Ferramentas de automação no ecossistema de transações Blockchain: uma análise aprofundada dos Bots de sanduíche

Com a popularização da tecnologia Blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas também está a desenvolver-se rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX) tornaram-se plataformas importantes para a negociação de ativos digitais, devido à sua vantagem de desintermediação e transparência. À medida que o mercado amadurece gradualmente, surgem várias ferramentas de negociação automatizadas. Os Bots de Máxima Extração de Valor (MEV) são programas automatizados que executam estratégias e outras táticas de negociação na rede Blockchain. Eles obtêm o máximo valor reorganizando, inserindo ou atrasando transações na Blockchain. Este artigo analisará em profundidade a definição, o princípio, a forma de implementação, os fatores determinantes e as direções de otimização dos Bots de aperto.

Com o avanço da tecnologia e as mudanças nas demandas do mercado, os Bots de Clipes também evoluíram para vários tipos, a fim de se adaptar a diferentes ambientes de negociação e necessidades estratégicas. Abaixo estão alguns tipos comuns de Bots de Clipes:

Tipos comuns de Bots de Clipes

1. Bots de sanduíche: Este Bots submete transações com uma taxa de Gas mais alta para antecipar a submissão das transações antes que grandes ordens no pool de transações sejam oficialmente adicionadas à Blockchain, completando assim as transações antes dos usuários. Esta estratégia envolve a inserção de transações antes e depois da transação alvo (front-running e back-running) para manipular o preço e lucrar com isso.

2. Clipes de robôs do tipo搬砖: Este tipo de Bots foca em lucrar com as diferenças de preços entre diferentes DEX. Ele compra ativos a um preço baixo em uma exchange e os vende a um preço alto em outra exchange, obtendo assim lucro. Esta estratégia exige que os Bots consigam identificar rapidamente as mudanças de preços entre as diferentes exchanges e execute rapidamente as transações.

3. Novos Bots de Lançamento de Tokens: Este tipo de Bots foca nas flutuações de preço durante a emissão de novos tokens. Nos estágios iniciais do lançamento de novos tokens em DEX, os preços geralmente são instáveis e apresentam grandes oscilações. O Bots de夹子 comprará rapidamente quando o token for lançado e venderá após a subida do preço para obter lucro com a diferença. Este tipo de Bots precisa de uma atenção elevada às dinâmicas de lançamento de novos projetos e deve ter a capacidade de realizar ordens rapidamente.

4. Bots de arbitragem de pool de liquidez: Os Bots de arbitragem de pool de liquidez realizam arbitragem transferindo ativos entre diferentes pools de liquidez. Eles procuram diferenças de preço entre os diferentes pools, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro. Isso exige que os Bots gerenciem a liquidez de forma eficiente e respondam rapidamente às mudanças de preço dentro dos pools.

5. Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago: Os Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago utilizam as características dos empréstimos relâmpago para realizar transações. Os empréstimos relâmpago permitem que os usuários tomem emprestado uma grande quantidade de fundos em uma única transação, sem a necessidade de colateral. Os Bots podem usar esses fundos para manipular os preços de mercado em um curto espaço de tempo para alcançar a arbitragem. Por exemplo, utilizando um empréstimo relâmpago para aumentar o preço em um pool e, em seguida, lucrar em outro pool.

6. Bots de arbitragem triangular: A arbitragem triangular envolve negociar entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as diferenças nas taxas de câmbio e realizar lucro. Por exemplo, ao negociar A/B, B/C, e depois negociar C/A em um ciclo para obter lucro. Esse tipo de Bots requer cálculos complexos e uma capacidade de execução rápida de transações.

Este artigo irá analisar principalmente os Bots de夹子 de sanduíche.

Clipes de sanduíche Bots

definição

O robô de sandwich é uma ferramenta de negociação automatizada, especializada em lucrar através de negociações antecipadas em trocas descentralizadas. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, realizando transações antes ou depois de uma ordem de negociação alvo, ganhando assim a diferença. O núcleo do robô de sandwich está em ocupar a vantagem de negociação com alta eficiência e alta velocidade.

Princípio

A operação lucrativa do robô de夹子三明治 baseia-se nos seguintes princípios básicos:

1. Compra antecipada: Antes que outros usuários enviem ordens de compra que ainda não foram agrupadas em um bloco pelos mineradores, o Bots compra o token alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e fazem o preço subir, o Bots vende rapidamente para obter o lucro da diferença de preço.

2. Venda antecipada: Antes que outros usuários vendam os tokens, os Bots vendem a um preço mais alto. Quando os pedidos de venda dos usuários pressionam o preço para baixo, os Bots recompra a um preço mais baixo, realizando assim lucros.

O chamado "clipe" refere-se aos usuários de trading que lucram com a diferença de preços. O sucesso dos Bots de clipe depende da precisão na captação do momento da negociação e da alta prioridade na execução das mesmas.

Ideia de implementação

1. Monitorização de transações em tempo real:

   • Utilizar uma conexão WebSocket com o nó Blockchain para ouvir em tempo real as transações a serem empacotadas.
   • Filtrar transações alvo, identificando transações relacionadas ao DEX alvo através da comparação dos campos transaction.to ou transaction.from.

2. Filtragem e seleção:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas com a estratégia e transações do próprio endereço, para evitar ciclos infinitos causados por auto-transações.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Defina manualmente um preço de Gas mais alto para que os mineradores priorizem as transações dos Bots, executando-as antes dos usuários comuns.

4. Decodificar dados de transação:

   • Usar a interface de contrato inteligente (como a Interface em ethers.js) para decodificar dados de transação e determinar os tokens e montantes envolvidos na transação.
   • De acordo com as informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato apropriado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Ideia de código

1. Criar um serviço ws que escute:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transações:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { se (transação && transação.to && transação.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transação.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar a direção da transação, definir manualmente o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificação de transações, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Fatores Decisivos

A eficácia e o sucesso dos Bots de clipe estão intimamente relacionados a vários fatores:

1. Velocidade de transação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós afetarão diretamente o tempo de reação dos Bots. Usar serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência, e alguns prestadores de serviços também suportam nós independentes.

2. Taxa de Gas:

   • Ao disputar a prioridade de transação, a taxa de Gas é um fator importante a considerar. Taxas de Gas muito altas podem consumir os lucros, portanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado:

   • Alta liquidez ajuda a executar rapidamente grandes transações sem afetar significativamente o preço do mercado. A falta de liquidez pode resultar em aumento de slippage ou falha na transação.

4. Segurança do contrato:

   • A segurança do contrato alvo está diretamente relacionada ao risco das operações de estratégia. Os Bots devem ter a capacidade básica de validar o código do contrato, a fim de evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente competitivo:

   • No mercado, pode haver várias Bots competindo simultaneamente por oportunidades de lucro. Quando a competição é intensa, a taxa de sucesso das transações e o lucro podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots MEV oferecem uma solução eficiente para arbitragem em exchanges descentralizadas. Através da análise em tempo real e execução rápida, eles conseguem obter uma vantagem no mercado. No entanto, os Bots de squeeze também enfrentam desafios de alta concorrência e elevado risco. Os investidores devem considerar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para manter a competitividade em um mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, à medida que a tecnologia avança e o ecossistema DeFi se expande, os Bots de squeeze poderão desempenhar seu potencial em mais áreas, criando mais valor para os usuários.