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ほとんどのトレーダーは二つの数字を見ます：総損益と勝率。「どれだけ稼いだか、そしてどれだけ正しかったか？」それだけで利益が出ているかどうかは理解できます。長続きするかどうかはわかりません。
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私たちの統計モジュールでは、指標は別次元のものです。同じタイプの指標はクォンタムチーム、ヘッジファンド、プロのマネージャーが使用しています。リテールプラットフォームでは通常利用できません。
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最も強力なものを見せましょう。
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ケリー％
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ケリー基準。式は一つの非常に具体的な質問に答えます：あなたの実際の優位性に基づき、長期的な資本成長を最大化するために一つの取引にリスクを取るべき割合は何％か？
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正のケリーは戦略に統計的な優位性があることを意味します。ゼロまたは負の場合、数学的に「この取引は避けるべき」となります。経験豊富なトレーダーは通常、ボラティリティを抑えるために半分のケリーを使用します。これはほとんどのリテールプラットフォームでは見られません。私たちのプラットフォームではメインパネルに表示されています。
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R²
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資産曲線に適用された決定係数。簡単に言えば、利益曲線の滑らかさ、またはランダムノイズかどうかを示します。
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0.7以上 - 結果は体系的
0.3-0.7 - 傾向はあるが乱流も多い
0.3未満 - 結果はノイズで再現性がない
これは、クォンタムチームが稼働戦略と幸運な結果を区別するために使用する重要な指標の一つです。年間+30％の利益とR²0.2を持つことも可能ですが、その結果は再現性がありません。
PCI HHI
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ハー・フィンダール・ハーシュマン指数。反トラスト規制当局が市場集中度を測るために使う同じ式です。これをあなたの勝ち取引に適用しました。
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この指数が答えるのは次の質問です：あなたの利益は実際にいくつの取引に依存していますか？総勝ち取引数ではなく、実際に結果をもたらす取引の数です。
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例えば、100回の利益取引があっても、そのうち8回だけが「効果的」だとしたら、その戦略はいくつかの幸運な結果に依存しています。トップ5を除けばゼロです。それは宝くじであり、システムではありません。
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プロフェッショナルはこれを自分自身について知っています。ほとんどのリテールトレーダーは知らない、なぜならそれを見る場所がないからです。
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ECR
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複合指数：資本効率、結果の一貫性、リスク管理。週次のチェック用の一つの数字です。これが増えれば戦略は改善しています。下がれば何かが壊れており、調査が必要です。
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なぜこれらすべてが重要なのか
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利益が出ていることを知るのは基本レベルです。なぜ利益が出ているのか、再現性があるのか、何が最初に壊れるのかを知るのはプロフェッショナルレベルです。
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リテールプラットフォームは勝率を表示します。これはシンプルで誰も怖がらないからです。私たちはケリー、R²、HHIを示します。これらなしでは資本を管理していません。単に望んでいるだけです。
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指標の完全ガイド、スクリーンショットと解釈付き：

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