私が暗号通貨の24/7市場でトレーディングを始めたとき、すべての可能性に手動で追いつくのは単純に不可能だとすぐに理解しました。そのとき、私はアルゴトレーディングについて深く学びました。

基本的に、それはあなたのプログラムがあらかじめ設定されたルールに基づいて自動的に注文を出すシステムです。価格、時間、取引量など、何にでも設定可能です。簡単な例を挙げると、10日移動平均が30日移動平均を超えたときに10 BTCを買い、下回ったときに売る、といったものです。シンプルに聞こえますが、実際にははるかに複雑です。

なぜ私がアルゴトレーディングをそんなに価値のあるものだと考えるのか？ まず第一に、それは手動よりもはるかに頻繁に、そして高速で取引を行うことを可能にします。注文は瞬時に執行され、より良い価格を得られ、スリッページを最小限に抑えます。次に—そしてこれは重要です—感情を排除できる点です。パニックも欲もなく、疲労によるミスもありません。

マクロレベルでは、アルゴトレーディングは市場をより流動的で予測可能にします。特に24/7で動く暗号通貨市場では非常に有効です。たとえあなたが寝ている間でも、あなたのアルゴリズムは動き続け、チャンスを逃さず、大きな損失を避けることができます。

アルゴトレーディングの使い方はさまざまです。アービトラージャーは価格差を狙って利用します。スキャルパーや短期トレーダーは、十分な注文を出して小さな動きから利益を得るために頼ります。マーケットメイカーは流動性を提供するためにアルゴを使います。中にはライブトレードの前に戦略をテストする人もいます。

しかし、すべてが完璧というわけではありません。アルゴトレーディングにはリスクも伴います。システムがフリーズしたり、ネットワークがダウンしたりすることもあります。アルゴリズムは人間が書くため、誤りを含むこともあります。そのため、リテストは非常に重要です。最も重要なのは、アルゴリズムはプログラムされた通りにしか動かないということです。「ブラックスワン」や予測不能な出来事を予見することはできません。そうした事態には人間の介入が必要になることもあります。

つまり、アルゴトレーディングは強力なツールですが、万能ではありません。その可能性と制約を理解した上で使うべきです。