เพิ่งเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของ forex ได้ลึกขึ้น และอยากแชร์ว่ามันช่วยได้เยอะตอนเทรด

พอเข้าไปเทรดเงินตราต่างประเทศ จะต้องเข้าใจว่าคู่เงินไม่ได้เคลื่อนไหวแยกตัวออกมาเพียงอย่างเดียว มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งเรียกว่า forex correlation นั่นเอง ตัวอย่างเช่น EUR/USD กับ GBP/USD มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เพราะทั้งคู่มี USD เป็นสกุลเงินฐาน

ค่า correlation coefficient มีช่วงตั้งแต่ -1 ถึง 1 ถ้าเป็น 1 แสดงว่าคู่เงินทั้งสองขึ้นลงพร้อมกัน ถ้าเป็น -1 แสดงว่าเคลื่อนไหวตรงข้ามกัน และถ้าเป็น 0 ก็ไม่มีความสัมพันธ์ เข้าใจแบบนี้แล้ว จะช่วยให้เราจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น

สิ่งที่สำคัญคือ forex correlation ไม่ได้คงที่ตลอดเวลา มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด ข่าวเศรษฐกิจ และการประชุมธนาคารกลาง เช่น Fed หรือ ECB ถ้ามีข่าวข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมา ความสัมพันธ์อาจจะเปลี่ยนได้

ตัวอย่างจริง ๆ เช่น AUDJPY กับ EURJPY มีค่า correlation ประมาณ 80% หมายถึงเคลื่อนไหวไปทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ AUDUSD กับ USDCAD มีค่า -89.6% ซึ่งหมายถึงเคลื่อนไหวสวนทางกัน

เมื่อตลาดอยู่ในสภาวะ risk-off ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เงินทุนจะไหลเข้าสู่สกุลเงินปลอดภัยอย่าง USD และ JPY ในขณะที่สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง AUD และ NZD จะอ่อนค่าลง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในค่า forex correlation

การใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้หลายวิธี ถ้าคู่เงินมี correlation เชิงบวกสูง เราสามารถใช้เป็นการยืนยันเทรนด์ หรือถ้า correlation เชิงลบ เราสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอ

แต่ข้อควรระวังคือ อย่าใช้ forex correlation เพียงอย่างเดียว มันควรเป็นเครื่องมือเสริมเท่านั้น ต้องใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น technical analysis หรือ fundamental analysis ด้วย

อีกอย่างคือ correlation ระหว่าง USD/JPY กับ XAU/USD (ทองคำ) มีค่าประมาณ -44.9% ซึ่งหมายถึงเคลื่อนไหวตรงข้ามกันบ้าง แต่ไม่รุนแรง ทำให้ทองคำสามารถเป็นตัวเลือกในการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอได้ดี

สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้เรื่อง forex correlation ลองดูข้อมูลในตลาดจริง ๆ จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้น และเมื่อใช้มันในการตัดสินใจเทรด จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่ากำลังทำอะไร