CME Group Lançará Futuros de Volatilidade de Bitcoin em 1º de junho

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• CME planeja lançar contratos futuros de volatilidade do Bitcoin em 1º de junho.

• Os contratos BVI serão liquidados em dinheiro contra o índice BVX, que acompanha a volatilidade implícita de 30 dias do Bitcoin a partir dos dados de opções da CME.

O CME Group está se preparando para lançar contratos futuros de volatilidade do Bitcoin em 1º de junho, aguardando aprovação regulatória, à medida que a demanda por produtos de gerenciamento de risco de criptomoedas regulamentados cresce. Os novos contratos oferecerão aos traders exposição direta às oscilações esperadas no preço do Bitcoin, em vez de seguir a direção do preço à vista do Bitcoin.

Os contratos serão liquidados contra o Índice de Volatilidade do Bitcoin da CME CF, conhecido como BVX. O índice mede a volatilidade implícita de 30 dias com previsão futura, usando livros de ordens de opções de Bitcoin em tempo real da CME. A CME criou o produto para participantes do mercado que desejam proteger-se contra movimentos bruscos ou negociar volatilidade como um fator de mercado separado.

O lançamento planejado adiciona uma nova camada ao portfólio de produtos de ativos digitais da CME. Os futuros tradicionais de Bitcoin acompanham se o Bitcoin sobe ou desce. Os futuros de volatilidade do Bitcoin, por outro lado, focam em quão fortemente o mercado espera que o Bitcoin se mova nos próximos 30 dias.

A CME afirmou que os contratos ajudarão os traders a isolar o risco de volatilidade da direção do preço. Essa estrutura é importante para investidores institucionais que já gerenciam carteiras por meio de futuros, opções e outros produtos de hedge. Também oferece às mesas profissionais uma rota regulamentada para negociar volatilidade do Bitcoin sem precisar manter Bitcoin à vista ou assumir uma posição direcional em futuros.

O Bitcoin continua sendo um dos ativos digitais mais ativos nos mercados institucionais. No entanto, suas oscilações de preço continuam a criar riscos para fundos, gestores de ativos e empresas de trading. Um produto de futuros de volatilidade permite que esses participantes gerenciem a exposição quando as condições de mercado se tornam instáveis.

CME Expande Ferramentas Regulamentadas de Risco de Bitcoin

Os futuros de volatilidade do Bitcoin serão negociados sob o ticker BVI. Cada contrato terá um valor de $500 multiplicado pelo nível do índice BVX, e a liquidação será em dinheiro. Isso significa que os traders não precisarão entregar ou receber Bitcoin quando o contrato expirar.

O índice BVX publica dados a cada segundo entre 7h e 16h, horário central. Ele usa livros de ordens de opções de Bitcoin e Micro Bitcoin da CME para refletir as expectativas do mercado para a volatilidade futura. O índice não acompanha o nível de preço do Bitcoin, mas captura a visão do mercado sobre o movimento esperado.

Giovanni Vicioso, Chefe Global de Produtos de Criptomoedas da CME Group, afirmou:

“Com nossos novos futuros de volatilidade do Bitcoin, os traders poderão investir ou fazer hedge contra a volatilidade futura do Bitcoin, permitindo acesso a uma camada crítica de gerenciamento de risco.”

A CME lançou seus primeiros futuros de Bitcoin em dezembro de 2017. Desde então, seu negócio de derivativos de criptomoedas cresceu em contratos ligados ao Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais.

Espera-se que a CME lance negociações de futuros e opções de criptomoedas 24/7 em 29 de maio, aguardando aprovação regulatória. A mudança estenderá as negociações na CME Globex durante os fins de semana, com apenas uma janela de manutenção semanal de duas horas. A alteração dará às instituições mais espaço para fazer hedge dos riscos do Bitcoin e de outros ativos digitais.

O preço do Bitcoin negociou próximo a $81.400 em 6 de maio, após subir mais de 5% nas últimas 7 dias. Sua capitalização de mercado ficou próxima de $1,62 trilhão, enquanto o volume de 24 horas foi de cerca de $39,32 bilhões.