Recentemente, observei um caso de negociação muito interessante.

O trader italiano Fabio Valentini acumulou milhões de dólares usando uma estratégia de scalping baseada no fluxo de ordens,
Este cara entrou quatro vezes no ranking dos melhores traders no Campeonato Mundial de Trading Robbins World Cup,
com um retorno total superior a 350%.
Sua lógica central é bastante simples:
combinar fluxo de ordens com análise de volume e preço é a chave para avançar na negociação.

O que mais me impressionou foi que ele realizou mais de 2000 negociações durante a competição.
Esse método de alto volume de negociações gera uma quantidade suficiente de amostras de dados,
o que é especialmente útil para sua estratégia de scalping com expectativa positiva.
Ele consegue aumentar significativamente a expectativa de lucro, ao mesmo tempo em que mantém uma retração geral relativamente baixa.
A principal área de atuação de Fabio Valentini é o scalping de curto prazo no índice de futuros NASDAQ.

Ele dá um conselho muito sensato aos traders:
primeiro, encontre sua área de especialização.
É ações, futuros, câmbio ou criptomoedas?
É de longo prazo, curto prazo ou arbitragem?
Encontre um campo que você realmente compreenda, que permita captar informações eficazes e aplicar estratégias adequadas.
Aprofunde-se na compreensão das características de um ativo, sua volatilidade e a lógica subjacente que desencadeia mudanças de preço,
para desenvolver um feeling e uma intuição de mercado.
Ele admitiu honestamente que, ao negociar vários ativos ao mesmo tempo, não conseguiu ganhar dinheiro,
até focar em um ou dois ativos, quando seu nível de negociação melhorou drasticamente.

No nível operacional, ele usa três indicadores para executar sua estratégia.
O primeiro passo é identificar posições-chave, usando o indicador de volume de negociação CVD para determinar a direção da tendência.
Posições-chave são principalmente áreas de oferta e demanda, ou podem ser faixas de preço ou outras formações estruturais.
O CVD é, na verdade, um detector de pressão de mercado, que acompanha continuamente quem está iniciando mais volume de negociações dentro de uma faixa de preço,
calculando o volume acumulado.
Se o CVD estiver caindo enquanto o preço sobe, indica que o mercado está acumulando pressão de venda,
criando uma divergência de volume e preço de curto prazo.
Por outro lado, se o CVD estiver subindo enquanto o preço cai, mostra que o mercado está acumulando pressão de compra.
Como o volume geralmente lidera o movimento de preço, o CVD pode fornecer sinais precoces de possíveis reversões de mercado.

O segundo indicador é o de volume de negociações de grande porte, usado para verificar a verdadeira direção do capital grande.
Embora Fabio Valentini não tenha divulgado a origem exata desse indicador,
você pode substituí-lo pelo gráfico de distribuição de volume por ciclo no TradingView,
ou usar o rastreamento de ordens institucionais ou o indicador de grandes negociações do AICoin, que têm efeitos semelhantes.
O importante é captar sinais de atividade de grandes fundos, confirmando se a queda do CVD realmente vem de grandes investidores institucionais.

O terceiro ponto é verificar se o comportamento do preço está alinhado com o sinal de volume.
Só quando o preço rompe um suporte importante e faz um rebound próximo a ordens de venda em grande escala,
ele entra em posição vendida.
Ele não coloca ordens limitadas antecipadamente no preço pré-estabelecido,
mas espera o preço atingir o alvo e que não haja ordens de compra anormalmente grandes próximas às ordens de venda para confirmar a entrada.

Após entrar, ele deve colocar uma ordem de stop-loss.
Seu stop é baseado principalmente em ordens e na estrutura de mercado,
como estruturas-chave, pontos altos e baixos de oscilações ou ordens grandes próximas.
Se o movimento de preço não seguir o esperado, ele rapidamente move o stop para o ponto de equilíbrio,
garantindo que a operação não gere prejuízo, ou até mesmo travando parte do lucro.

Depois de entrar, é importante monitorar continuamente as fases do mercado.
Quando grandes ordens deixam de impulsionar efetivamente a queda de preço,
por exemplo, aparecem várias ordens de venda grandes, mas o preço não cai como esperado,
o mercado entra em outra fase, com tendência pausada ou consolidação.
Nesse momento, ele fecha a posição de forma decisiva.
A relação risco-retorno dessa operação é superior a 3:1, ou até mais, sendo uma negociação muito bem-sucedida.

A gestão dinâmica de risco é o aspecto mais importante da estratégia de Fabio Valentini.
Ele não usa risco fixo para cada operação,
mas classifica as negociações em três níveis: A, B e C.
O nível C tem risco mínimo, com potencial de perda de apenas 1000 a 1500 euros;
o nível B tem risco moderado, com perda máxima de 2000 euros;
o nível A é o que ele considera com maior vantagem estatística, com sinais perfeitos, e risco de cerca de 2500 a 3000 euros.
Ele começa cada dia de negociação com posições de baixo risco,
e aumenta gradualmente o risco à medida que os lucros se acumulam.
Essa abordagem reduz o impacto emocional, pois mesmo com perdas posteriores,
só perde o lucro acumulado, o que diminui bastante a pressão psicológica.

Ele também estabelece um limite de três perdas por dia,
parando imediatamente de negociar se esse limite for atingido,
o que indica que as condições de mercado naquele dia não são favoráveis à sua estratégia.
Essa regra é resultado de uma vasta análise de dados de negociações e experiência prática.

Para aprender esse método, é preciso passar por três fases.
Primeiro, fazer backtest usando o recurso de replay do TradingView e dados históricos,
para identificar ferramentas e períodos com vantagem estatística.
Depois, realizar negociações simuladas ou com capital pequeno,
para testar o desempenho da estratégia em condições reais de mercado,
avaliando estabilidade e capacidade de lidar com retrações.
Por fim, passar para o trading real.
Qualquer otimização de estratégia deve ser feita com cautela,
mesmo ao ajustar indicadores, condições, produtos ou períodos de tempo,
deve-se confirmar que essas mudanças realmente melhoram o desempenho nas duas primeiras fases antes de aplicar na prática.
Esse é o processo necessário para construir e validar uma estratégia de negociação.

Ele tem uma frase que vale a reflexão de todos:
dados passados não garantem resultados futuros,
mas a ausência de dados garante o fracasso futuro.