Acabei de perceber que muitas pessoas perguntam sobre como fazer backtest de forex corretamente. Na verdade, não é tão difícil quanto parece, mas é preciso entender bem os fundamentos primeiro.

Começa com ter um sistema de negociação claro. Deve-se definir tudo detalhadamente, como quais pares negociar, qual timeframe usar, qual estratégia, e só assim é possível fazer um backtest de forex com significado. Se as condições forem vagas, os resultados também não serão confiáveis.

Por exemplo, se negociarmos EURUSD no nível de 5 minutos, usando SMA(5) cruzando SMA(20) para sinal de compra e cruzando para baixo para sinal de venda, colocando um stop loss de -20%, podemos testar esse sistema com dados históricos para ver se realmente gera lucro.

Para as ferramentas, se não quiser escrever códigos complexos, Excel ou Google Sheets servem. Basta importar os dados, criar uma fórmula para calcular SMA e usar a função SE para definir as condições de compra e venda. Não é tão complicado quanto parece, mas a desvantagem é que, com muitos dados, o processamento fica mais lento.

Outra opção é o TradingView, que facilita muito o backtest de forex. Possui o recurso Strategy Tester. Pode-se testar uma estratégia como BarUpDn, que compra ao ver velas verdes e vende ao ver velas vermelhas, usando EURUSD diário, com dados de um ano atrás. O resultado mostrou uma perda de -0,94%, com 45 negociações e uma taxa de acerto de apenas 35,56%. Isso indica que o sistema precisa ser ajustado.

Os números importantes ao fazer backtest de forex são o retorno acumulado, a volatilidade, o índice de Sharpe e o máximo de drawdown. Esses números mostram se o sistema é estável ou não, se consegue lucrar de forma consistente.

Mas é importante lembrar que o backtest com dados históricos não garante que funcionará igual no futuro. Portanto, após o backtest, é recomendável usar uma conta demo ou uma quantia pequena de dinheiro para testar no mercado real. Isso é chamado de Forward Testing, e é tão importante quanto o backtest de forex.