glassnode：ビットコインオプション市場全体は防御的な態勢を維持

BlockBeats の報道によると、6月5日にGlassnodeが発表したところによると、BTCは数か月にわたるレンジを下抜けて2月の安値をテストした際、オプション市場のデータは複数の防御シグナルが同時に現れたことを示しています。1週間のインプライド・ボラティリティ（IV）は一時60%近くに達し、先週の約30%から大幅に上昇し、長期のボラティリティも全体的に上昇しています。25日偏斜度（Skew）は大きく上昇し、1週間偏斜度は一時30%に達し、1か月偏斜度は23%以上に上昇し、市場の下落保護への需要が引き続き強まっていることを示しています。コールオプションのプレミアムは短期・長期の両方で侵食されており、過去7日間の資金流入はプットオプションの買いが主導し、オプション取引量の31.5%を占めています。1か月のIVは40%以上に上昇し、既に実現したボラティリティは依然として35%付近にとどまり、ボラティリティリスクプレミアムは数週間ぶりの最高水準に拡大しています。

また、最大のネガティブ・ガンマ集中域は65,000ドル付近に位置し、BTCは現在広範な空売りガンマの範囲内にあり、マーケットメイカーのヘッジ操作が価格変動を拡大させる可能性があります。Glassnodeは、オプション市場のポジションは全体として防御的な態勢を維持しているとまとめています。