Ketika kuantifikasi bertemu dengan pemilihan saham pasar secara menyeluruh Sebuah eksplorasi berlebih untuk tren struktural

Dalam beberapa tahun terakhir, dana kuantitatif dengan pendekatan investasi yang disiplin dan sistematis telah menjadi alat penting dalam alokasi aset investor. Menurut statistik dari Orient Securities, pada tahun 2025, jumlah produk dana kuantitatif publik domestik melebihi 700, dengan total skala melampaui 4000 miliar yuan, meningkat lebih dari 100 miliar yuan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari kinerja yang ditunjukkan, analisis laporan penelitian dari China International Capital Corporation menunjukkan bahwa tahun 2025 adalah “tahun besar keuntungan berlebih” untuk investasi kuantitatif, dengan peningkatan pengembalian berlebih dibandingkan masa lalu.

Di tengah perkembangan pesat investasi kuantitatif, mulai 11 Mei, GF Fund meluncurkan produk multi-positif kuantitatif melalui berbagai saluran seperti Industrial and Commercial Bank of China dan distribusi langsung GF Fund—yaitu GF Hui Zhi Quantitative Stock Selection Hybrid (Kelas A 026867; Kelas C 026868), dengan manajer dana yang ditunjuk adalah Yi Wei. Produk ini menggunakan indeks CSI All Share sebagai tolok ukur utama, dengan model pemilihan saham berbasis faktor kuantitatif sebagai inti, bertujuan untuk menggali peluang struktural di seluruh pasar A-share dan berusaha menciptakan pengembalian berlebih yang berkelanjutan.

Menggunakan CSI All Share sebagai acuan, menangkap peluang di seluruh pasar

Dokumen pengenalan dana menunjukkan bahwa GF Hui Zhi Quantitative Stock Selection adalah dana campuran aktif, dengan proporsi aset saham sebesar 60%-95%, dan tolok ukur kinerja adalah “pengembalian indeks CSI All Share × 80% + indeks pengembalian obligasi pemerintah (1-3 tahun) × 15% + tingkat bunga deposito bank × 5%”.

Indeks CSI All Share adalah salah satu indeks luas yang paling komprehensif yang mencakup A-share saat ini, dengan sampel terdiri dari saham dan sertifikat deposito yang memenuhi syarat dari tiga bursa di Shanghai, Shenzhen, dan Beijing, mencakup semua 31 industri tingkat satu Shenwan, menunjukkan representasi pasar yang kuat. Selain itu, indeks ini memiliki lebih dari 5000 saham komponen, menyediakan ruang operasi “jaring lebar dan tangkapan ikan banyak” untuk model pemilihan saham kuantitatif.

Data Choice menunjukkan bahwa hingga 31 Maret, lima industri teratas dalam CSI All Share adalah elektronik, peralatan listrik, farmasi dan bioteknologi, logam non-ferrous, dan perbankan, dengan total bobot 41,20%, menunjukkan karakter diversifikasi yang kuat. Dalam distribusi kapitalisasi pasar, sekitar 4% perusahaan memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 1000 miliar yuan, sementara lebih dari 60% perusahaan memiliki kapitalisasi di bawah 100 miliar yuan. Saham-saham ini biasanya belum dihargai secara cukup, membantu strategi kuantitatif menangkap peluang yang “salah dipukul”, dan rentang kapitalisasi pasar yang besar juga membantu mengurangi dampak dari pergantian gaya investasi.

Gambar 1: Industri Komponen Indeks CSI All Share (Industri tingkat satu Shenwan)

Sumber data: Choice, hingga 31 Maret 2026

Dari kinerja historis, indeks ini sejak listing (31 Desember 2004) hingga 31 Maret tahun ini, menghasilkan total pengembalian sebesar 484,23%, lebih tinggi dari pengembalian indeks Shanghai-Shenzhen 300 (343,24%) selama periode yang sama. Selain itu, volatilitas tahunan sebesar 25,42%, lebih rendah dari indeks utama seperti CSI 500 dan Shenzhen Component Index. Ini menunjukkan bahwa meningkatkan kinerja di atas indeks dasar CSI All Share dapat membantu meningkatkan rasio risiko-pengembalian, sehingga memberikan pengalaman kepemilikan yang lebih baik.

Menggunakan faktor kuantitatif berbasis model untuk menggali peluang struktural

Pemilihan saham kuantitatif secara esensial memanfaatkan big data dan kekuatan komputasi untuk memproses informasi dalam jumlah besar, melalui penilaian, pertumbuhan, momentum, dan faktor sentimen di seluruh pasar. Setiap faktor mewakili satu sumber pengembalian, menilai keunggulan saham dari satu dimensi, dan mudah dipengaruhi oleh kondisi pasar tunggal. Oleh karena itu, sebagian besar dana kuantitatif mengadopsi strategi diversifikasi faktor yang saling melengkapi, untuk meratakan fluktuasi pengembalian dan meningkatkan stabilitas.

Dokumen pengenalan dana menunjukkan bahwa GF Hui Zhi Quantitative Stock Selection akan menggunakan model pemilihan saham berbasis faktor kuantitatif yang dikembangkan secara mandiri sebagai inti, mengintegrasikan berbagai informasi dari berbagai dimensi untuk membangun basis faktor, dan menggunakan metode kuantitatif untuk mengoptimalkan serta menyesuaikan bobot faktor, memilih perusahaan yang memiliki nilai investasi tinggi untuk membangun portofolio saham, dengan tujuan memperoleh pengembalian berlebih yang stabil.

Dalam pengembangan basis faktor, tim investasi kuantitatif Yi Wei, yang didasarkan pada pengalaman riset investasi jangka panjang, secara mandiri merancang platform big data untuk mengumpulkan, membersihkan, memproses, dan menyaring data pasar dalam jumlah besar, dan membentuk basis faktor bersama. Saat ini, basis faktor mencakup ratusan faktor yang valid, dengan proporsi dan kontribusi faktor fundamental dan trading cukup seimbang, menyediakan fondasi data yang kokoh untuk pengembangan strategi. Yi Wei menyatakan bahwa basis faktor bersama memberikan dukungan kuat untuk pemilihan saham berbasis faktor kuantitatif, dan produk yang berbeda dapat menggunakan kembali hasil riset faktor, secara signifikan meningkatkan efisiensi pengembangan dan iterasi faktor.

Gambar 2: Komposisi basis faktor tim investasi kuantitatif GF

Seiring dengan iterasi dan pengoptimalan strategi, machine learning telah menjadi salah satu kekuatan utama di pasar kuantitatif saat ini. Dokumen pengenalan dana menunjukkan bahwa GF Hui Zhi Quantitative Stock Selection juga akan memperkenalkan model machine learning untuk menggali dan mengatur bobot faktor. Yi Wei menunjukkan bahwa model machine learning memiliki keunggulan dalam mengekstrak informasi dari struktur non-linear, dapat melengkapi model faktor multi-linear, dan meningkatkan kemampuan adaptasi serta prediksi model.

Sejak Juli 2023, Yi Wei mulai mengelola GF Quantitative Multi-Factor (Kelas A 005225; Kelas C 025645), sebuah dana kuantitatif long-only yang menargetkan indeks Guozhen 2000. Data laporan berkala dan Galaxy Securities menunjukkan bahwa hingga kuartal pertama tahun ini, pengembalian satu tahun GF Quantitative Multi-Factor adalah 39,69%, dengan tolok ukur kinerja selama periode yang sama meningkat 24,26%, dan peringkat dalam kategori 30% teratas (124 dari 472); pengembalian tiga tahun adalah 71,18%, dengan tolok ukur 33,09%, dan peringkat 6% teratas (26 dari 470). [Catatan: dana sejenis adalah dana saham fleksibel dengan proporsi saham 60%-100% (Kelas A), tolok ukur adalah pengembalian indeks Guozhen 2000 × 95% + tingkat bunga deposito bank (setelah pajak) × 5%, kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan, investasi harus dilakukan dengan hati-hati.]

Gambar 3: Manajer dana Yi Wei mengelola produk (rencana)

Catatan: GF Growth Wisdom Hybrid mulai 6 November 2025 berasal dari perubahan dari GF Dongcai Big Data Selected Flexible Allocation, kurang dari satu tahun sejak pendirian, kinerja terkait tidak ditampilkan. Data hingga 31 Maret 2026, kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan, investasi harus dilakukan dengan hati-hati.

Saat ini, Yi Wei menyatakan bahwa pasar berada pada awal inovasi teknologi, dengan likuiditas yang moderat dan cukup mendukung inovasi berkelanjutan. Dari perspektif siklus panjang, tingkat suku bunga riil menunjukkan tren penurunan, dan inflasi yang moderat mendukung perpanjangan durasi investasi dan peningkatan batas valuasi; dari perspektif menengah, inovasi teknologi seperti AI mendukung bidang pengemudian otomatis dan kecerdasan embodied, yang bergantung pada pengeluaran modal besar dari perusahaan hulu dan tingkat suku bunga pasar yang sesuai; dari perspektif jangka pendek, ekspektasi inflasi mungkin akan mempengaruhi sektor dengan valuasi tinggi, tetapi dari sudut pandang jangka menengah-panjang, hal ini justru menciptakan peluang penempatan di industri AI secara umum.

Dalam hal arah investasi, dia percaya bahwa bidang industri AI secara luas memiliki ruang pengembangan yang besar, dan adopsi asisten cerdas diharapkan membawa peluang lebih banyak bagi aset ekuitas A-share yang berakar di rantai industri bagian tengah dan bawah. GF Hui Zhi Quantitative Stock Selection terutama menargetkan indeks CSI All Share, dengan cakupan industri yang luas, termasuk energi AIDC hulu, manufaktur semikonduktor menengah, dan iterasi serta layanan elektronik konsumen hilir yang layak diperhatikan dan dieksplorasi.

Menggunakan platform terintegrasi sebagai pendukung, mengejar pengembalian berlebih yang stabil

Dengan indeks Shanghai Composite menembus 4000 poin, tren pasar saham A-share yang struktural berlanjut, dan pencarian pengembalian berlebih yang stabil menjadi inti keinginan sebagian besar investor. Dalam konteks ini, dana kuantitatif secara bertahap menjadi pilihan investor untuk berpartisipasi di pasar ekuitas. Kemampuan untuk terus menggali pengembalian berlebih di berbagai produk dan gaya pasar yang berbeda juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai daya saing lembaga kuantitatif publik.

Sejak 2011, GF Fund mulai menjajaki bisnis kuantitatif, membentuk beberapa tim investasi yang profesional, berpengalaman, dan menggunakan strategi kuantitatif untuk mengelola portofolio. Di antaranya, tim investasi kuantitatif Yi Wei adalah yang paling awal didirikan, dipimpin oleh Zhao Jie, terdiri dari 8 anggota, semua lulusan dari universitas ternama di bidang matematika, komputer, dan rekayasa keuangan, dengan pengalaman di bidang riset, perdagangan, dan teknologi informasi.

Tim ini berfokus pada “sistem investasi multi-strategi kuantitatif”, terus menggali strategi faktor multi dan machine learning, membentuk berbagai strategi dengan gaya dan tipe berbeda, yang dapat digunakan sesuai kondisi pasar, dan melalui kombinasi strategi yang berbeda, membangun kemampuan pengembalian berlebih dari seluruh lini produk. Saat ini, lini produk yang dikelola tim mencakup indeks luas seperti CSI 300, CSI 500, CSI 800, CSI A500, serta strategi kuantitatif untuk saham kecil, tema, dan pasar luas.

Gambar 4: Garis produk lini investasi kuantitatif GF

Kombinasi antara pendekatan subjektif dan kuantitatif, serta evolusi berkelanjutan, adalah inti dari keberhasilan jangka panjang tim investasi kuantitatif. GF Fund mengadopsi pola kerja “quantitative + aktif” yang terintegrasi, mengandalkan riset fundamental yang solid sebagai dasar model kuantitatif. Perusahaan percaya bahwa pengembalian berlebih berasal dari pemahaman mendalam terhadap data keuangan, bukan sekadar tumpukan model. Filosofi ini mendorong strategi kuantitatif untuk membangun sistem pengembalian berlebih yang stabil dan berkelanjutan di berbagai kondisi pasar, berkomitmen memberikan alat investasi kuantitatif yang dapat diduplikasi dan diandalkan, serta meningkatkan nilai penempatan di pasar yang bersifat struktural.

Catatan 1: Data kinerja dan pengembalian tolok ukur berasal dari laporan berkala dana, peringkat dari Pusat Evaluasi Dana Galaxy Securities, data hingga 31 Maret 2026. Manajer dana Yi Wei mengelola 3 produk, berikut hanya data kinerja Kelas A yang ditampilkan.

Catatan 2: Indeks Penguatan A-500 GF didirikan pada 17 Januari 2025. Tolok ukur adalah pengembalian indeks A-500 × 95% + tingkat bunga deposito bank (setelah pajak) × 5%. Kinerja masa lalu (tolok ukur) dari 17/01/2025 hingga 31/12/2025: 20,97% (25,17%), data dari laporan berkala dana. Manajer dana yang pernah menjabat (tanggal menjabat): Yi Wei (17/01/2025–sekarang). Dana sejenis adalah dana saham indeks skala penguatan (Kelas A), data peringkat dan evaluasi tidak menjamin masa depan, investasi harus dilakukan dengan hati-hati.

Catatan 3: Dana campuran kuantitatif multi-faktor GF didirikan pada 21 Maret 2018. Sejak 29 Mei 2024, tolok ukur diubah dari “pengembalian indeks CSI 300 × 90% + tingkat bunga deposito bank (setelah pajak) × 10%” menjadi “pengembalian indeks Guozhen 2000 × 95% + indeks pasar saham Hong Kong (menggunakan nilai tukar estimasi) × 15% + indeks harga total obligasi nasional (total) × 5%”. Kinerja masa lalu (tolok ukur): 2021: -4,95% (-4,51%), 2022: -23,91% (-19,52%), 2023: -1,34% (-10,20%), 2024: 12,75% (17,50%), 2025: 52,72% (30,53%). Manajer dana yang pernah menjabat (tanggal): Wei Jun (21/03/2018–29/03/2019), Zhao Jie (29/03/2019–06/05/2020), Chen Yuting (06/05/2020–06/07/2023), Yi Wei (06/07/2023–sekarang), Yu Xin Li (23/10/2023–sekarang). Data dari Galaxy Securities menunjukkan bahwa hingga 31 Maret, peringkat kategori sejenis GF Multi-Factor selama 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun berturut-turut adalah 124/472, 32/471, 26/470, 54/470, dan 124/447. Dana sejenis adalah dana fleksibel dengan proporsi saham 60%-100% (Kelas A). Data masa lalu dan evaluasi tidak menjamin masa depan, investasi harus dilakukan dengan hati-hati.

Catatan 4: Dana campuran GF Growth Wisdom Hybrid didirikan pada 11 Desember 2017. Sejak 6 November 2025, berasal dari perubahan dari GF Dongcai Big Data Selected Flexible Allocation, kurang dari satu tahun sejak pendirian, kinerja terkait tidak ditampilkan. Data hingga 31 Maret 2026, kinerja masa lalu tidak menjamin masa depan, investasi harus dilakukan dengan hati-hati.

Menurut Yi Wei, saat ini pasar berada pada awal inovasi teknologi, dengan likuiditas yang moderat dan cukup mendukung inovasi berkelanjutan. Dari perspektif siklus panjang, suku bunga riil menunjukkan tren penurunan, dan inflasi yang moderat mendukung perpanjangan durasi investasi dan peningkatan batas valuasi; dari perspektif menengah, inovasi teknologi seperti AI mendukung bidang pengemudian otomatis dan kecerdasan embodied, yang bergantung pada pengeluaran modal besar dari perusahaan hulu dan tingkat suku bunga pasar yang sesuai; dari perspektif jangka pendek, ekspektasi inflasi mungkin akan mempengaruhi sektor dengan valuasi tinggi, tetapi dari sudut pandang jangka menengah-panjang, hal ini justru menciptakan peluang penempatan di industri AI secara umum.

Dalam hal arah investasi, dia percaya bahwa bidang industri AI secara luas memiliki ruang pengembangan yang besar, dan adopsi asisten cerdas diharapkan membawa peluang lebih banyak bagi aset ekuitas A-share yang berakar di rantai industri bagian tengah dan bawah. GF Hui Zhi Quantitative Stock Selection terutama menargetkan indeks CSI All Share, dengan cakupan industri yang luas, termasuk energi AIDC hulu, manufaktur semikonduktor menengah, dan iterasi serta layanan elektronik konsumen hilir yang layak diperhatikan dan dieksplorasi.

Menggunakan platform terintegrasi sebagai pendukung, mengejar pengembalian berlebih yang stabil

Dengan indeks Shanghai Composite menembus 4000 poin, tren pasar saham A-share yang struktural berlanjut, dan pencarian pengembalian berlebih yang stabil menjadi inti keinginan sebagian besar investor. Dalam konteks ini, dana kuantitatif secara bertahap menjadi pilihan investor untuk berpartisipasi di pasar ekuitas. Kemampuan untuk terus menggali pengembalian berlebih di berbagai produk dan gaya pasar yang berbeda juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai daya saing lembaga kuantitatif publik.

Sejak 2011, GF Fund mulai menjajaki bisnis kuantitatif, membentuk beberapa tim investasi yang profesional, berpengalaman, dan menggunakan strategi kuantitatif untuk mengelola portofolio. Di antaranya, tim investasi kuantitatif Yi Wei adalah yang paling awal didirikan, dipimpin oleh Zhao Jie, terdiri dari 8 anggota, semua lulusan dari universitas ternama di bidang matematika, komputer, dan rekayasa keuangan, dengan pengalaman di bidang riset, perdagangan, dan teknologi informasi.

Tim ini berfokus pada “sistem investasi multi-strategi kuantitatif”, terus menggali strategi faktor multi dan machine learning, membentuk berbagai strategi dengan gaya dan tipe berbeda, yang dapat digunakan sesuai kondisi pasar, dan melalui kombinasi strategi yang berbeda, membangun kemampuan pengembalian berlebih dari seluruh lini produk. Saat ini, lini produk yang dikelola tim mencakup indeks luas seperti CSI 300, CSI 500, CSI 800, CSI A500, serta strategi kuantitatif untuk saham kecil, tema, dan pasar luas.

Gambar 4: Garis produk lini investasi kuantitatif GF

Kombinasi antara pendekatan subjektif dan kuantitatif, serta evolusi berkelanjutan, adalah inti dari keberhasilan jangka panjang tim investasi kuantitatif. GF Fund mengadopsi pola kerja “kuantitatif + aktif” yang terintegrasi, mengandalkan riset fundamental yang solid sebagai dasar model kuantitatif. Perusahaan percaya bahwa pengembalian berlebih berasal dari pemahaman mendalam terhadap data keuangan, bukan sekadar tumpukan model. Filosofi ini mendorong strategi kuantitatif untuk membangun sistem pengembalian berlebih yang stabil dan berkelanjutan di berbagai kondisi pasar, berkomitmen memberikan alat investasi kuantitatif yang dapat diduplikasi dan diandalkan, serta meningkatkan nilai penempatan di pasar yang bersifat struktural.

Catatan 1: Data kinerja dan pengembalian tolok ukur berasal dari laporan berkala dana, peringkat dari Pusat Evaluasi Dana Galaxy Securities, data hingga 31 Maret 2026. Manajer dana Yi Wei mengelola 3 produk, berikut hanya data kinerja Kelas A yang ditampilkan.

Catatan 2: Indeks Penguatan A-500 GF didirikan pada 17 Januari 2025. Tolok ukur adalah pengembalian indeks A-500 × 95% + tingkat bunga deposito bank (setelah pajak) × 5%. Kinerja masa lalu (tolok ukur) dari 17/01/2025 hingga 31/12/2025: 20,97% (25,17%), data dari laporan berkala dana. Manajer dana yang pernah menjabat (tanggal menjabat): Yi Wei (17/01/2025–sekarang). Dana sejenis adalah dana saham indeks skala penguatan (Kelas A), data peringkat dan evaluasi tidak menjamin masa depan, investasi harus dilakukan dengan hati-hati.

Catatan 3: Dana campuran kuantitatif multi-faktor GF didirikan pada 21 Maret 2018. Sejak 29 Mei 2024, tolok ukur diubah dari “pengembalian indeks CSI 300 × 90% + tingkat bunga deposito bank (setelah pajak) × 10%” menjadi “pengembalian indeks Guozhen 2000 × 95% + indeks pasar saham Hong Kong (menggunakan nilai tukar estimasi) × 15% + indeks harga total obligasi nasional (total) × 5%”. Kinerja masa lalu (tolok ukur): 2021: -4,95% (-4,51%), 2022: -23,91% (-19,52%), 2023: -1,34% (-10,20%), 2024: 12,75% (17,50%), 2025: 52,72% (30,53%). Manajer dana yang pernah menjabat (tanggal): Wei Jun (21/03/2018–29/03/2019), Zhao Jie (29/03/2019–06/05/2020), Chen Yuting (06/05/2020–06/07/2023), Yi Wei (06/07/2023–sekarang), Yu Xin Li (23/10/2023–sekarang). Data dari Galaxy Securities menunjukkan bahwa hingga 31 Maret, peringkat kategori sejenis GF Multi-Factor selama 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun berturut-turut adalah 124/472, 32/471, 26/470, 54/470, dan 124/447. Dana sejenis adalah dana fleksibel dengan proporsi saham 60%-100% (Kelas A). Data masa lalu dan evaluasi tidak menjamin masa depan, investasi harus dilakukan dengan hati-hati.

Catatan 4: Dana GF Growth Wisdom Hybrid didirikan pada 11 Desember 2017. Sejak 6 November 2025, berasal dari perubahan dari GF Dongcai Big Data Selected Flexible Allocation, kurang dari satu tahun sejak pendirian, kinerja terkait tidak ditampilkan. Data hingga 31 Maret 2026, kinerja masa lalu tidak menjamin masa depan, investasi harus dilakukan dengan hati-hati.

Menurut Yi Wei, saat ini pasar berada pada awal inovasi teknologi, dengan likuiditas yang moderat dan cukup mendukung inovasi berkelanjutan. Dari perspektif siklus panjang, suku bunga riil menunjukkan tren penurunan, dan inflasi yang moderat mendukung perpanjangan durasi investasi dan peningkatan batas valuasi; dari perspektif menengah, inovasi teknologi seperti AI mendukung bidang pengemudian otomatis dan kecerdasan embodied, yang bergantung pada pengeluaran modal besar dari perusahaan hulu dan tingkat suku bunga pasar yang sesuai; dari perspektif jangka pendek, ekspektasi inflasi mungkin akan mempengaruhi sektor dengan valuasi tinggi, tetapi dari sudut pandang jangka menengah-panjang, hal ini justru menciptakan peluang penempatan di industri AI secara umum.

Dalam hal arah investasi, dia percaya bahwa bidang industri AI secara luas memiliki ruang pengembangan yang besar, dan adopsi asisten cerdas diharapkan membawa peluang lebih banyak bagi aset ekuitas A-share yang berakar di rantai industri bagian tengah dan bawah. GF Hui Zhi Quantitative Stock Selection terutama menargetkan indeks CSI All Share, dengan cakupan industri yang luas, termasuk energi AIDC hulu, manufaktur semikonduktor menengah, dan iterasi serta layanan elektronik konsumen hilir yang layak diperhatikan dan dieksplorasi.

Menggunakan platform terintegrasi sebagai pendukung, mengejar pengembalian berlebih yang stabil

Dengan indeks Shanghai Composite menembus 4000 poin, tren pasar saham A-share yang struktural berlanjut, dan pencarian pengembalian berlebih yang stabil menjadi inti keinginan sebagian besar investor. Dalam konteks ini, dana kuantitatif secara bertahap menjadi pilihan investor untuk berpartisipasi di pasar ekuitas. Kemampuan untuk terus menggali pengembalian berlebih di berbagai produk dan gaya pasar yang berbeda juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai daya saing lembaga kuantitatif publik.

Sejak 2011, GF Fund mulai menjajaki bisnis kuantitatif, membentuk beberapa tim investasi yang profesional, berpengalaman, dan menggunakan strategi kuantitatif untuk mengelola portofolio. Di antaranya, tim investasi kuantitatif Yi Wei adalah yang paling awal didirikan, dipimpin oleh Zhao Jie, terdiri dari 8 anggota, semua lulusan dari universitas ternama di bidang matematika, komputer, dan rekayasa keuangan, dengan pengalaman di bidang riset, perdagangan, dan teknologi informasi.

Tim ini berfokus pada “sistem investasi multi-strategi kuantitatif”, terus menggali strategi faktor multi dan machine learning, membentuk berbagai strategi dengan gaya dan tipe berbeda, yang dapat digunakan sesuai kondisi pasar, dan melalui kombinasi strategi yang berbeda, membangun kemampuan pengembalian berlebih dari seluruh lini produk. Saat ini, lini produk yang dikelola tim mencakup indeks luas seperti CSI 300, CSI 500, CSI 800, CSI A500, serta strategi kuantitatif untuk saham kecil, tema, dan pasar luas.

Gambar 4: Garis produk lini investasi kuantitatif GF

Kombinasi antara pendekatan subjektif dan kuantitatif, serta evolusi berkelanjutan, adalah inti dari keberhasilan jangka panjang tim investasi kuantitatif. GF Fund mengadopsi pola kerja “kuantitatif + aktif” yang terintegrasi, mengandalkan riset fundamental yang solid sebagai dasar model kuantitatif. Perusahaan percaya bahwa pengembalian berlebih berasal dari pemahaman mendalam terhadap data keuangan, bukan sekadar tumpukan model. Filosofi ini mendorong strategi kuantitatif untuk membangun sistem pengembalian berlebih yang stabil dan berkelanjutan di berbagai kondisi pasar, berkomitmen memberikan alat investasi kuantitatif yang dapat diduplikasi dan diandalkan, serta meningkatkan nilai penempatan di pasar yang bersifat struktural.

【Sumber: China Fund News】

Pernyataan: Artikel ini hak cipta milik penulis aslinya. Jika terdapat kesalahan sumber atau pelanggaran hak kekayaan intelektual Anda, silakan hubungi kami melalui email, dan kami akan menindaklanjuti secara tepat waktu. Alamat email: jpbl@jp.jiupainews.com