私は自分のトレーディング戦略を見直し、多くの人がRSIをうまく活用していないことに気づきました。

これは単なる指標以上のものであり、正しく理解すれば市場の見方を変えるツールになり得ます。

RSIまたは相対力指数は、価格変動の速度と大きさを測定します。
面白いのは、0から100までの固定スケールで動作し、資産が極端な領域にあるかどうかを明確に見極められる点です。
70を超えると市場は買われ過ぎ、30未満だと売られ過ぎと判断します。
しかし、多くの人が見落としがちな点は、これらの極端な状態は強いトレンドの場合、長時間続くこともあるということです。

私は主にRSIのレベル50を基準にしています。
これは見えない均衡点のようなもので、トレンドが本当に確立しているのか、それとも変化の兆しが近いのかを示します。
RSIが50から70の間を行き来しているときは価格が上昇傾向にあり、50から30の間では下降傾向にあります。
シンプルですが、非常に効果的です。

さて、私が本当に注目しているのは、価格とRSIが一致しないときです。
これが最も純粋な形のダイバージェンスです。
驚くべきケースを見てきました。価格はどんどん高値を更新しているのに、RSIは次第に低い高値をつけている。
これは下降ダイバージェンスであり、勢いが失われつつある警告です。

2020年と2021年のTeslaの強い上昇トレンドを思い出します。
RSIは何度も買われ過ぎに達しましたが、中央レベルから反発し続け、さらに下落しませんでした。
これはトレンドが継続している証拠でした。
しかし、2021年10月に何かが変わりました。
RSIは以前の買われ過ぎの極値に戻れず、価格は上昇を続けました。
このRSIのダイバージェンスは、私にとって警告のサインでした。
数週間後、トレンドは崩れました。

一方、上昇ダイバージェンスは逆です。
価格はより低い安値をつける一方、RSIはより高い安値を示します。
これは売り手が疲れ、買い手が勢いを増していることを意味します。
2022年のBroadcomでこれを見ました。
価格は少し下がった後、強く反発しました。

私が学んだのは、RSIのダイバージェンスは単独のシグナルではないということです。
それを有効にするには、以前のトレンドラインのブレイクと組み合わせる必要があります。
RSIがダイバージェンスを示しても、価格がトレンドを破らなければ待つべきです。
この指標は先行指標ですが、価格の確認が必要です。

より堅実なシグナルを得るために、私はRSIとMACDを併用します。
RSIが極端に達した後、バンドの中央に戻り、最後にMACDがトレンドと逆方向のシグナルをクロスしたとき、それがエントリーの確証となります。
これにより、確実な取引が可能になります。
2021年のBlock Inc.ではこれがうまく機能しました。
買われ過ぎとRSIのダイバージェンスを待ち、MACDが確認し、ショートポジションで良い取引ができました。

重要なのは、単一の指標に固執しないことです。
RSIは強力ですが、ダイバージェンスは重要なシグナルです。
しかし、それらは補完し合うツールです。
トレンド分析は依然として基本です。
価格がトレンドラインを破らなければ、どんなオシレーターもそのポジションから利益を引き出すことはできません。