เพิ่งสังเกตเห็นว่าเหลือคนค่อนข้างน้อยที่เข้าใจจริง ๆ ว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีประโยชน์อย่างไรในการเทรดจริง ๆ ผ่านการสนทนากับเพื่อนเทรดเดอร์หลาย ๆ คน พบว่าหลายคนรู้ชื่อมันแต่ไม่รู้ว่าจะนำมาใช้ยังไง

มันเป็นตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างเก่า จริง ๆ แล้ว ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 1894 โดยคาร์ล เพียร์สัน นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ แต่มันกลับมาได้รับความนิยมในวงการเทรดเพราะมันช่วยวัดความผันผวนของตลาดได้ดี

พูดง่าย ๆ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็คือการวัดว่าราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ เมื่อค่า SD สูง แปลว่าราคากำลังแกว่งขึ้นลงอย่างรุนแรง ความผันผวนสูง ในขณะที่ค่า SD ต่ำ แปลว่าราคาค่อนข้างสงบ ความผันผวนต่ำ

สำหรับเทรดเดอร์ สิ่งนี้มีประโยชน์มากเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจระดับความเสี่ยงที่แท้จริง ถ้าคุณรู้ว่าคู่สกุลเงินมีความผันผวนเท่าไหร่ คุณสามารถตั้งค่า Stop-Loss ได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น เช่น ถ้าความผันผวนสูง Stop-Loss ควรห่างจากราคาปัจจุบันมากขึ้น

อีกจุดที่ดีคือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ช่วยให้เราระบุจุดเข้าออกได้ดีขึ้น เมื่อราคาแตะเส้น SD ด้านบนอย่างต่อเนื่อง อาจบ่งชี้ว่าตลาดซื้อมากเกินไปและอาจกลับตัวลงได้ ในทำนองเดียวกัน ถ้าราคาแตะเส้นด้านล่างอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นสัญญาณว่าขายมากเกินไปและเตรียมตัวสำหรับการกลับตัวขึ้น

สูตรการคำนวณ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นั้นไม่ซับซ้อนเท่าที่คิด ก็คือรวบรวมราคาปิดในช่วงระยะเวลา (โดยปกติ 14 วัน) หาค่าเฉลี่ย แล้วดูว่าแต่ละราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ ยกกำลังสองแล้วรวมกัน หารด้วยจำนวนช่วงเวลา แล้วถอดรากที่สอง ผ่านไป

ในแง่ของการใช้งานจริง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มักใช้ร่วมกับ Bollinger Bands ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจาก SD พอดี ทั้งสองตัวช่วยให้เราเห็นภาพความผันผวนได้ชัดเจนกว่า

กลยุทธ์ที่คนส่วนใหญ่ใช้ประมาณสองแบบ แบบแรกคือการรอให้ราคาอยู่ในช่วงแคบ (ความผันผวนต่ำ) แล้วรอการฝ่าวงล้อม เมื่อราคาทะลุออกมา ราคาจะมีแนวโน้มที่จะเดินต่อไปในทิศทางนั้น แบบที่สองคือการหาจุดกลับตัวของแนวโน้มตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยดูว่าราคาเข้าใกล้เส้น SD ขอบบนหรือขอบล่างแล้ว

ประเด็นสำคัญที่ต้องจำไว้คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่ใช้คนเดียว ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และต้องติดตามข่าวสารโลกที่อาจส่งผลต่อตลาด เพราะบางครั้งตลาดสามารถเคลื่อนไหวแบบที่ไม่คาดคิดได้ เนื่องจากปัจจัยภายนอก

ถ้าคุณเป็นมือใหม่และอยากทดลองใช้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลองเปิดบัญชีทดลองก่อน ได้เงินเสมือน 50000 ดอลลาร์ เพื่อทดสอบกลยุทธ์ของคุณโดยไม่มีความเสี่ยง เมื่อรู้สึกมั่นใจแล้วค่อยเปลี่ยนมาเทรดจริงได้