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LUCIDI | クオンツ取引

BTCUSDT

アルゴリズム執行とシステマティック取引のパフォーマンス

2026年11月13日〜15日に実行された、完了済みのアルゴリズム取引サイクル12件を総括したレビュー。

取引活動は主に、レバレッジを活用したBTCUSDT先物のグリッド・ショート戦略に重点を置き、現物のグリッド取引も実行しました。

パフォーマンス指標

• 完了した取引ボット：12件
• 利益を上げた取引サイクル：10件
• 利益サイクル比率：83.33%
• 累計利益：+374.96 USDT
• 累計損失：−33.26 USDT
• 完了したボットの純リターン：+341.70 USDT
• 個別ボットの最高実現リターン：+121.22 USDT

システマティックな執行フレームワーク

この取引手法では、レバレッジを利用したデリバティブへのエクスポージャー、体系的なグリッド執行、ボラティリティに応じたポジション調整、ショートサイドでの市場参加を組み合わせています。

一方向への価格予測だけに依存するのではなく、日中の価格変動や繰り返し発生する執行間隔から生じる機会の獲得を目指すフレームワークです。

パフォーマンス評価では、総利益だけでなく、取引分布、実現ドローダウン、資本配分、不利な市場変動へのエクスポージャーも考慮します。

リスクとパフォーマンスの評価