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自分のクオンツ戦略を紹介します
9月にはエージェントの支援のもと、これまでの大量の戦略を検証し、最終的に無料で公開されているデータだけでは長期的に利益を上げられる戦略は存在しないという結論に至りました😓。その後、全市場を対象としたクロスセクション型の銘柄選択戦略に注力し、最終的に、かなり良好な機械学習系のヘッジ戦略を見つけました。この戦略は、レバレッジを一切使わずに年率57.9%・MaxDD −8.6%（暗号資産先物の全期間の履歴データ）を達成しました
純 Sharpe 3.14・IC 0.061・回転率 0.23/日・DSR=1.00
過学習を防ぐために、walk-forward、Bailey-López de Prado、試行回数に応じたペナルティなど、大量の対策を講じました。
SR=1.000、SR*=0.045 ≪ 観測値
定常ブートストラップ p 値（White Reality Check 式、ボラティリティのクラスタリングに頑健）、
p=0.000
パラメータ・プラトー（グリッド上の48通りの設定）の88～92%がプラス → 孤立した過学習のピークではない
最後に、9月25日に戦略の研究を終えた後、私はすぐに実運用を開始しました。当日、戦略はそれまでの手動取引のポジションをすべて解消し、クラウドAPIが引き継ぎました。以下は稼働開始以来の実運用の成果です。#量化 #对