เพิ่งลองทำความเข้าใจ Stochastic Oscillator ให้ลึกซึ้งมากขึ้นเลย เพราะแม้ว่าหลายคนใช้มันในการเทรด แต่ถ้าถามว่า stochastic คือ อะไรจริง ๆ และวิธีคำนวณยังไง บางครั้งก็งงๆ

พูดง่าย ๆ stochastic คือ อินดิเคเตอร์ที่บอกว่าราคาปิดปัจจุบันอยู่ที่ไหนในช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วง 14 วันที่ผ่านมา มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 เท่านั้น ลองนึกภาพง่าย ๆ ว่าถ้าราคาตัดสูงขึ้นเรื่อย ๆ ราคาปิดก็จะอยู่ใกล้สูงสุดของช่วง ทำให้ค่า stochastic เข้าใกล้ 100 ในทางกลับกัน ถ้าราคาตัดลงเรื่อย ๆ ราคาปิดก็จะอยู่ใกล้ต่ำสุด ค่าก็จะเข้าใกล้ 0

ตัวมันประกอบด้วยสองเส้น คือ %K ที่แสดงค่าจริง และ %D ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ %K ซึ่งโดยปกติใช้ค่าเฉลี่ย 3 วัน การใช้งานหลักของ stochastic คือ มันช่วยบอกได้ว่าราคาขึ้นเกินไป (Overbought) เมื่อเกิน 80 หรือลงเกินไป (Oversold) เมื่อต่ำกว่า 20

สิ่งที่น่าสนใจคือ มันยังช่วยดูแนวโน้มได้ด้วย ถ้า %K อยู่เหนือ %D แสดงว่าราคากำลังขึ้น ถ้า %K อยู่ใต้ %D แสดงว่าราคากำลังลง ส่วนช่องว่างระหว่างสองเส้นบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ยิ่งช่องว่างกว้างเท่าไร แนวโน้มก็ยิ่งแข็งแกร่ง

อีกวิธีที่ชอบใช้คือมองหาจุดกลับตัว (Divergence) เช่น ราคาขึ้นเรื่อย ๆ แต่ค่า stochastic ลงเรื่อย ๆ สัญญาณนี้บอกว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจจะหมดลงแล้ว

ข้อดีของมันคือ ใช้ได้ง่าย คำนวณง่าย และเข้าใจได้ไม่ยาก แต่ข้อเสียคือ มันให้สัญญาณช้า (Lagging Indicator) และเกิดสัญญาณหลอก (False Signal) ได้บ่อยถ้าใช้ลำพัง ดังนั้นการนำมันมาใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เช่น EMA, RSI, MACD หรือดูรูปแบบราคา (Price Pattern) จะช่วยให้สัญญาณแม่นยำขึ้นมาก

สำหรับการตั้งค่า ส่วนใหญ่ใช้ค่าเริ่มต้น 14 ช่วงเวลา แต่บางคนปรับเปลี่ยนตามกรอบเวลาที่เทรด เช่น ถ้าเทรด 5 นาที อาจใช้ค่าต่างออกไป ลองทดลองและหาค่าที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเองดูดีกว่า