Quando ontem encontrei uma pergunta de um amigo trader sobre como saber se um sistema de trading realmente gera lucro ou não, esse foi o momento em que o backtest entrou em ação de forma completa. Eu mesmo uso bastante para testar novas estratégias antes de colocar em operação real.

Backtest é o teste de um sistema de trading usando dados de preços históricos, para verificar quanto poderíamos ter lucrado ou perdido se tivéssemos usado esse sistema nos anos anteriores. A essência disso é que, se o sistema funciona bem com os dados passados, há uma alta probabilidade de que ele também funcione bem no futuro.

O processo de backtest não é muito complicado. Primeiro, defina claramente sua estratégia de trading: especifique quais pares irá operar, qual timeframe, quais indicadores usará. Depois, escolha os dados históricos para testar, registre os resultados, analise e ajuste o sistema para melhor desempenho.

Para quem, como eu, não gosta de programar, há opções simples de usar. A primeira é Excel ou Google Sheets. Gosto dessa opção porque posso carregar os dados de preço, criar fórmulas para calcular SMA ou outros indicadores. Depois, defino condições de compra e venda, e vejo os lucros e perdas resultantes. A desvantagem é que, se os dados forem muitos, pode ficar lento, mas para começar, já é suficiente.

A segunda opção é o TradingView, uma ferramenta muito poderosa. Possui o Strategy Tester, onde você pode escrever estratégias para backtest. É mais conveniente que o Excel, pois foi feito especialmente para traders. Você pode usar o recurso de backtest de forex no TradingView gratuitamente, com exemplos de estratégias, como o BarUpDn, que compra quando a vela é verde e vende quando é vermelha. Testei com EURUSD, com dados de um ano atrás, e o resultado foi uma perda de 0,94%. Mas ele fornece muitas informações, como taxa de vitória de 35,56% e o máximo de drawdown de 4,12%, dados que ajudam bastante na avaliação.

O que mais importa ao analisar os resultados do backtest, na minha opinião, é o retorno acumulado, que mostra o lucro ou prejuízo total, e a volatilidade dos resultados. Um sistema bom deve apresentar resultados consistentes, sem grandes oscilações. Também é importante verificar o índice de Sharpe, que indica como o retorno se relaciona ao risco. O máximo de drawdown é fundamental, pois mostra quanto seu capital poderia perder na pior situação.

Depois de passar pelo backtest, costumo testar em uma conta demo antes de usar dinheiro real, pois o backtest usa dados passados, e o mercado real pode se comportar de forma diferente. Assim, testar com dados atuais é uma etapa importante.

Existem várias opções gratuitas de programas de backtest de forex, dependendo do nível de facilidade ou precisão que você busca. Para iniciantes, recomendo começar com Excel ou Google Sheets. Quando entender melhor, aí sim, passar para o TradingView para aproveitar ao máximo suas funcionalidades.