เพิ่งสังเกตว่ามีคนถามเกี่ยวกับ stoch คือ อะไรกันแน่ ทำไมถึงต้องใช้มันในการเทรด ตรงนี้เลยอยากแชร์ความเข้าใจของตัวเองสักหน่อย

Stochastic Oscillator หรือที่เรียกว่า stoch คือ อินดิเคเตอร์ที่บอกตำแหน่งของราคาปิดในช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดที่ผ่านมา ค่าที่ได้จะแสดงระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งง่ายมากในการตีความ เมื่อราคากำลังขึ้น ราคาปิดมักจะใกล้เคียงกับราคาสูงสุด ทำให้ stoch เข้าใกล้ 100 ในทางกลับกันเมื่อราคาลง ราคาปิดมักจะใกล้เคียงกับราคาต่ำสุด ทำให้ stoch เข้าใกล้ 0

ตัวอินดิเคเตอร์นี้ประกอบด้วยสองเส้นหลัก คือ %K ที่แสดงค่าหลัก และ %D ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ %K ส่วนใหญ่จะตั้งค่า %D ไว้ที่เฉลี่ย 3 วัน การคำนวณ %K ทำได้จากสูตรง่ายๆ คือ ราคาปิดลบด้วยราคาต่ำสุด 14 วัน แล้วหารด้วยผลต่างของราคาสูงสุดและต่ำสุด 14 วัน แล้วคูณ 100 ได้ค่า %K ขึ้นมา

ในทางปฏิบัติ stoch คือ เครื่องมือที่ใช้บอกหลายสิ่งได้ เช่น เมื่อ %K ตัด %D ขึ้น ราคาอาจกำลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม เมื่อ %K ตัด %D ลง ราคาอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลง อีกวิธีการใช้ที่นิยมคือดูโซน Overbought เมื่อ %K สูงกว่า 80 และโซน Oversold เมื่อ %K ต่ำกว่า 20 ซึ่งบ่งบอกว่าราคาแพงเกินไปหรือถูกเกินไป

เรื่องที่สำคัญคือ stoch นี่เป็น Lagging Indicator ที่ให้สัญญาณช้า ถ้าใช้เพียงตัวเดียวมักจะเกิดสัญญาณหลอกบ่อยครั้ง จึงควรรวมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น EMA เพื่อยืนยันแนวโน้ม หรือ RSI เพื่อเสริมสัญญาณ Overbought Oversold หรือ MACD เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

ตัวอย่างเช่น ถ้าเห็น stoch เข้าโซน Oversold ต่ำกว่า 20 และพร้อมตัด %D ขึ้น ในขณะเดียวกัน EMA ก็บอกว่าราคายังอยู่เหนือเส้น ก็จะเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแรงกว่า เทคนิคนี้ช่วยลดโอกาสของสัญญาณหลอกได้มาก

อีกจุดที่ต้องสังเกตคือ Fast Stochastic กับ Slow Stochastic ต่างกัน Fast Stochastic ให้สัญญาณเร็ว แต่มักเกิดสัญญาณหลอกมาก Slow Stochastic เป็นค่าเฉลี่ยของ Fast Stochastic ทำให้เรียบกว่าและให้สัญญาณช้ากว่า แต่เชื่อถือได้มากกว่า

ในการเทรดจริงๆ stoch คือ เครื่องมือที่ต้องใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ Price Pattern ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาฟอร์มตัวเป็น Triangle หรือ Head and Shoulders และ stoch ส่งสัญญาณตรงจุดที่คาดว่าจะเกิดการเบรคเอาท์ ก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณนั้น

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ stoch ลองเทรดด้วยเวลาเฟรมที่ยาวกว่าเหมือน 15 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ก่อนจะลงไปเทรดในเวลาเฟรมที่สั้น ทดลองใช้ค่าตั้งต้นก่อน (14,1,5) หรือ (14,7,14) แล้วค่อยปรับแต่งตามความเหมาะสม การฝึกปฏิบัติจริงจะช่วยให้เข้าใจ stoch ได้ลึกกว่าการอ่านทฤษฎีเพียงอย่างเดียว

จริงๆ แล้ว stoch คือ ตัวช่วยที่ดีถ้ารู้จักใช้มันอย่างถูกต้อง แต่ก็ต้องจำไว้ว่าไม่มีอินดิเคเตอร์ไหนที่สมบูรณ์แบบ ความสำคัญคือการรวมกับการจัดการความเสี่ยง Stop Loss ที่เหมาะสม และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเท่านั้น