Gate Research: Pengajuan dan backtest indikator momentum di Market kripto

Sejak akhir 2024 hingga 2025, pasar BTC memasuki fase struktural yang ditandai dengan volatilitas tinggi di tengah tren yang lemah dan tidak stabil. Perilaku harga menunjukkan pola campuran antara konsolidasi dalam rentang sempit dan ekspansi volatilitas yang terjadi secara episodik. Selama periode ini, strategi momentum berbasis tren tradisional seringkali memberikan kinerja di bawah ekspektasi, sementara struktur momentum yang berfokus pada ekspansi volatilitas menunjukkan adaptabilitas yang lebih kuat. Dinamika harga mengindikasikan bahwa modal jangka pendek mendominasi aktivitas perdagangan, sedangkan holding jangka panjang tetap relatif stabil namun gagal menciptakan momentum tren yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, momentum berbasis breakout Bollinger Bands terbukti lebih efektif dibandingkan MACD dan RSI dalam menangkap pergerakan pasar yang dapat dieksekusi. Secara keseluruhan, pasar secara bertahap beralih dari paradigma perdagangan “berbasis tren” menjadi “berbasis volatilitas”, sehingga kesesuaian antara lingkungan dan strategi menjadi penentu utama kinerja momentum.

• Ikhtisar Pergerakan Harga BTC: Dari akhir 2024 hingga 2025, BTC menunjukkan pola struktural yang ditandai dengan perdagangan jangka pendek yang aktif dan holding jangka panjang yang stabil. Pasar tidak memiliki tren satu arah yang berkelanjutan, dengan harga yang berulang kali berosilasi dalam rentang tertentu sambil mengalami ekspansi volatilitas secara berkala. Lingkungan ini melemahkan efektivitas logika kelanjutan tren tradisional dan meningkatkan ketergantungan pada fase pelepasan volatilitas untuk pengembalian berbasis momentum.
• Analisis Struktur Momentum BTC: Harga berulang kali menembus ke bawah dan rebound dari zona biaya jangka pendek, menyebabkan perputaran yang sering di antara partisipan jangka pendek. Akibatnya, indikator momentum berbasis tren seperti MACD menghasilkan tingkat sinyal tertinggal atau sinyal palsu yang tinggi. Sementara itu, RSI berulang kali mengidentifikasi kondisi rebound oversold dalam lingkungan tren lemah, namun rebound tersebut kurang bertahan lama dan gagal menghasilkan pengembalian yang berarti. Sebaliknya, Bollinger Bands menunjukkan kemampuan yang lebih kuat dalam menangkap ekspansi volatilitas pasca konsolidasi, sehingga menjadi alat momentum yang lebih efektif selama siklus ini.
• Ikhtisar Hasil Backtesting: Dalam kondisi backtesting yang terstandarisasi, strategi MACD dan RSI memberikan pengembalian negatif secara keseluruhan di lingkungan pasar yang bergerak dalam rentang dan lemah. Strategi ADX/DMI, karena memerlukan kekuatan tren yang lebih tinggi, menghasilkan jumlah perdagangan yang jauh lebih sedikit, sehingga eksposur risiko relatif terkontrol namun profitabilitas terbatas. Strategi breakout Bollinger Bands, bagaimanapun, mencapai tingkat kemenangan yang lebih tinggi dan penurunan maksimum yang lebih rendah selama beberapa fase ekspansi volatilitas, menyoroti keunggulan relatif “momentum berbasis volatilitas” dalam struktur pasar BTC saat ini.
• Arah Optimasi Strategi: Di pasar yang ditandai dengan tren tidak stabil dan perubahan volatilitas yang sering, ketergantungan pada satu indikator momentum saja tidak akan efektif dalam jangka panjang. Kerangka momentum komposit yang lebih tangguh dapat dibangun dengan menggunakan ADX sebagai filter tren, mengombinasikan Bollinger Bands untuk menangkap ekspansi volatilitas, serta mengintegrasikan RSI untuk mengidentifikasi kondisi sentimen ekstrem. Dengan demikian, fokus utama strategi momentum telah bergeser dari menilai ada tidaknya tren menjadi menentukan kapan volatilitas dilepaskan, sehingga pengenalan rezim dan lingkungan menjadi faktor krusial dalam perancangan strategi.

Temukan detail selengkapnya hari ini → Gate Research: Aplikasi dan backtesting indikator momentum di pasar kripto

Gate Research adalah platform riset blockchain dan kripto yang komprehensif, menyediakan konten mendalam bagi pembaca, termasuk analisis teknikal, wawasan pasar, riset industri, prediksi tren, dan analisis kebijakan makroekonomi.

Penafian

Investasi di pasar kripto melibatkan risiko tinggi. Pengguna disarankan untuk melakukan riset sendiri dan memahami sepenuhnya karakteristik aset serta produk sebelum mengambil keputusan investasi. Gate tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut.

Tim Gate
12 Desember 2025

Gerbang menuju Kripto
Perdagangkan lebih dari 4,400 mata uang kripto dengan aman, cepat dan mudah
Bertindak Sekarang
Daftar dan klaim hadiah selamat datang hingga $10,000
Undang teman dan dapatkan komisi 40%
Tetap Terhubung
Kunjungi situs web resmi Gate
Unduh Aplikasi Gate | Desktop
Ikuti kami di X (Twitter) untuk mendapatkan lebih banyak bonus
Bergabung dengan komunitas Telegram kami untuk mendiskusikan topik trending
Berinteraksi dengan komunitas global kami untuk mendapatkan wawasan terbaru
Transparan & Keamanan
Lihat 100% Proof of Reserves kami