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昨日、日足RSIが70を上回って引けたことに今気づきました。これは一般的な認識に反して、歴史的に見ると強気のシグナルです。
日足RSIが70を上回って引けた過去の事例は37件あり、そのうち78%は30日後に上昇していました。
以下のチャートは、異なる将来の期間およびRSI水準におけるリターンの中央値を示しています。例えば、RSIが70を上回って引けた30日後のリターンの中央値は+10.7%です。
一般的に、買われすぎを示すRSIは平均回帰のシグナルではなく、モメンタムのシグナルです。

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昨日、日足RSIが70を上回って引けたことに気づきました。これは一般的な認識に反して、歴史的に見ると強気のシグナルです。
日足RSIが70を上回って引けた過去の事例は37件あり、そのうち78%は30日後に上昇していました。
さまざまな先行期間とRSI水準におけるリターンの中央値は、下のチャートに示しています。
ただし一般的に、買われ過ぎのRSIは平均回帰シグナルではなく、モメンタムシグナルです。

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普段は価格目標を設定しないが、次の強気相場におけるBitcoinの目標価格は約175,000ドルだ。
計算方法を説明することもできるが、どうせほとんどの人は気にしないだろう。
簡潔に言うと、このモデルは基本的に次の4つの原則に基づいている。
1. 観測：Bitcoinはサイクル間でリターンが逓減してきた。
2. 観測：直近の完了したサイクルでは、リターン保持率が約0.16から約0.33に上昇した。
3. 仮定：リターン保持率は持続的に1を超えることはできない。そうでなければ、逓減リターンはいずれ増加リターンになってしまう。
4. 仮定：したがって、保持率の伸び自体も逓減し、時間とともに1に近づいていかなければならない。
これは、売却するまで$175k を待つという意味だろうか？ まったく違う。過去最高値付近から売り始め、そこからDCAで徐々に売却していく。
当然ながら、利用できるデータポイントは非常に少ないため、どのモデルにも仮定が必要になる。仮定を経済的に妥当なものにすることはできるが、それでも仮定であることに変わりはない。
とはいえ、私は独立していくつかの小規模なモデルや思考実験を行ってきたが、それらは何度も同じ$175k 付近に収束している。
その収束こそが、私にとってこの目標を興味深いものにしている。

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これは今のところ、下限レンジからの力強いブレイクアウトのように見えます。これが持続すれば、トレンド局面がどの程度続く可能性があるのか、過去のデータから大まかに推測できます。
簡単な統計を使うと、Bitcoinのブレイクアウトは比較的短命になりやすいことが分かります。過去3年間では：
- 時間の83.1%は確認済みレンジ内で費やされた
- 時間の16.9%は確認済みレンジの外で費やされた
言い換えると、100日ごとに、価格が新たなバリューエリアを探している実際のブレイクアウト局面に費やされるのは、わずか約17日です。
では、現在ブレイクアウトを試みているレンジにこの比率を当てはめてみましょう：
- レンジは75日間続いた
- 75日が83%に相当するなら、全サイクルは約90日になる
- 90日の17% = 約15日
この過去の比率が現在のレンジにも当てはまるなら、次のレンジが形成され始め、価格が再び揉み合い始めるまで、およそ2週間のトレンド相場が続くことを示唆します。
これは当然、正確な目標ではなく大まかな目安ですが、ブレイクアウトが持続すれば、8月の残りの期間を通じて上昇が続く可能性を示すことになります。
ブレイクアウト局面はしばしば容赦なく進みます。高値と安値を切り上げる動きが連続し、傍観しているトレーダーにはエントリーの機会がほとんど与えられません。
現在、ブレイクア

この「24年のレンジ」の例は、価格がレンジ内にあるときにマーケットストラクチャーをマッピングしたくない理由を見事に示しています。
ストラクチャーが上方向または下方向に「ブレイク」する頃には、価格はすでにレンジの反対側に到達しており、反転の準備ができています。
したがって、「確認された」MSブレイクは、あなたを一歩遅れた状態にするだけで、何の役にも立ちません。もちろん、レンジが最終的にブレイクするまではこのことが当てはまりますが、その頃までにはあなたは何度も間違っていることでしょう。
これは、マーケットストラクチャーのマッピングに関して人々が犯す重要なミスの一つです。
彼らは、マーケットストラクチャーにおける3つ目で最も重要な状態、つまり中立状態またはレンジ相場の状態を認識していません。
そして、今ではご存じのとおり、2019年以降、上位時間足では80％以上の時間でこの状態が起きています。
もし「うわ、今はマーケットストラクチャーが本当に荒れている」と思ったことがあるなら、それはおそらく価格がレンジ内にあることを意味します。
そしてレンジ内では、マーケットストラクチャーには注意を払わないほうがよいでしょう――少なくともその時間足では（下位時間足では有効なマーケットストラクチャーが存在する場合があります）。
市場がレンジ相場になっているときを認識することが重要なのは、これが多くの理由の

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61.2k（ローカルレンジ安値）または66.9k（ローカルレンジ高値）のいずれかに到達するまで、何にも興味はありません。
その間、いつものようにデータを基盤とし、データによって説明される、マーケット構造とレンジのシステムの自動化に取り組んでいます。

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価格アクションの観点で、最も似ている4つの週です。ご覧のとおり、どれも週の残りの期間はただレンジで推移していました。ここでのローカルなレンジは完全に普通のことなので、この週の残りについてはこれ以上あまり期待していません。さらに、来週にはおそらくボラティリティが来るでしょう。嵐の前の静けさです。

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弱気相場の底

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CPIが、予想よりも低めに出てきました。周知の事実として、これはビットコインにとって強気材料です。
しかし、本当にそうなのでしょうか？
データは確かに「はい」と言っています。
以下では、より熱いCPIと比べて、より冷えたCPIが出た場合の影響を見ることができます。
今後2週間、さまざまな節目で、ビットコインは：
- 強気で終わることがより多い
- 中央値リターンがより良い
- 最高値の到達がより高い
- 下落（ドローダウン）がより浅い
たとえば、より冷えたCPIの3日後には、価格が始まった地点より上にあったのは65%の確率で、熱いCPIでは43%でした—22%多いです。
また、2週間後には、より冷えたCPIでは最安値のポイントの80%が-10.3%を下回らず維持されていたのに対し、熱いCPIでは-18.5%でした—-8.2%高い。
つまり、少なくとも今後2週間に関しては、歴史的に「冷えた」CPIは、より少ないドローダウン、より高いリターン、そして異なる期間でのより強気なクローズにつながると言えます。

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PAのうち、月曜のオープン時にダンプ（急落）があった週の中から、最も類似している週を10週間選びました。
- 10週間すべてが、のちに週次の高値を更新しました
- 10週間すべてが、まだ安値を付けてもいませんでした
- 10分の9が強気で引けました
月曜の序盤の動きは、しばしば信頼できません。

Gm all.
昨日、スウェーデンでの4日間のカヤック＆キャンプの「罠」から戻ってきました。
電話も電気もなし。完全に基本に立ち返りです。
ぜひみんなに、数日間まるごとオフグリッドで過ごすことを強くおすすめします。
ずっとオンの状態でいることがどれだけ消耗させるのか、数日間オフにしないと気づけません。
頭の緊張がほどけて物事を整理して考えられるようになり、私たちはずっとオンでいるようには設計されていないと実感できます。
お酒を飲みすぎているときのアルコール・デトックスみたいなもので、残りの人生ずっとやる必要はないけれど、強制的なリセットとして働いて、節度を学べます。
昔ながらの暮らしを体験するのもいいですね。電話がないと、お互いに話す時間がたくさん生まれます。
私は兄2人と一緒で、前は時間が見つからなかったような深い会話ができたし、くだらないほど大笑いもしました。
オフグリッドになってたった4日で、お互いと自分たちがやっていることへの関わりがどれだけ増えるのか、かなり衝撃的でした。
これからは、もっと節度を保つために、携帯の電源を必ずオフにします。とにかく仕事に戻ります！

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通常、前回の安値をスイープした後に何が起こるかを見ると、この上昇の合理的な目標を決定できます。
私が行ったのは、スイープ後の最初の2.5時間以内にスイープ後の最安値が記録された過去のすべてのケースを選択することでした。
次に、それらのイベントで高値が通常どこでいつ記録されるかを調べました。類似イベントの50％で週間高値が61kに記録されています。
現在の高値を見ると：
- pwLowスイープの77％（同様のタイミングの安値を持つもの）は、高値をpwLowよりもさらに上に記録します。
- pwLowスイープの86％は、後で最高点を記録します。
これらの統計は、pwLowスイープ後の2日間に関するものです。
言い換えれば、安値が維持される限り、今後1.5日間でさらなる上昇が期待できます。

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おはようございます。
- 強気で終わる週のうち、100%は週の安値を始値よりもさらに下に置いています
- 強気で終わる週の87%は後に週の安値を置きます。
週の安値は含まれていません

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今日は火曜日です：過去1年で、最も弱気に終わった日がこの日でした。

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すべてのトレーダーは頭の中でシナリオを描きます。例えば、「もし今日の安値を割って下に行ったらどうなるだろう？」
私は、過去の類似した日を基に実際のシナリオの様子を示すものを作りました。
それは、価格アクションのプロフィールが一致する日を見つけ出し、その成功した結果がたどった道筋を重ね合わせます。今回の場合は：日中の安値を割ること。
この例では：日中の安値を割った日々は、通常8時から13時UTCの間に調整し、その後13時以降に急加速して安値に向かいます。
これは27%の頻度でしか起こらず、高確率の設定ではありません。しかし、これで反応の様子がわかります。
次の1時間で安値に向かって加速しなければ？その日中の安値はおそらく安全です。