¿Qué es el indicador KD? ¡Aquí tienes el tutorial más completo sobre el indicador KD!

Question

El indicador KD (nombre completo: oscilador estocástico) fue propuesto en 1950 por George Lane en EE. UU. Su objetivo es captar los cambios en el momento del mercado y los puntos de reversión de la tendencia. Los valores del indicador KD fluctúan en un rango de 0 a 100. El término "estocástico" se refiere a registrar las fluctuaciones de precios altas y bajas dentro de un período determinado y compararlas con un período anterior. El indicador KD ayuda principalmente a los traders a juzgar las situaciones de sobrecompra y sobreventa del mercado.

El indicador KD está compuesto por la línea K y la línea D.

La línea K (%K), también conocida como línea rápida, es el eje central del indicador KD. Representa la posición relativa del precio de cierre actual dentro del rango de precios de un período específico (por ejemplo, los últimos 14 días).
La línea D (%D) también se conoce como línea rezagada y es una versión suavizada de la línea K. Normalmente se establece como la media móvil simple (SMA) de 3 períodos de la línea K.

En la práctica, los traders deben aprender a interpretar la línea KD.

Cuando la línea K supera la línea D, generalmente se considera una señal de compra.
Puede haber una señal de venta cuando la línea K cae por debajo de la línea D.

Además, la configuración de los parámetros KD también afecta la sensibilidad del indicador. La configuración de parámetros común es de 14 días, pero los traders pueden ajustar estos parámetros según su estrategia de trading.

Dos, ¿cómo se calcula el valor KD? ¿Cómo se calculan los valores K y D?

El indicador KD se calcula utilizando la media móvil ponderada del RSV, por lo que el primer paso para calcular el KD es calcular el RSV.

El significado de RSV es "¿Es fuerte o débil el precio de las acciones de hoy en comparación con los últimos n días?" La fórmula de cálculo es:

Aquí,

C es el precio de cierre del día.
Ln es el precio más bajo en los últimos n días
Hn es el valor máximo de los últimos n días
n se establece normalmente en 9. Esto se debe a que el indicador KD de 9 días es el más común.

El segundo paso es el cálculo del valor K.

El valor K es el promedio ponderado del RSV y el valor K del día anterior, y muestra una respuesta más sensible y rápida a la fluctuación del precio de las acciones.

La fórmula para calcular el valor K es:

El valor K de hoy = (2/3 × valor K del día anterior) + (1/3 × RSV de hoy)

Nota: Si no hay valor K del día anterior, se utilizará 50 como sustituto.

El tercer paso es el cálculo del valor D.

El valor D no reacciona tan rápidamente a las fluctuaciones del precio de las acciones como lo hace el valor K. Esto se debe a que, en realidad, se realiza nuevamente un promedio ponderado del D de ayer y del K de hoy, lo que provoca un efecto de dilución. Por lo tanto, la reacción del valor D no es tan sensible como la del valor K.

La fórmula para calcular el valor D es:

De manera similar, si no hay un valor D del día anterior, se sustituye por 50.

Tres, ¿cuáles son las formas de aplicar el indicador KD?

A partir de la explicación anterior, se puede ver que el indicador KD es capaz de detectar las fluctuaciones de precios con sensibilidad. Por lo tanto, es utilizado con frecuencia por los inversores para juzgar la tendencia de los precios de las acciones.

Juicio sobre Sobrecomprado y sobrevendido según el tamaño del valor KD

Generalmente:

Un KD de más de 80 indica que el precio de las acciones es alcista, pero también es necesario tener en cuenta la posibilidad de sobrecompra a corto plazo. La probabilidad de un aumento adicional es del 5%, mientras que la probabilidad de una caída es del 95%. Es importante tener en cuenta que el mercado está sobrecalentado y hay una alta posibilidad de ajuste.

Un valor de KD menor a 20 indica que el precio de las acciones es bajista y puede estar sobrevendido a corto plazo. La probabilidad de que baje más es del 5% y la probabilidad de que suba es del 95%. Observando junto con el volumen de negociación, si el volumen está aumentando gradualmente, la posibilidad de una reversión se incrementa.

Cuando el valor KD está alrededor de 50, indica que el mercado se encuentra actualmente en un estado de equilibrio entre compradores y vendedores. Los inversores pueden adoptar una postura de espera o realizar operaciones de rango.

*No significa que un activo sobrecomprado baje de inmediato, ni que un activo sobrevendido suba de inmediato. Este valor solo debe considerarse como una señal de advertencia de riesgo.

juicio de señal de compra por cruce dorado del indicador KD

¿Qué es el cruce dorado KD?

Cuando el valor K supera al valor D hacia arriba (la línea rápida supera a la línea lenta), se llama cruce dorado. Esto indica que la tendencia a corto plazo se ha fortalecido y que la probabilidad de un aumento futuro ha aumentado. En este caso, la forma de operar es tomar una posición de compra.

Imagina que el valor K es sensible al precio y reacciona más rápido que el valor D. Por lo tanto, una ruptura ascendente puede convertirse en un punto de observación para el punto de reversión del precio.

Juicio de la señal de venta por cruce de muerte del indicador KD

¿Qué es el cruce muerto de KD?

Cuando el valor K rompe hacia abajo el valor D desde una posición alta (cuando la línea rápida cae por debajo de la línea rezagada), se llama cruce de muerte. Esto indica que la tendencia a corto plazo se está debilitando y que la probabilidad de una caída futura ha aumentado. En este caso, la forma de operar es tomar una posición de venta.

fenómeno de la desaceleración del indicador KD

¿Qué es la desaceleración? La desaceleración se refiere a un fenómeno en el que un indicador permanece durante un cierto período en las áreas de sobrecomprado (>80) o sobrevendido (<20) durante un largo tiempo, lo que hace que el indicador pierda efectividad. Esta desaceleración puede ser de alta o baja.

Dificultad para alcanzar precios altos: estado en el que los precios de las acciones continúan subiendo y el indicador KD se encuentra durante un largo período en el rango de 80-100. Desaceleración de los precios bajos: el precio de las acciones sigue cayendo y el indicador KD se encuentra en el rango de 0-20 durante un período prolongado.

Como se mencionó anteriormente, había una directriz de vender cuando el indicador supera 80 y comprar cuando está por debajo de 20. ¿Qué pasa si el indicador se mantiene por encima de 80 durante varios días consecutivos? ¿Debería vender o continuar observando?

En caso de que se produzca una situación como esta, no solo se debe evitar las pérdidas por una corrección brusca hacia abajo, sino que los inversores necesitan analizar en combinación con otros indicadores y situaciones fundamentales. Si hay buenas noticias, se puede continuar observando. Por el contrario, si surgen malas noticias, es necesario cambiar cuidadosamente la estrategia de operación y vender gradualmente las acciones en posesión para asegurar las ganancias. En última instancia, en el mercado de valores, las ganancias son el camino a seguir.

Juicio de la tendencia del mercado basado en la desviación del indicador KD

La divergencia se refiere a una situación en la que la tendencia del precio de las acciones no coincide con la tendencia del indicador KD. La divergencia es normalmente una señal de advertencia de que el mercado puede revertirse.

La situación de desviación generalmente se clasifica en dos tipos: Desviación positiva (señal bajista) y desviación negativa (señal alcista).

Desviación positiva: También conocida como desviación de pico, se refiere a una situación en la que el precio de las acciones sigue subiendo y actualizando nuevos máximos, mientras que el indicador KD no actualiza nuevos máximos y se encuentra en un estado más bajo que el máximo anterior. Esto indica que, aunque el precio de las acciones está subiendo, la fuerza subsecuente es insuficiente, lo que significa que el mercado está un poco sobrecalentado y falta presión de compra, lo que puede significar que puede revertirse y caer en cualquier momento. La desviación de pico se considera normalmente una señal de venta.

La divergencia negativa (divergencia en el fondo) es lo opuesto, donde el precio de las acciones continúa cayendo y actualizando nuevos mínimos, mientras que el indicador KD no lo hace y se encuentra en un estado más alto que el mínimo anterior. Esto indica que el mercado es excesivamente pesimista, la presión de venta está disminuyendo y hay oportunidades de revertir hacia arriba. La divergencia en el fondo se considera generalmente una señal de compra.

*Aviso: la desviación no es 100% precisa. Es necesario combinarla con otros indicadores para hacer un juicio.

Cuatro, ¿cuál es el método de configuración del indicador KD?

El período de cálculo del indicador KD es normalmente de 14 días, pero este período se puede ajustar según las necesidades del trader. Utilizar un período corto (como 5 o 9 días) hace que el indicador sea más sensible y es adecuado para el trading a corto plazo. Por otro lado, utilizar un período largo (como 20 o 30 días) hace que el indicador sea más suave y es adecuado para inversiones a largo plazo.

En la plataforma de trading de Gate, no se requiere configuración de KD, ya que el sistema establece automáticamente el indicador KD en k=9 y d=3, aunque estos valores se pueden ajustar libremente. Si los inversores prefieren un enfoque a medio y largo plazo, también pueden ajustar el KD a números más grandes. Esto hará que el RSV sea más suave y disminuirá la sensibilidad a la fluctuación del mercado.

La llamada "teoría en papel es algo superficial" y se necesita práctica para dominar el indicador KD. Puedes practicar tu estrategia de trading utilizando una cuenta demo gratuita del software de trading de Gate.

Cinco, ¿cuáles son las desventajas de usar la línea KD?

"Pequeños parámetros" reaccionan de manera sensible: generalmente se utilizan 9 o 14 días como parámetros de indicador. El valor KD puede detectar rápidamente la dinámica del mercado, pero a veces es tan sensible que genera mucho ruido, lo que puede dificultar que los inversores tomen decisiones adecuadas.
Desaceleración del valor KD: Si el valor KD fluctúa continuamente en posiciones altas o lucha continuamente en posiciones bajas sin revertirse, ¿cómo deben los inversores tomar decisiones adecuadas? Especialmente si está fluctuando por encima de 80, los inversores pueden perderse una gran tendencia.
Las señales son demasiado frecuentes: como se mencionó anteriormente, es necesario juzgar combinando KD de diferentes períodos con diferentes indicadores. De esta manera, se vuelve más objetivo.
Es un indicador rezagado: No es necesario sobrevalorar el valor KD. Después de todo, es un indicador rezagado que solo proporciona a los inversores un criterio de juicio basado en datos pasados. Por lo tanto, los inversores deben juzgar sus propios objetivos de inversión. Si realizan operaciones a corto plazo, no solo deben referirse a indicadores técnicos, sino que también deben establecer puntos de corte de pérdidas y de realización de beneficios.

Seis, conclusión del indicador KD

El indicador KD ayuda a los inversores a juzgar el sobrecalentamiento o el sobreenfriamiento del mercado, pero los indicadores técnicos no son una panacea. Además, el indicador KD tiene sus desventajas. Los inversores deben tratar el KD como una herramienta de advertencia de riesgo y utilizarlo en combinación con otros indicadores técnicos y análisis fundamental. Al hacerlo, se puede reducir el riesgo y aumentar la tasa de éxito de las inversiones.

*El contenido de este texto representa la opinión personal del autor y los lectores no deben considerarlo como base para inversiones. Antes de tomar decisiones de inversión, es necesario consultar con un asesor financiero independiente y asegurarse de que comprenden los riesgos. Las operaciones de diferencia (CFD) son productos apalancados y pueden conllevar la posibilidad de perder todo su capital. Estos productos no son adecuados para todas las personas. Invierta con precaución.