DXY & Forex

Pada 9 Okt., imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun naik 1,10 basis poin menjadi 5,2378%, turun 3,28 basis poin dalam sepekan. Imbal hasil bertenor 2 tahun naik 2,93 basis poin menjadi 4,7869%, turun 3,78 basis poin secara mingguan. Imbal hasil 10 tahun telah menguji support di level 5,2% sejak akhir September, dengan level tertinggi intrahari baru-baru ini mendekati 5,36%.

Pada Jumat (9 Oktober), yuan Tiongkok offshore (CNH) menembus level penutupan 21 September di 6,6929 dan mendekati level terendah 8 Juli 2022 di 6,6862, diperdagangkan di 6,6927 terhadap dolar AS saat penutupan New York (pukul 04:59 waktu Beijing), naik 108 pip dari penutupan Kamis. CNH diperdagangkan dalam kisaran 6,7046–6,6918 selama sesi tersebut. Sejak awal pekan, yuan offshore menguat sekitar 0,2%.

Menurut Bitcoin Magazine, Bitcoin turun di bawah 81.000 dolar AS pada Kamis pagi, 8 Oktober, turun 3% dalam 24 jam dan 4% selama tujuh hari. Penurunan ini didorong oleh melonjaknya harga minyak mentah Brent menyusul serangan baru terhadap kapal tanker di Selat Hormuz, yang meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengatakan kenaikan suku bunga lebih lanjut kemungkinan diperlukan untuk memerangi inflasi, meskipun ia mencatat bahwa masih ada fleks

Pada Jumat, 9 Oktober, ETF emas melonjak 1,57% dan memimpin ETF dari kelas aset utama di AS. ETF real estat menyusul dengan kenaikan 1,45%, diikuti ETF pasar berkembang yang naik 1,06%. Dow ETF, ETF Obligasi Korporasi Investment Grade AS, ETF S&P 500, Brent Oil Fund, Soybean Fund, ETF Nasdaq-100, ETF Treasury AS 20+ Tahun, dan USD Index Long ETF naik hingga 0,87%. Komoditas pertanian, obligasi korporasi, dan posisi long euro turun hingga 0,12%, sedangkan Yen Long ETF turun 0,26% dan VIX Long ETF

Menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), para manajer aset beralih ke posisi bearish terhadap peso Meksiko selama pekan yang mencakup 6 Oktober, menandai posisi bearish pertama mereka dalam 18 bulan.

Premi jangka waktu Treasury AS bertenor 10 tahun telah berada di atas 90 basis poin (bp) bulan ini, menurut model Federal Reserve Bank of New York. Data terbaru per tanggal 8 menunjukkan premi tersebut sebesar 91,98 bp. Premi tersebut menembus 90 bp pada tanggal 1 bulan ini dan mencapai 98,48 bp pada tanggal 7, menandai pertama kalinya berada di atas 90 bp sejak Juli 2014. Premi jangka waktu merupakan imbal hasil tambahan yang diminta investor untuk memegang obligasi dengan jatuh tempo lebih pan

Menurut data Federal Reserve Bank of New York yang dirilis pada 8 Oktober, premi jangka waktu obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun mencapai 91,98 bp, level tertinggi dalam lebih dari 12 tahun, sejak Juli 2014. Premi tersebut tetap berada di atas 90 bp sepanjang Oktober dan mendekati 100 bp pada 7 Oktober, yakni di level 98,48 bp. Premi jangka waktu mencerminkan imbal hasil tambahan yang diminta investor untuk memegang obligasi dengan jatuh tempo lebih panjang. Imbal hasil obligasi pemerintah

Menurut data ICE, indeks dolar naik 0,09% menjadi 102,230 pada Jumat, 9 Oktober, dengan kenaikan mingguan mencapai 0,29%. Indeks dolar Bloomberg naik 0,17% menjadi 1.226,15, naik 0,32% selama sepekan.

Menurut Jin10, Indeks Dolar AS naik 0,08% menjadi 102,216 pada 9 Oktober, saat penutupan perdagangan forex New York. Terhadap mata uang utama, euro melemah menjadi 1,1202 USD dari 1,1209 USD; pound Inggris menguat menjadi 1,3241 USD dari 1,3225 USD. Dolar menguat terhadap yen Jepang menjadi 158,21 dari 157,86, dan terhadap dolar Kanada menjadi 1,4266 dari 1,4224. Dolar melemah terhadap franc Swiss menjadi 0,8298 dari 0,8316.

Menurut data mingguan CFTC untuk pekan yang berakhir pada 6 Oktober, pound Inggris memiliki posisi short bersih terbesar, yaitu 97.611 kontrak, diikuti euro dengan 99.332 kontrak. Franc Swiss memiliki posisi short bersih sebanyak 23.740 kontrak, sementara yen Jepang mempertahankan posisi long bersih sebanyak 62.325 kontrak.

Hampir 20% rumah tangga AS menunggak pembayaran pinjaman pada suatu waktu selama periode tiga tahun yang berakhir pada 2025, menandai tingkat tertinggi sejak 2010, menurut survei Federal Reserve terhadap rumah tangga yang dirilis pada 9 Oktober. Tingkat tunggakan ini naik sekitar 8 poin persentase dari sekitar 12% yang tercatat dalam survei sebelumnya. Kenaikan tersebut mencerminkan tekanan keuangan yang semakin besar di kalangan rumah tangga Amerika yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran

Anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa, Kazaks, menyatakan bahwa 2,5% merupakan batas atas suku bunga netral ECB.

Menurut survei Bank of America pada Oktober, para manajer dana memangkas eksposur mereka terhadap euro dengan margin bulanan terbesar yang pernah tercatat, sementara sentimen berbalik bearish dari bullish pada bulan sebelumnya. Ahli strategi Ralf Preusser mencatat bahwa posisi dan sentimen terhadap euro menunjukkan penurunan tajam dan kembali memasuki wilayah bearish. Survei tersebut dilakukan pada 2 hingga 7 Oktober terhadap 34 manajer dana.

Menurut Reuters, imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun naik ke 5,23% minggu ini, menandai level tertinggi dalam lebih dari 20 tahun, sementara imbal hasil bertenor 30 tahun naik ke 5,614%. Sejak Februari, imbal hasil bertenor 10 tahun meningkat sekitar 135 basis poin, sedangkan imbal hasil bertenor 30 tahun melonjak sekitar 110 basis poin dari level terendahnya pada Maret. Empat tekanan yang saling terkait mendorong aksi jual: permintaan untuk hedging melalui opsi suku bunga meningkat, denga

Pada Jumat (9 Oktober), imbal hasil obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun turun 4,2 basis poin dan ditutup di 4,853% dalam perdagangan Eropa. Imbal hasil obligasi Prancis bertenor 2 tahun turun 9,5 basis poin menjadi 3,643% selama sepekan. Di antara obligasi pemerintah negara zona euro lainnya, imbal hasil bertenor 10 tahun Italia turun 3,0 basis poin menjadi 4,572%, sementara imbal hasil bertenor 10 tahun Spanyol naik 0,9 basis poin menjadi 4,095%. Imbal hasil bertenor 10 tahun Yunani t

Vonis mantan trader Deutsche Bank Christian Bittar atas manipulasi Euribor dibatalkan oleh Pengadilan Banding London pada Jumat, 9 Oktober. Hal ini menandai perluasan signifikan pembatalan vonis dalam penuntutan manipulasi tolok ukur oleh Serious Fraud Office Inggris setelah krisis keuangan. Bittar mengaku bersalah pada 2018 atas konspirasi untuk melakukan penipuan terkait upaya memanipulasi Euro Interbank Offered Rate dan dijatuhi hukuman lima tahun empat bulan penjara. Vonis tersebut dibatalka

Pada Jumat, 9 Oktober, Pengadilan Banding London membatalkan vonis manipulasi EURIBOR terhadap mantan trader Deutsche Bank Christian Bittar, yang telah mengaku bersalah pada 2018 dan dijatuhi hukuman lima tahun empat bulan penjara. Bittar merupakan terdakwa pertama dalam kasus LIBOR dan EURIBOR di Inggris yang vonisnya dibatalkan setelah mengaku bersalah, bukan setelah dinyatakan bersalah oleh juri. Keputusan tersebut menambah rangkaian pembatalan vonis dalam penuntutan manipulasi suku bunga acu

Penggunaan fasilitas reverse repo overnight (RRP) Federal Reserve turun dari 335 juta dolar AS pada hari perdagangan sebelumnya menjadi 300 juta dolar AS pada Jumat, 9 Oktober, yang melibatkan satu pihak lawan transaksi.

Pada 8 Oktober, ekonom pemenang Hadiah Nobel Paul Krugman memperingatkan bahwa keuangan publik Prancis yang memburuk berada di “jalur yang tidak berkelanjutan” dan dapat memicu krisis utang di seluruh zona euro. Dalam artikel yang diterbitkan pada hari yang sama, Krugman menyatakan bahwa situasi Prancis mengkhawatirkan dan menimbulkan risiko bukan hanya bagi negara itu sendiri, tetapi juga berpotensi bagi persatuan Eropa, karena hilangnya kendali atas utang Prancis dapat mengguncang seluruh blok

Pada Jumat, selisih imbal hasil antara obligasi pemerintah acuan Prancis dan Italia bertenor 10 tahun mencapai rekor tertinggi sebesar 30 basis poin. Investor kini menuntut kompensasi lebih tinggi untuk memegang utang Prancis dibandingkan utang Italia—berbalik dari tahun lalu, ketika Italia dianggap sebagai peminjam berisiko lebih tinggi dengan biaya pinjaman yang lebih mahal.