ここ数日、私のポートフォリオのティルトが少し緑に傾いています。

面白いのは、ネットの想定元本規模では-82%がショートなのに対し、ボラ調整後の規模では7.8%がロングになっている（食い違っている）点です。
つまり、ポートフォリオはわずかにネットロングに傾いているものの、ボラ調整の観点では、ショート側の資産のボラがロング側のボラよりずっと低いため、はるかに大きい想定元本の比重を取っているということです。
私を傷つけうるのは、これが反転して、私がショートしているこのゴミみたいなものに注目が集まり、全部が一緒に上がり始めた場合で、その場合はかなり厳しい数日を覚悟しないといけませんし、今抱えているロングだけではそれを相殺できないでしょう。
でも、たぶんそれが「将来のボラティリティのラフな見積もり」の問題で、私は波に乗ってみただけです。