Construir um sistema de negociação eficaz: a chave para o lucro

O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, que pode ser comparado a um sistema de interação homem-máquina em computação ou ao mecanismo de reflexo condicional na biologia. Ele contém uma série de regras detalhadas sobre entrada, saída, stop loss, take profit, entre outros aspectos.

Muitas pessoas têm mal-entendidos sobre sistemas de negociação, acreditando que basta ter um sistema para obter lucro, ou que estão sempre à procura de um sistema melhor. No entanto, não existe um sistema de negociação que seja sempre lucrativo. Mesmo tendo um ótimo sistema, o usuário precisa ter uma forte capacidade de execução. Além disso, se um sistema é adequado ou não também depende das características pessoais.

É muito importante compreender corretamente o papel de um sistema de negociação. É semelhante a uma filosofia de orientação militar; embora não possa garantir vitória a cada vez, pode evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades. O sistema de negociação está em um nível estratégico, enquanto a operação específica pertence ao nível tático.

O indicador central para avaliar um sistema de negociação é a "relação lucro/prejuízo", ou seja, o valor médio de lucro dividido pelo valor médio de perda. Uma boa relação lucro/prejuízo de um sistema não deve ser inferior a 2, sendo 3 o mínimo aceitável e acima de 5 considerado excelente. Recomenda-se calcular a relação lucro/prejuízo do sistema que você utiliza a longo prazo, para avaliar sua eficácia.

Antes de desenhar um sistema de negociação, é necessário definir os objetivos de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de suportar riscos. Um sistema completo deve incluir os seguintes elementos: julgamento de ciclos, pensamento operacional, seleção de moedas, escolha de tempo, regras de compra e venda, gestão de fundos e controle de riscos.

A avaliação do ciclo é crucial para agir de acordo com a tendência. O pensamento operacional é semelhante a um plano de batalha, necessitando de definição prévia. A escolha de moedas é especialmente importante em mercados em alta, devendo-se evitar trocas frequentes de moedas. A temporização e as regras de compra e venda precisam ser flexíveis para lidar com diferentes condições de mercado, mas devem manter princípios básicos como pontos de compra baseados em análise técnica.

A gestão de fundos requer a definição de regras disciplinares, como a realização de lucros de forma regular. Para iniciantes, recomenda-se o uso cauteloso da alavancagem. O controle de risco é uma série de regras inegociáveis que ajuda a manter uma mentalidade estável.

A complexidade do sistema de negociação varia de pessoa para pessoa, e o importante é a eficiência. Tomando como exemplo as Oito Leis de Granville, elas fornecem sinais de compra e venda simples com base nas médias móveis, mas na aplicação prática, é necessário ajustar conforme o mercado específico.

Em suma, construir um sistema de negociação adequado a si e executá-lo rigorosamente é a base importante para alcançar lucros sustentáveis.