Belakangan ini saya kembali mempelajari tentang pengisian harga oracle, yang sebenarnya adalah “wasit” dari posisi Anda apakah tepat waktu masuk kerja. Penundaan satu atau dua putaran mungkin Anda masih merasa tidak apa-apa, tetapi jika terjadi lonjakan cepat, garis likuidasi dihitung berdasarkan harga lama, Anda pikir masih bisa bertahan, padahal kontrak di sisi lain sudah menganggap posisi Anda overload; sebaliknya, jika harga lama tidak mengikuti, posisi tampak aman di permukaan, tetapi saat pembaruan terjadi, langsung kena koreksi, dan semuanya langsung dilikuidasi sekaligus.

Jadi saya sekarang melakukan hal yang sangat sederhana: jika leverage bisa tidak terlalu tinggi, saya tidak akan terlalu tinggi, terutama di pool yang baru L1/L2 yang mengandalkan insentif untuk menarik TVL, meskipun ramai, pengguna lama mengeluh “menggali, menambang, menjual” juga tidak salah, begitu likuiditas ditarik, harga jadi lebih bergetar, dan jika pengisian harga lebih lambat lagi, akan semakin memicu. Lupakan dulu bagaimana memilih protokol, saya sendiri otomatis menarik kembali tangan saat melihat sumber oracle yang minim dan pembaruan yang lambat.