Beberapa rekan sangat suka melihat tingkat kemenangan saat melakukan perdagangan kuantitatif, 8 dari 10 transaksi menghasilkan keuntungan, merasa sangat luar biasa. Semoga semua orang lebih berhati-hati dan tidak masuk dengan Posisi Berat secara buta.

Sebuah metode yang sangat sederhana untuk menilai apakah strategi kuantitatif Anda unggul.
Pilih strategi, hasil backtest dan masukkan ke dalam rumus nilai harapan, nilai harapan = keuntungan * tingkat kemenangan - tingkat kerugian * kerugian.

Ketika jumlah sampel cukup tinggi, semakin tinggi nilai ini, berarti dalam jangka panjang, keuntungan Anda semakin banyak. Jika nilainya negatif, probabilitas kehilangan uang adalah 100%.

Setiap transaksi pada dasarnya adalah hasil dari probabilitas dan permainan, semua transaksi adalah hubungan antara keseimbangan tingkat kemenangan, keuntungan, dan kerugian, menemukan nilai optimal.

Sebagai contoh: Strategi 1: tingkat kemenangan 80%, rasio untung rugi 1:4;
Strategi 2: Tingkat kemenangan 60%, rasio untung rugi 1:1, strategi 3: Tingkat kemenangan 40%, rasio untung rugi 2:1.
Apa pilihan yang diambil semua orang?
Di gambar di bawah ini, jumlah yang telah ditutup adalah 100% tingkat kemenangan, tetapi akun mengalami kerugian besar yang diharapkan.
#BTC
#量化交易