kemiringan portofolio saya mulai agak hijau dalam beberapa hari terakhir.

yang menarik adalah adanya kesenjangan antara ukuran notional bersih yang -82% short dan ukuran yang sudah disesuaikan volatilitas secara neto yang 7,8% long.
artinya meski portofolio saya sedikit net long, pada basis yang disesuaikan volatilitas, volatilitas aset sisi short jauh lebih rendah dibanding volatilitas sisi long, sehingga mengambil bobot notional yang jauh lebih besar.
yang bisa menyakiti saya adalah jika kondisi ini berbalik dan banyak omong kosong yang sedang saya short mulai mendapat perhatian, lalu semuanya mulai memompa bersama-sama; saya akan mengalami beberapa hari yang cukup buruk, dan posisi long yang saat ini saya pegang tidak akan cukup menutupinya.
tapi saya kira itu memang masalah dari perkiraan kasar volatilitas ke depan, saya baru saja “surf” gelombangnya.