Gateリサーチ：BTC・ETHともに的中、トレンド戦略が利益の中心に

6月を通じて暗号資産市場は引き続き圧力を受け、BTCおよびETHはそれぞれ20.43％、21.67％下落し、市場全体の価格水準も下落基調が続きました。デリバティブ市場は引き続きレバレッジ解消局面にあり、BTCおよびETHのパーペチュアル建玉は減少を続け、ロングの清算がショートの清算を大きく上回り、資金調達率は概ね中立を維持しました。こうした状況下、Gateリサーチは最新の暗号資産市場クオンティタティブ分析レポートをリリースし、6月の市場パフォーマンス、デリバティブ市場構造、Dense Moving Average Breakout Strategyのパフォーマンスを総合的にレビューしています。

• BTCおよびETHはそれぞれ20.43％、21.67％下落し、市場は広範な下落トレンドの中で価格水準の低下が続きました。
• BTCおよびETHのパーペチュアル建玉はそれぞれ25.76％、26.31％減少しました。ロングの清算がショートの清算を大きく上回り、資金調達率は概ね中立を維持しました。
• 市場は狭いレンジでのもみ合いから方向性のある拡大局面へと繰り返し移行し、トレンドフォローやブレイクアウト確認型戦略にとって有利な環境が形成されました。
• パラメータのバックテストでは、Dense Moving Average Breakout Strategyが総合的に買い持ち戦略を上回る成績を示しました。
• 6月の最優秀ケーススタディはAAVE USDTで、買い持ちの3.76％に対し、ネット収益60.20％を達成し、最大ドローダウンも12.90％に抑えられました。

本レポートは、6月の特徴として、レバレッジ解消が進む中でトレンド主導の市場環境が継続した点を挙げています。BTCおよびETHは6月中旬に一時的な反発を見せたものの、回復は持続せず、現物売り圧力とリスク選好の低下が全体の下落を主導しました。クオンティタティブバックテストの結果、Dense Moving Average Breakout Strategyは方向性のある相場局面で買い持ち戦略を上回り、AAVE USDTが最も優れた総合成績を記録しました。7月に向けては、BTCのトレンド、デリバティブ建玉の変動、資金調達率の動向を注視しつつ、取引高による確認やBTCトレンドフィルターを組み合わせてシグナルの精度向上を図ることが推奨されます。

詳細はこちら： → Gateリサーチ：BTC・ETHともに調整、トレンド戦略が収益の主役に

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免責事項

暗号資産市場への投資は高いリスクを伴います。投資判断を行う際は、ご自身で十分なリサーチを行い、資産および商品の性質を十分にご理解いただいた上でご判断ください。Gateは、これらの判断に起因するいかなる損失や損害についても責任を負いかねます。

Gate チーム
2026 年 7 月 10 日

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