今日、皆さんと長い間トレーディング界で伝わり、多くのマスターに検証された八大クラシックトレーディングシステムについて話したいと思います。これらのシステムはほとんど伝説的なトレーダーの著作から出ており、さらにはウォール街のトップトレーダーたちも今なお使用しています。

まず最も有名なタイガー・トレーディングシステムについて。1983年、伝説の投機家リチャード・ダニエルズは大胆な実験を行いました——彼は13人を招き、ゼロからトレーディングを教えました。結果はどうだったか？これらのタイガーたちは次の4年間で年平均複利80％という驚異的な成績を出しました。この実験は一つのことを証明しています：トレーディングシステムは未経験者を優秀なトレーダーに変えることができるということです。タイガーシステムの核心ロジックは非常にシンプルで、価格が20取引期間の最高値を突破したときにエントリーし、10取引期間の最安値を割ったときにエグジットします。その後、派生した二つのシステム、ひとつは20日ブレイクアウトの短期バージョン、もうひとつは50日ブレイクアウトの長期バージョン、それぞれ用途があります。

次にラリー・ウィリアムズのギャップトレーディングシステムです。このお兄さんはウィリアムズ指標の創始者であり、アメリカの先物取引の伝説的人物です。彼には有名な実績があります——12ヶ月で1万ドルを110万ドルに増やしたことです。彼のギャップシステムは実は市場の感情反応を測定し、過度の恐怖や過度の楽観による価格の異動を捉えるものです。

TD価格レンジ取引システムはトム・ディマークの手によるものです。この男はソロスやモルガン財閥など大手機関のアドバイザーも務めていました。彼は超買い超売りそのものではなく、市場が極端な状態に長く留まる時間に着目しています。彼が作り出したTD DeMarker指標は、すべての価格動きを具体的な供給と需要のレベルに結びつけ、数学モデルで売買圧力を定量化します。

ボラティリティトレーディングシステムはローレンス・マクミランによるもので、彼はオプション取引の専門家です。彼のシステムはボラティリティの変化を捉えます——過去のボラティリティが下降トレンドにあり、ボラ幅が狭まっているときは、嵐の前の静けさを示唆し、大きな相場の到来を予兆します。

マーティン・プリンゲのスイングトレーディングシステムは、素朴な哲学に従います：否極泰来。価格が極端に振動しているとき、反転はそう遠くありません。このシステムは取引量の振れとも組み合わせて使うと、より効果的です。

コンスタンス・ブラウンが作り出した派生の振動指標システムは、本質的にRSI指標に三重平滑を施し、多層のフィルタリングを通じてシグナルを確認します。

イルカトレーディングシステムは、順張りと右側エントリーを重視します。移動平均線とMACDでトレンドを判断し、次にKD指標のゴールデンクロス・デッドクロスで正確にエントリーとエグジットを行います。このシステムは特に時間軸のマッチングを重視しており、トレンド判断とエントリー・エグジットは異なる時間周期で行われます。

最後にビクトル・スプロランディの123ルールです。この人は「ウォール街の終焉者」と呼ばれ、連続12年間の投資利益を達成した記録を持ちます。彼は複雑なトレンド認識を三つの条件に簡略化しました：トレンドラインのブレイク、更新高・新安値の停止、価格が前期の重要ポイントを上抜き・下抜きすること。シンプルで効果的ですが、エントリーポイントはやや遅めです。その後、彼はフェイクブレイクに対処するために2Bルールも提案しました。

これら八つのトレーディングシステムは、それぞれにロジックと適用シーンがあります。ある人はトレンドに従うのを好み、ある人は底打ちや天井抜きで仕掛けるのを好む。でも、どのシステムも根底にあるのは同じ——感情に代わるルール、直感に代わるデータです。これこそが、これらのシステムが長きにわたり市場で生き残り、世代を超えて伝承されてきた理由です。もしあなたがまだ感覚だけで取引しているなら、これらの検証済みのシステムを研究してみてはいかがでしょうか。もしかすると、あなたの取引に新たな気づきをもたらすかもしれません。

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