イタリアのトレーダー、ファビオ・ヴァレンティーニは、注文フローのスキャルピング戦略を通じて数百万ドルの富を築きました。
この男はトレーダーのワールドカップ、ロビンズ・ワールドカップ・トレーディング・チャンピオンシップで4回もトップトレーダーのランキングに入り、総リターン率は350％を超えています。
彼の核心的なロジックは実にシンプルです：注文フローと出来高、価格分析を組み合わせることこそが取引の上達の鍵です。

私が最も印象に残ったのは、彼がコンテスト期間中に2000回以上の取引を完了したことです。
この大量の取引を行う方法は十分なデータサンプルを生み出し、彼の正の期待値を持つスキャルピング戦略に非常に役立ちます。
彼は利益の期待値を大きく高めつつ、全体のドローダウンを比較的低く抑えることができています。
ファビオ・ヴァレンティーニの主な戦場はNASDAQ指数先物の短期スキャルピングです。

彼がトレーダーに対して出すアドバイスは非常に的確です：
まず、自分の得意分野を見つけること。
株式、先物、外国為替、それとも暗号通貨？
長期、短期、アービトラージのどれか？
自分が本当に理解できるボラティリティ、効果的な情報を得られる分野を見つけることです。
資産の特性、ボラティリティ、価格変動の根底にあるロジックを深く理解することで、市場の感覚と直感を養うことができます。
彼は正直に、複数の資産を同時に取引しても利益を上げられなかったと語っています。
一つか二つの資産に集中してから取引レベルが大きく向上したのです。

具体的な操作面では、彼は3つの指標を用いて戦略を実行します。
第一に、重要なポイントを識別すること。
出来高変化指標CVDを使ってトレンドの方向性を判断します。
重要なポイントは主に需給エリア、または価格レンジや他の構造パターンです。
CVDは市場の圧力を探知するセンサーのようなもので、買い手と売り手がどちらが多く取引を仕掛けているかを追跡し、累積出来高を計算します。
CVDの価格が下落しているのに価格が上昇している場合、市場は大量の売り圧力を蓄積していることを示し、出来高と価格の短期的な乖離が生じます。
逆に、CVDが上昇しているのに価格が下落している場合、市場は買い圧力を蓄積していることを示します。
出来高は通常価格より先行するため、CVDは潜在的な市場反転の早期シグナルを提供します。

第二の指標は、大きな取引量を示す指標で、資金の本当の動きを検証します。
ファビオ・ヴァレンティーニはこの指標の具体的な出所を明かしていませんが、
TradingViewの周期別出来高分布図や、AICoinの大口注文追跡や大取引指標を代用として使うことも可能です。
重要なのは、大資金の動きを捉えるシグナルをキャッチし、CVDの下落が大口投資家からのものかどうかを確認することです。

第三に、価格行動と出来高シグナルが一致しているかどうかを確認します。
価格が重要なサポートラインを突破した後に反発し、大売り注文付近に達したときだけ空売りポジションを構築します。
彼は事前に指値注文を置いて待つのではなく、価格が目標値に到達し、大売り注文付近に異常な買い注文がなければエントリーを確定します。

エントリー後はストップロスを設定します。
彼のストップロスは主に注文や重要な市場構造に基づきます。
例えば、重要な構造、スイングの高値・安値、大口注文付近です。
価格が予想と逆方向に動いた場合は、素早くストップロスを損益分岐点に移動させ、少なくとも損失を抑え、場合によっては一部利益を確定します。

エントリー後は市場のフェーズ変化を継続的に観察します。
大口注文がもはや価格下落を効果的に促さなくなった場合、例えば複数の大売り注文があっても価格が予想通り下がらないとき、市場は次のフェーズに入り、トレンドが一時停止またはレンジ相場に入ることがあります。
このときは迷わずポジションをクローズします。
この取引のリスクリワード比は3:1以上、あるいはそれ以上に達し、非常に成功した取引といえます。

動的なリスク管理はファビオ・ヴァレンティーニの取引戦略の最重要ポイントです。
彼はすべての取引で一定のリスク額を設定するのではなく、取引をA、B、Cの3つのレベルに分けています。
Cレベルはリスク最小、潜在損失は1000〜1500ユーロ程度。
Bレベルは中程度のリスクで、最大損失は2000ユーロ。
Aレベルは、統計的優位性が最も高く、すべてのシグナルが完璧に一致する最高レベルの設定で、リスク額は約2500〜3000ユーロです。
彼は毎取引日、低リスクのポジションから始め、利益が積み上がるにつれてリスク資本を段階的に増やします。
こうすることで、後から損失が出ても、それは利益の損失にすぎず、感情的なプレッシャーを大きく軽減できます。

また、1日に3回以上の損失を出したらすぐに取引を停止するルールもあります。
これは、その日の市場条件が彼の戦略に適さないことを示しています。
大量の取引データと実戦経験に基づく最適化の結果です。

この方法を学ぶには3つの段階があります。
まずバックテストです。
TradingViewのリプレイ機能や過去データを使って、統計的優位性のあるツールや時間帯を見つけ出します。
次に、シミュレーション取引や少額資金での実践を行い、戦略の実市場でのパフォーマンスや安定性、ドローダウン処理能力を検証します。
最後に本番取引です。
どんな戦略も慎重に最適化すべきであり、指標や条件の追加・削除、商品や時間周期の変更も、前の2段階で改善が確認できてから行うべきです。
これは取引戦略を構築し、検証するための必要なプロセスです。

彼の言葉で、すべての人が考えるべきものがあります：
「過去のデータは未来の結果を保証しないが、データが全くないことは未来の失敗を保証する」

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