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JPモルガン・チェースが開発したAIエージェントがバックテストで60/40ポートフォリオを上回った
金色财经_
2026-07-10 03:55:05
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金色财经の報道によると、7月10日、ブルームバーグの報道として、JPモルガンの研究者らは複数のAI投資エージェントを構築し、市場状況に応じて株式と債券の間で動的に配分を調整できるとしている。バックテストの結果、過去20年間で最もパフォーマンスの良かったAIエージェントの年化リターンは、従来の60/40ポートフォリオに比べて0.7パーセンテージポイント高く、かつボラティリティが低く、さらにJPモルガン独自のルール駆動型市場状態モデルをも上回った。
研究者らは、この結果は歴史的なシミュレーションであり、実際の投資ではないと指摘し、これをAIが持続的に市場を上回る証拠と見なすべきではないと警告し、「エージェントAIは、思慮深い資産配分プロセスに基づく必要があり、エージェント自体がドメイン知識の源泉となることを無邪気に想定すべきではない」と強調した。
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研究者らは、この結果は歴史的なシミュレーションであり、実際の投資ではないと指摘し、これをAIが持続的に市場を上回る証拠と見なすべきではないと警告し、「エージェントAIは、思慮深い資産配分プロセスに基づく必要があり、エージェント自体がドメイン知識の源泉となることを無邪気に想定すべきではない」と強調した。