Recentemente, um amigo me perguntou como usar as médias móveis, e percebi que muitas pessoas ainda têm uma compreensão superficial sobre a configuração de MA. Na verdade, as médias móveis parecem simples, mas para usá-las bem, é preciso mudar a forma de pensar.

Vamos falar primeiro de um ponto que é facilmente mal interpretado. Muitos novatos enchem seus gráficos com várias médias móveis, como 5, 10, 20, 50, 100 e 200 dias, achando que assim parecem mais profissionais. Mas, na verdade, os sinais acabam se contradizendo, e eles não sabem qual delas observar. Minha experiência é que, mais médias móveis não significam necessariamente melhor, o importante é que elas correspondam ao seu ciclo de negociação. Para negociações de curto prazo, olhe para o de 5 ou 10 dias; para negociações de swing, use 20 ou 50 dias; para tendências de longo prazo, observe 100 ou 200 dias. Assim, elas podem realmente desempenhar seu papel.

A essência das médias móveis é bem simples: é o custo médio de manutenção durante um determinado período. A média móvel de 5 dias é a média do preço de fechamento dos últimos 5 dias, a de 20 dias é a média dos últimos 20 dias. Quando o preço está acima da média móvel e ela está apontando para cima, isso é um sinal de alta. Por outro lado, se o preço está abaixo da média móvel e ela está apontando para baixo, é um sinal de baixa. Mas isso ainda não é suficiente; os mestres de verdade observam a disposição das médias móveis. Quando as médias de curto prazo estão todas acima das de longo prazo, formando uma disposição de alta, isso indica uma força real.

Quando uso MA, foco principalmente em cruzamentos dourados e cruzamentos de morte. Quando a média móvel de curto prazo cruza para cima a de longo prazo, é um cruzamento dourado, geralmente sinalizando uma tendência de alta. O inverso, quando a média móvel de curto prazo cruza para baixo a de longo prazo, é um cruzamento de morte, indicando uma possível queda. Mas atenção: isso não é 100% preciso, pois as médias móveis têm um atraso. Elas refletem os preços passados, não o futuro.

Por isso, minha abordagem é combinar as médias móveis com outros indicadores. Por exemplo, usar RSI para verificar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, e volume para confirmar se a quebra é verdadeira. Quando as médias móveis, RSI e volume apontam na mesma direção, a probabilidade de acerto aumenta. Além disso, as médias móveis também podem atuar como suporte e resistência. Em uma tendência de alta, se o preço recuar até a média móvel de 20 dias sem rompê-la, e depois reverter, isso é uma zona de defesa de custo, pois a maioria dos traders tem seu custo nessa região.

Para ser honesto, o maior uso das médias móveis não é prever, mas colocar você do lado da tendência certa. Elas mostram onde estão os custos atuais do mercado e para qual direção a tendência está indo, mas não dizem se amanhã vai subir ou cair. Recomendo que os iniciantes usem apenas as médias de 20 e 50 dias inicialmente, em um mercado com tendência clara, e testem uma estratégia de "retestar a tendência" em uma conta demo por duas semanas. Você verá que as médias móveis são muito mais úteis do que imagina. Não existe indicador perfeito, apenas sistemas de negociação que podem ser continuamente otimizados.