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量化ライブ取引週記 Week 11 |2026-10-17|今週の資産: 2,287.32
今週は、ライブで量的取引を始めて以来、間違いなく最も悲惨な一週間でした。本当にボコボコにやられました。米国株の半導体RWAを対象に量的取引をしているのですが、今週はフィラデルフィア半導体株指数が5営業日連続で下落し、SOXLは一週間で40%も下落しました。CBRSやAAOIのような小型株も30%を超える下落で、MUUは言うまでもありません。つまり今週は、全銘柄で損失ポジションを抱え続けました。こういう時こそ、リスク管理が試されます。ひどい状況ではありましたが、なんとか持ちこたえましたし、今もそれほど慌ててはいません。まだ追加投資に回せる資金があるからです。今日は証拠金として1000uを入金したばかりです。来週も厳しければ、さらに入金します。身ある限り、ポジションありです。実際、取引は実践が何より大事だと気づきました。損失ポジションを抱えたことがないうちは、リスク管理やポジション管理についてどれだけ語っても意味がありません。相場でこそ本当の実力がわかります。今回を乗り切れたら、半導体の比率を必ず下げます。もともとはポジション管理で半導体との相関が高すぎるリスクをヘッジするつもりでしたが、あまり意味がないとわかりました。やはり相関の低い銘柄を組み入れる必要があります。
#量化日记 #实盘记录与心

量化実運用週記 Week 9 | 2026-10-03今週の資産: 2,758
また土曜日になったので、まずは今週の収支を広げて確認してみる。資産はだいたい3000uから2750まで減ったが、実際には損をしたのではなく、300を出金しただけだ。利益は取れるときに確定しておくべきで、手元に入ったお金こそ自分のものだ。ただ、こうすると資産曲線はあまり見栄えがよくない。でも、トレードは資産曲線のためにやるものではないので、本末転倒にならないようにしたい。
今週はsoxlとaaoiが連日陽線で上昇し、以前積み上げていたロングポジションもすべて売却して利益を確定した。一方で、ロングとショートを同時に建てているため、ショートポジションの圧力もかなり大きい。ひとまず調整を待とう。半導体がここまで強くて、一度も振り返らずに上がり続けるなんて、そんなはずはない。cbrsは今週かなり下落し、1週間で12％下がった。muuも4ポイントあまり下落したので、下がっている間に買い増している。今は種まきの時期であり、平均取得価格を下げて反発を待つ段階だ。
現在の保有ポジション全体は、しゃがみ込んで放出を待っているような状態だ。仕方がない。相場が一方向に動くときは、耐えなければならないこともある。周期と時間を味方につけていくしかない。来週は反転して、利益が解放されてくれれば気分も楽になるだろう。今週はこのあたりで

量化実運用日記 Day 56 | 2026-09-23
本日の資産: 3,021.45
また週の真ん中の水曜日だ。実は先週どうだったかはもう忘れてしまったが、今週の米国株もかなりの強気相場になり、soxlは確か6日連続で上昇している。muuはすでに一方向に50%上昇しているはずだ。両方向グリッドとしては、またストレステストの段階に入った。現在も大量のショートポジションを仕込んで解放を待っているので、あとはそのまま「寝て待つ」戦法を始動すればいい。量化運用では人為的な介入を減らすことが重要で、ただ待っていればいいのだ。昔の農民が天候を見て収穫を得ていたように、利益はすべて相場から与えられるものだ。相場が悪ければ損失を受け入れる、それだけの単純な話だ。個人的には、あまりにも極端なブラックスワン相場でない限り、戦略は基本的に耐えられると思っている。相場に振り落とされさえしなければ、利益が出るのは時間の問題だ。来週もし一度調整があれば、理論上は資産を3,350くらいまで増やせるはずだ。そうなってほしいが、そうならなくても仕方ない。何しろ今月はすでに目標を上回っており、月利5%は95%の人にとって望んでも手が届かない水準なのだから。今後はやはり週末に更新することにしよう。次回の更新は来週6日にする。平日は少し忙しい。
#量化日记 #实盘记录

量化実戦日記 Day 49 | 2026-09-16|今日の資産: 3,031.90
今週も相変わらず野菜を育てる時期で、米国株の半導体も今週は下落しました。複数銘柄のロングポジションはすでに仕込んであり、大きな反発を待っています。目標は3300あたりまで見ています。やるべきことはただ相場の波を待つだけです。最近はあまりにも忙しく、危うく週記を書くことさえ忘れるところでした。今日はここまでにします。
#量化日记 #实盘记录

量化実弾取引日記 Day 42 |2026-09-09|本日の資産: 3,173.20
また新しい一週間が始まりました。3週連続の一方向の相場を経験した後、ようやく待ち望んでいた反発が訪れました。以前、まともな反発が来れば、量化取引が一方向の相場で繰り返し回転売買を行って平均取得価格を下げてきた利益が、一気に解放されると話しましたが、まさに今週は収穫の週です。soxlとcbrsの2銘柄に蓄積されていたロングポジションはほぼすべて解放され、残高も200ドル余り増えました。しかし、今回の利益の解放はすでにほぼ終わっており、aaoiのロングポジションだけがまだ完全には解放されていません。これからは再び種まきの時期です。ギャンブルを除けば、トレードとはこういうものだと思います。すぐに得られる反応はそれほど多くなく、時間を友としなければなりません。多くの人がそれを知っていますが、知ることと実践することの間には、越えがたい溝があります。本当に長期的に利益を出せる戦略には、あまり人が注目しません。待つことがあまりにもつらいからです。その一方で、一夜にして大金持ちになれるような戦略には大勢の人が注目し、大勢の人が求めます。実は、これも良いことです。なぜなら、私の戦略が利益を上げているのは、まさにこうした人たちのお金からだからです。思うところを書きましたが、今週はここまでにします。$AAOI
#量

クオンツ実運用日記 Day 35 | 2026-09-02|Week 4
本日の純資産:2989
また一週間、横ばいが続きました。今週は私の運用対象がすべて一方向に下落しており、主な原因は運用対象の集中度が非常に高く、基本的にすべて同じように上がり、同じように下がったことです。そのため、収益が後退する結果となりました。ロングとショートを同時に保有する戦略では、どちらか一方の一方向への動きが、もう一方にプレッシャーを与えます。しかし、プレッシャーは同時に原動力でもあります。現在、私のいくつかの運用対象には大量のロングポジションが積み上がっており、まるでスクワットをして力をためているような状態です。ひとたびテクノロジー株の反発が起これば、大きく稼げることは間違いありません。実運用の記録を始めたいと思ってから、すでに1か月が過ぎました。実際、この1か月の成績はごく普通でしたが、それも当然です。すべてはサイクルですから。今はこの戦略に適したサイクルではありません。クオンツ運用は聖杯ではなく、どんな戦略でも利益を出せるわけではありません。今回はこのくらいにしておきます。$CBRS
#量化日记 #实盘记录

量化リアル取引日記 Day 28 | 2026-08-26|Week 3
純資産: 2,939.78
また1週間の週報で、また相場のない7日間だった。muu、soxl、cbrs、aaoiは基本的に一方向に下落していたため、この1週間の利益はすべて保有ポジションの平均取得価格を引き下げるために使われた。先週と比べてかなり損をしてしまったが、仕方がない。私の認識では、毎週必ず利益を出せる聖杯のような量化戦略などない。不向きな相場に遭遇すれば、当然ドローダウンする。明らかに、最近の2週間はいずれもあまり適した相場ではなかった。そうなれば、ただ「寝て待つ」戦法を使うしかない。相場が良くなれば、すべてはきっと好転する。
#量化日记 #实盘记录

量化実運用日記 Day 20 | 2026-08-19 | Week 2 | 本日の資産: $3000
1週間更新していませんでした。正直、もともとは更新するのも面倒だったのですが、読んでくれるのを待っている人がいるとは思わなかったので、それなら少し書いてみることにしました。本日の残高はだいたい3000uですが、実は1週間運用して損をしたわけではなく、100uを出金したのです。この100uを加えれば、7日間でも少し利益は出ています。この7日間は主に相場があまり動かなかったという感じですね。soxlも5日間一方向に上昇し、暴落したのは昨日になってからです。もう2つの銘柄はaaoiとcbrsで、この2つは追加してからまだそれほど経っていなかったような気がします。いずれにせよ、利益もあまり出ていないので、まずはもう少し運用を続けてみる必要があります。戦略は一応グリッド戦略の変種ですが、純粋な取引所内蔵のグリッドではありません。そうでなければ、直接取引所で運用すればいいですからね。グリッドはやはりレンジ相場でないと利益を出せません。従来のグリッドと異なる特徴は、一方向相場への対応力が一般的なグリッドより強いことですが、結局はグリッドなので、利益を出すにはやはり一度調整が入るのを待つ必要があります。理論上、来週の米国株のハイテクセクターで少し激しいレンジ相場が起きれば、次回の週間レポ

定量リアル運用日記 Day 14 | 2026-08-12

今日は久しぶりに相場が大きく動きました。双方向グリッド戦略にとって、どちらか一方向への値動きは好ましくありません。しかし、気にする必要はありません。詐欺でない限り、どのような相場でも100%利益を出せる戦略など存在しないからです。今日は戦略が利益を出せない日ですが、同時に戦略の実力を検証する機会でもあります。焦らず、花が咲くのを静かに待てばいいのです。これからは日記を週記に変えます。毎日まとめを書くのは面倒ですし、1日という単位は短すぎて、あまり参考にならないからです。今日はここまでにします。もうこれ以上は書けません。
#量化日记 #实盘记录

量化実運用日記 Day13 | 2026-08-11
本日の資産: $3,066.79（↑ +5.70、+0.19%）
本日の取引: 4件 | 取引量 $365 | 手数料 $0.18
本日の損益: +3.29 USDT
7日間の推移を見ると、資産は上向いている。このような相場は双方向グリッドにとって好調な時期なので、欲張らず、ペースを維持する。
今日は4件の約定があり、戦略はいつもどおり実行された。特に言うことはない。
まとめ：今日は特に何もなかった。規律に従って実行すればそれで十分だ。量化取引で最も恐ろしいのは損失ではなく、パラメータをむやみに変更することだ。
#量化日记 #实盘记录 $SOXL ‌