Nesses últimos dias, ao observar os registros de liquidação na cadeia, fiquei um pouco assustado: algumas pessoas não têm posições muito grandes, é que a previsão do oráculo está atrasada meio passo. Você olha o mercado à vista ainda bem, mas o preço na cadeia já deu um passo à frente, e quando a cotação é atualizada, a linha de liquidação é imediatamente “complementada com dívidas pendentes”, como se um elevador de repente caísse um andar... Em resumo, o atraso não é um deslize suave, é uma sentença instantânea.

Agora, na verdade, estou ajustando meu objetivo para algo menor: não usar alavancagem no limite máximo, deixar uma margem na posição, focar na cadência de atualização do oráculo e na fonte de preço usada no contrato (às vezes até verificar a cadeia de chamadas, para ver se está usando uma fonte de backup). Módulos, DA e essas narrativas fazem os desenvolvedores ficarem animados, enquanto os usuários ficam confusos, o que é normal, afinal, quem acaba levando a pior é geralmente aquele que “acha que o preço é atualizado em tempo real”. Por enquanto, assim está bom, provas são mais confiáveis que sensação.