Masalah data lag ini memang klasik sekali. Tadi siang, saya lihat kedalaman sebuah token tiba-tiba macet, saya kira itu sinyal kalau ada yang menampar pasar, ternyata nnd itu RPC kena limit, sampai akhirnya tersinkron ulang, harga bahkan tidak bergerak sama sekali. 😂

Tapi ngomong-ngomong, akhir-akhir ini ekspektasi penurunan suku bunga dan indeks dolar sama-sama naik, aset berisiko juga ikut loncat—kalau sentimen makro lagi bagus, rantai data pun bisa tetap bikin macet. Market maker, kedalamannya penuh delay. Ini sampai sejauh mana, apa ini bisa disebut fake out? Pokoknya saya tidak percaya pada konsensus yang “selamanya”, saya hanya percaya pada likuiditas yang masih bisa ditarik keluar.

Kalau cuma boleh mempertahankan satu kebiasaan, saya pilih untuk terus mengamati kedalaman order book (depth) saja; yang lain semuanya omong kosong.