Baru saja melihatคนถามเรื่อง backtest forex บ่อยมาก และจริงๆ มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทรดเดอร์ที่อยากให้ระบบของตัวเองมีประสิทธิภาพจริงๆ ไม่ใช่แค่ดูเหมือนดีบนกระดาษ

เรื่องนี้ไม่ยากเท่าที่คิด ส่วนใหญ่เทรดเดอร์ใหม่คิดว่า backtest ต้องเขียนโปรแกรมซับซ้อน แต่จริงๆ มีวิธีที่ง่ายมากกว่านั้น ไม่ว่าจะใช้ Excel Google Sheet หรือแม้แต่ TradingView ที่มีเครื่องมือในตัวแล้ว

มาพูดถึงวิธีการทำ backtest กันก่อน สิ่งที่คุณต้องทำคือ สร้างกลยุทธ์เทรดให้ชัดเจน แล้วเอาข้อมูลราคาในอดีตมาทดสอบ เช่น ถ้าคุณใช้ SMA 5 ตัดขึ้น SMA 20 เป็นสัญญาณซื้อ ก็ให้โปรแกรมหาว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ถ้าปฏิบัติตามกลยุทธ์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ สมมติฐานคือ ถ้าระบบทำงานได้ดีในอดีต มีแนวโน้มว่ามันจะทำงานได้ดีในอนาคต

ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นแบบง่ายๆ Excel หรือ Google Sheet เป็นตัวเลือกที่ดี โปรแกรม backtest ฟรี แบบนี้สามารถใช้ได้ทันที คุณแค่โหลดข้อมูลราคา สร้างสูตรคำนวณ SMA แล้วตั้งเงื่อนไข เช่น ถ้า SMA 5 มากกว่า SMA 20 ให้ return 1 ถ้าน้อยกว่าให้ return 0 จากนั้นสร้างคอลัมน์อื่นเพื่อติดตามจุดซื้อและจุดขาย คำนวณกำไรขาดทุน ปุบ ผลลัพธ์ออกมาเลย

แต่ถ้าต้องการสะดวกมากขึ้น TradingView เป็นเครื่องมือที่ดีกว่า มันมี Strategy Tester ในตัว และยังมีกลยุทธ์ตัวอย่างให้ลองใช้ได้เลย ไม่ต้องเขียนเอง ตัวอย่างเช่น ลองทดสอบกลยุทธ์ BarUpDn กับ EURUSD ระดับวัน ย้อนหลัง 1 ปี มันจะบอกว่าได้กำไรหรือขาดทุน ทำรายการกี่ครั้ง ชนะกี่เปอร์เซ็นต์ และอีกมากมาย

เรื่องที่ต้องสนใจตอน backtest คือ ดูตัวเลขไหนบ้าง ผลตอบแทนสะสมเป็นสิ่งแรก มันบอกว่าคุณได้กำไรหรือขาดทุนทั้งหมดเท่าไหร่ แต่ต้องดูเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี เพื่อเปรียบเทียบได้ถูกต้อง

ถัดมา ดู Sharpe Ratio ซึ่งคำนวณจากผลตอบแทนหารด้วยความเสี่ยง ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะมันบอกว่าคุณได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ต้องรับ ระบบที่ดีควรให้ผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงต่ำ

และสำคัญที่สุด คือ Maximum Drawdown ตัวเลขนี้บอกว่าเงินทุนของคุณจะขาดทุนลงไปได้มากที่สุดเท่าไหร่ในช่วงที่ทดสอบ ถ้า drawdown สูงเกินไป ระบบนั้นอาจไม่ทนทานต่อความเสี่ยงได้

จริงๆ backtest มีข้อจำกัด เพราะมันใช้ข้อมูลในอดีต และตลาดอาจไม่ทำซ้ำในอนาคต ดังนั้น หลังจากทำ backtest เสร็จแล้ว ให้ลองใช้บัญชีทดลองหรือเงินน้อยๆ ทดสอบกับตลาดจริง เพื่อให้มั่นใจกับระบบของตัวเองมากขึ้น

สรุปคือ โปรแกรม backtest ฟรี มีให้เลือกใช้หลายตัว ไม่ต้องเขียนโปรแกรมซับซ้อน และการทดสอบระบบเทรดด้วยข้อมูลในอดีตเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนปล่อยเงินจริง ลองเริ่มจาก Excel หรือ TradingView ดูก่อน แล้วค่อยพัฒนาไปถ้าต้องการ