Công cụ tự động trong hệ sinh thái giao dịch Blockchain: Phân tích sâu về Bots kẹp sandwich
Với sự phổ biến của công nghệ Blockchain, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử cũng đang phát triển nhanh chóng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nhờ vào lợi thế phi trung gian và tính minh bạch, đã trở thành nền tảng quan trọng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số. Trong quá trình thị trường dần trưởng thành, các công cụ giao dịch tự động khác nhau đã ra đời. Robot tối đa hóa giá trị có thể rút (MEV) là một chương trình tự động thực hiện các chiến lược và các chiến lược giao dịch khác trên mạng Blockchain. Chúng thu được giá trị tối đa bằng cách sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn các giao dịch Blockchain. Bài viết này sẽ phân tích sâu về định nghĩa, nguyên lý, phương thức thực hiện, các yếu tố quyết định và hướng tối ưu của robot kẹp.
Với sự tiến bộ của công nghệ và sự thay đổi của nhu cầu thị trường, các robot kẹp cũng đã phát triển thành nhiều loại khác nhau để phù hợp với các môi trường giao dịch và nhu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại robot kẹp phổ biến:
Các loại robot kẹp phổ biến
Kẹp sandwich Bots:
Loại robot này theo dõi các đơn hàng lớn trong bể giao dịch, và trước khi các đơn hàng này được chính thức đưa lên Blockchain, nó sẽ nộp giao dịch với phí Gas cao hơn để hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu (chạy trước và chạy sau) để thao túng giá cả và thu lợi nhuận từ đó.
Cái kẹp kiểu chuyển tiền:
Loại robot này tập trung vào việc tận dụng sự chênh lệch giá giữa các DEX khác nhau để kiếm lợi. Nó sẽ mua tài sản với giá thấp tại một sàn giao dịch và sau đó bán với giá cao tại một sàn giao dịch khác, từ đó thu được lợi nhuận. Chiến lược này yêu cầu robot có khả năng nhanh chóng nhận diện sự biến động giá giữa các sàn giao dịch khác nhau và nhanh chóng thực hiện giao dịch.
Robot phát hành token mới:
Loại robot này tập trung vào sự biến động giá trong quá trình phát hành token mới. Trong giai đoạn đầu khi token mới được niêm yết trên DEX, giá thường không ổn định và biến động lớn. Robot kẹp sẽ nhanh chóng mua vào khi token vừa ra mắt, và bán ra sau khi giá tăng để thu lợi từ chênh lệch giá. Loại robot này cần phải theo dõi chặt chẽ những động thái phát hành dự án mới và có khả năng đặt lệnh nhanh chóng.
Robot giao dịch chênh lệch lợi nhuận từ pool thanh khoản:
Robot arbitrage trong các khối thanh khoản di chuyển tài sản giữa các khối thanh khoản khác nhau để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Nó sẽ tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các khối khác nhau, thực hiện các hoạt động cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận. Điều này đòi hỏi robot có khả năng quản lý thanh khoản một cách hiệu quả và phản hồi nhanh chóng với những thay đổi giá bên trong các khối.
Bots chênh lệch giá vay chớp nhoáng:
Robot arbitrage sử dụng đặc tính của vay chớp nhoáng để thực hiện giao dịch. Vay chớp nhoáng cho phép người dùng mượn số tiền lớn trong một giao dịch mà không cần tài sản thế chấp. Robot có thể sử dụng số tiền này để thao túng giá thị trường trong thời gian ngắn nhằm đạt được lợi nhuận chênh lệch giá. Ví dụ, sử dụng vay chớp nhoáng để đẩy giá lên trong một pool, sau đó thu lợi nhuận từ một pool khác.
Bots loại hình tam giác:
Tam giác chênh lệch liên quan đến việc giao dịch giữa ba cặp mã thông báo khác nhau để tận dụng sự chênh lệch tỷ giá để thực hiện chênh lệch. Ví dụ, thông qua việc giao dịch A/B, B/C, sau đó giao dịch C/A theo vòng để đạt được lợi nhuận. Loại Bots này cần khả năng tính toán phức tạp và khả năng thực hiện giao dịch nhanh.
Bài viết này sẽ tập trung phân tích robot kẹp sandwich.
Kẹp bánh mì Bots
định nghĩa
Robot kẹp ba mảnh là một công cụ giao dịch tự động, chuyên được sử dụng để kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch trước tại các sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng nắm bắt cơ hội giao dịch trên chuỗi, thực hiện các giao dịch trước hoặc sau khi đặt lệnh giao dịch mục tiêu, từ đó kiếm được chênh lệch giá. Cốt lõi của robot kẹp ba mảnh nằm ở việc chiếm ưu thế giao dịch với hiệu suất và tốc độ cao.
Nguyên lý
Lợi nhuận từ hoạt động của robot kẹp bánh sandwich dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:
Chạy trước: Trước khi các người dùng khác gửi đơn đặt hàng mua nhưng chưa được thợ mỏ đóng gói vào khối, Bots mua token mục tiêu với giá thấp hơn. Khi đơn đặt hàng của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, Bots nhanh chóng bán ra để kiếm chênh lệch giá.
Chạy ngược: Trước khi người dùng khác bán token, robot sẽ bán ra với giá cao hơn. Khi đơn bán của người dùng làm giảm giá, robot sẽ mua lại với giá thấp hơn, từ đó đạt được lợi nhuận.
Gọi là kẹp, tức là người dùng giao dịch kẹp, kiếm lời từ chênh lệch giá. Sự thành công của Bots kẹp phụ thuộc vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch chính xác và ưu tiên cao trong việc thực hiện giao dịch.
Ý tưởng thực hiện
Lắng nghe giao dịch theo thời gian thực:
Sử dụng kết nối WebSocket với các nút Blockchain, theo dõi giao dịch chờ đóng gói theo thời gian thực.
Lọc giao dịch mục tiêu, thông qua việc so sánh các trường transaction.to hoặc transaction.from, nhận diện các giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.
Lọc và Sàng lọc:
Lọc bỏ các giao dịch không liên quan đến chiến lược và giao dịch của chính địa chỉ, để ngăn chặn vòng lặp chết do giao dịch tự động gây ra.
Điều chỉnh giá Gas động:
Đặt giá Gas cao hơn một cách thủ công, để các thợ mỏ ưu tiên xử lý giao dịch của Bots, nhằm thực hiện trước những người dùng thông thường.
Giải mã dữ liệu giao dịch:
Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh (như Interface trong ethers.js) để giải mã dữ liệu giao dịch, xác định các mã thông báo và số tiền liên quan trong giao dịch.
Dựa trên thông tin giải mã, chọn phương pháp gọi hợp đồng phù hợp, chẳng hạn như swapExactETHForTokens hoặc swapTokensForExactTokens.
Ý tưởng mã
Tạo một dịch vụ ws lắng nghe:
javascript
const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}
const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL);
WssProvider.on("pending", (tx) => {
// TODO
})
javascript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Yếu tố quyết định
Hiệu quả và thành công của robot kẹp liên quan chặt chẽ đến nhiều yếu tố:
Tốc độ giao dịch:
Độ trễ mạng và tốc độ phản hồi của nút sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phản ứng của Bots. Sử dụng dịch vụ nút hiệu suất cao có thể giảm độ trễ, một số nhà cung cấp dịch vụ còn hỗ trợ nút độc lập.
Phí Gas:
Khi chiếm đoạt ưu tiên giao dịch, phí Gas là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Phí Gas quá cao sẽ nuốt chửng lợi nhuận, vì vậy cần tìm kiếm sự cân bằng giữa tốc độ và chi phí.
Tính thanh khoản của thị trường:
Tính thanh khoản cao giúp thực hiện các giao dịch lớn nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Thiếu tính thanh khoản có thể dẫn đến việc tăng trượt giá hoặc giao dịch thất bại.
An toàn hợp đồng:
An toàn của hợp đồng mục tiêu liên quan trực tiếp đến rủi ro trong việc thực hiện chiến lược. Bots cần có khả năng xác minh cơ bản mã hợp đồng để tránh giao dịch bị tận dụng bởi hợp đồng độc hại.
Môi trường cạnh tranh:
Trên thị trường có thể có nhiều Bots cùng cạnh tranh để giành cơ hội lợi nhuận. Khi cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ giao dịch thành công và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng.
Kết luận
MEV Bots cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc arbitrage trên các sàn giao dịch phi tập trung. Thông qua phân tích thời gian thực và thực thi nhanh chóng, nó có thể đạt được lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, các Bots kẹp cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh cao và rủi ro lớn. Các nhà đầu tư cần phải xem xét kỹ lưỡng về việc triển khai công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự mở rộng của hệ sinh thái DeFi, các Bots kẹp dự kiến sẽ phát huy tiềm năng của mình trong nhiều lĩnh vực hơn, mang lại giá trị nhiều hơn cho người dùng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ChainComedian
· 07-12 03:24
Cái kẹp này thực sự khó chịu.
Xem bản gốcTrả lời0
CoconutWaterBoy
· 07-10 08:22
mev có thể chơi như vậy sao? Người hiểu thật sự kiếm được nhiều tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
BrokenDAO
· 07-09 06:51
Cơ bản đều là Zero-sum trò chơi, đồ ngốc chỉ chơi đùa với nhau mà thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainBard
· 07-09 06:51
Blockchain thật là kỳ quái, lại xuất hiện công nghệ đen mới.
Kẹp sandwich Bots: Công cụ kinh doanh chênh lệch giá tự động trong hệ sinh thái giao dịch Blockchain.
Công cụ tự động trong hệ sinh thái giao dịch Blockchain: Phân tích sâu về Bots kẹp sandwich
Với sự phổ biến của công nghệ Blockchain, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử cũng đang phát triển nhanh chóng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nhờ vào lợi thế phi trung gian và tính minh bạch, đã trở thành nền tảng quan trọng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số. Trong quá trình thị trường dần trưởng thành, các công cụ giao dịch tự động khác nhau đã ra đời. Robot tối đa hóa giá trị có thể rút (MEV) là một chương trình tự động thực hiện các chiến lược và các chiến lược giao dịch khác trên mạng Blockchain. Chúng thu được giá trị tối đa bằng cách sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn các giao dịch Blockchain. Bài viết này sẽ phân tích sâu về định nghĩa, nguyên lý, phương thức thực hiện, các yếu tố quyết định và hướng tối ưu của robot kẹp.
Với sự tiến bộ của công nghệ và sự thay đổi của nhu cầu thị trường, các robot kẹp cũng đã phát triển thành nhiều loại khác nhau để phù hợp với các môi trường giao dịch và nhu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại robot kẹp phổ biến:
Các loại robot kẹp phổ biến
Kẹp sandwich Bots: Loại robot này theo dõi các đơn hàng lớn trong bể giao dịch, và trước khi các đơn hàng này được chính thức đưa lên Blockchain, nó sẽ nộp giao dịch với phí Gas cao hơn để hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu (chạy trước và chạy sau) để thao túng giá cả và thu lợi nhuận từ đó.
Cái kẹp kiểu chuyển tiền: Loại robot này tập trung vào việc tận dụng sự chênh lệch giá giữa các DEX khác nhau để kiếm lợi. Nó sẽ mua tài sản với giá thấp tại một sàn giao dịch và sau đó bán với giá cao tại một sàn giao dịch khác, từ đó thu được lợi nhuận. Chiến lược này yêu cầu robot có khả năng nhanh chóng nhận diện sự biến động giá giữa các sàn giao dịch khác nhau và nhanh chóng thực hiện giao dịch.
Robot phát hành token mới: Loại robot này tập trung vào sự biến động giá trong quá trình phát hành token mới. Trong giai đoạn đầu khi token mới được niêm yết trên DEX, giá thường không ổn định và biến động lớn. Robot kẹp sẽ nhanh chóng mua vào khi token vừa ra mắt, và bán ra sau khi giá tăng để thu lợi từ chênh lệch giá. Loại robot này cần phải theo dõi chặt chẽ những động thái phát hành dự án mới và có khả năng đặt lệnh nhanh chóng.
Robot giao dịch chênh lệch lợi nhuận từ pool thanh khoản: Robot arbitrage trong các khối thanh khoản di chuyển tài sản giữa các khối thanh khoản khác nhau để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Nó sẽ tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các khối khác nhau, thực hiện các hoạt động cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận. Điều này đòi hỏi robot có khả năng quản lý thanh khoản một cách hiệu quả và phản hồi nhanh chóng với những thay đổi giá bên trong các khối.
Bots chênh lệch giá vay chớp nhoáng: Robot arbitrage sử dụng đặc tính của vay chớp nhoáng để thực hiện giao dịch. Vay chớp nhoáng cho phép người dùng mượn số tiền lớn trong một giao dịch mà không cần tài sản thế chấp. Robot có thể sử dụng số tiền này để thao túng giá thị trường trong thời gian ngắn nhằm đạt được lợi nhuận chênh lệch giá. Ví dụ, sử dụng vay chớp nhoáng để đẩy giá lên trong một pool, sau đó thu lợi nhuận từ một pool khác.
Bots loại hình tam giác: Tam giác chênh lệch liên quan đến việc giao dịch giữa ba cặp mã thông báo khác nhau để tận dụng sự chênh lệch tỷ giá để thực hiện chênh lệch. Ví dụ, thông qua việc giao dịch A/B, B/C, sau đó giao dịch C/A theo vòng để đạt được lợi nhuận. Loại Bots này cần khả năng tính toán phức tạp và khả năng thực hiện giao dịch nhanh.
Bài viết này sẽ tập trung phân tích robot kẹp sandwich.
Kẹp bánh mì Bots
định nghĩa
Robot kẹp ba mảnh là một công cụ giao dịch tự động, chuyên được sử dụng để kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch trước tại các sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng nắm bắt cơ hội giao dịch trên chuỗi, thực hiện các giao dịch trước hoặc sau khi đặt lệnh giao dịch mục tiêu, từ đó kiếm được chênh lệch giá. Cốt lõi của robot kẹp ba mảnh nằm ở việc chiếm ưu thế giao dịch với hiệu suất và tốc độ cao.
Nguyên lý
Lợi nhuận từ hoạt động của robot kẹp bánh sandwich dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:
Chạy trước: Trước khi các người dùng khác gửi đơn đặt hàng mua nhưng chưa được thợ mỏ đóng gói vào khối, Bots mua token mục tiêu với giá thấp hơn. Khi đơn đặt hàng của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, Bots nhanh chóng bán ra để kiếm chênh lệch giá.
Chạy ngược: Trước khi người dùng khác bán token, robot sẽ bán ra với giá cao hơn. Khi đơn bán của người dùng làm giảm giá, robot sẽ mua lại với giá thấp hơn, từ đó đạt được lợi nhuận.
Gọi là kẹp, tức là người dùng giao dịch kẹp, kiếm lời từ chênh lệch giá. Sự thành công của Bots kẹp phụ thuộc vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch chính xác và ưu tiên cao trong việc thực hiện giao dịch.
Ý tưởng thực hiện
Lắng nghe giao dịch theo thời gian thực:
Lọc và Sàng lọc:
Điều chỉnh giá Gas động:
Giải mã dữ liệu giao dịch:
Ý tưởng mã
javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })
javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { nếu (giao dịch && giao dịch.to && giao dịch.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && giao dịch.from !== blackAddress) { // TODO } })
javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "mua") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Yếu tố quyết định
Hiệu quả và thành công của robot kẹp liên quan chặt chẽ đến nhiều yếu tố:
Tốc độ giao dịch:
Phí Gas:
Tính thanh khoản của thị trường:
An toàn hợp đồng:
Môi trường cạnh tranh:
Kết luận
MEV Bots cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc arbitrage trên các sàn giao dịch phi tập trung. Thông qua phân tích thời gian thực và thực thi nhanh chóng, nó có thể đạt được lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, các Bots kẹp cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh cao và rủi ro lớn. Các nhà đầu tư cần phải xem xét kỹ lưỡng về việc triển khai công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự mở rộng của hệ sinh thái DeFi, các Bots kẹp dự kiến sẽ phát huy tiềm năng của mình trong nhiều lĩnh vực hơn, mang lại giá trị nhiều hơn cho người dùng.