考えさせられる特徴として、ブレイクアウトの状態を検知すると、ブレイクアウトがより起こりやすくなります。最近この大型銘柄のコインチャートで多くの急騰が見られます。

レジームを定義するには「ローリングウィンドウ内の過去のブレイクアウト数」を使って、HMMは使わずシンプルにします(そしてレジームの定義方法を自分でコントロールできるようにします)。

標準的なブレイクアウトロジックとしては、現バーの強さ＋ボリンジャーバンドの組み合わせが良いかもしれません。

そこからレジームを検出する必要があります。これは完全なブレイクアウトではなく、バーツに近いです。つまり急騰して5バー後にエグジットします。

最初の2つのチャートは10/10レジーム以降のもので、もう1つはそれ以前のものです。全く異なる挙動を示しています。