Analisis kelebihan dan kekurangan trailing stop

Pada 2 Juli, ada satu transaksi membuka posisi long #BTC di 60425, dan sekaligus memasang stop loss di 59500.

Kemudian pasar sesuai ekspektasi, mulai naik, hingga mencapai sekitar 63 ribu. Pada saat itu saya melakukan satu tindakan, memindahkan stop loss ke atas ke 62300, melakukan trailing stop.

Sementara itu, diperkirakan level resistance di 65 ribu mungkin akan teruji, dan saya juga memasang take profit order di 65 ribu.

Hasilnya, pada malam tanggal 6, harga langsung menyentuh (wick) dan stop loss di 62300 tersentuh.

Menghadapi situasi ini, sebenarnya trader mana pun pasti merasa tidak nyaman, karena profit hampir setengahnya hilang.

Pada saat ini, mungkin berpikir, 'kalau tahu begini, lebih baik tidak melakukan trailing stop, jika stop loss awal tetap dipakai bukankah profit lebih besar?'

Tetapi, jika dipikirkan lebih dalam, jika pergerakan harga bukan sekadar wick, melainkan langsung berbalik turun, bukankah profit langsung hilang bahkan floating loss?

Oleh karena itu, trailing stop juga memiliki kelebihan dan kekurangan, hanya tinggal memilih yang mana:

Jika ingin menangkap tren yang lebih besar, harus menanggung volatilitas yang lebih besar, tetapi menanggung volatilitas besar berarti profit kemungkinan besar bisa hilang semua;

Sebaliknya, jika tidak ingin menanggung volatilitas besar, maka sulit mendapatkan tren besar, tetapi kelebihannya adalah penarikan dana keseluruhan lebih kecil.

Lalu, adakah cara kompromi yang bisa dioptimalkan?

Sebenarnya ada, misalnya setengah posisi digunakan untuk trailing stop atau trailing take profit, setengah posisi lainnya terus menahan volatilitas yang lebih besar. Dengan begitu jika pasar menunjukkan tren yang cukup bagus, masih ada posisi yang tersisa.

Jadi, strategi apa pun pada akhirnya tidak bisa lepas dari prinsip 'untung dan rugi berasal dari sumber yang sama'.
#q #mu