¿Qué es el índice de desvinculación ( BIAS )? Una explicación completa sobre la configuración de parámetros y cómo encontrar puntos de compra y venta.

Conceptos básicos de la tasa de desviación ( BIAS )

El Ratio de Sesgo (, BIAS ), es un indicador técnico que muestra el grado de desviación entre el precio de la acción y la media móvil. Se expresa en porcentaje y se utiliza principalmente como un indicador para determinar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

La razón por la que este indicador es importante es porque refleja las expectativas de los participantes del mercado sobre la tendencia de precios. La tasa de desviación tiene las siguientes características:

• Cuando el precio se desvía significativamente de la tendencia, aumenta la posibilidad de ajuste o rebote.
• Si el movimiento del precio no se desvía de la tendencia, es probable que la tendencia continúe.

La tasa de desviación se divide en tasa de desviación positiva y tasa de desviación negativa. Cuando el precio está por encima de la línea de media móvil se llama tasa de desviación positiva, y cuando está por debajo se llama tasa de desviación negativa.

Ejemplo para entender la tasa de divergencia

Imaginemos un año de abundante cosecha. Supongamos que los agricultores obtienen una gran cosecha y el precio del arroz en el mercado supera el máximo histórico. Muchas personas piensan que este es el precio más alto del año y se apresuran a vender antes de que se detenga la compra de las cosechas.

Esta psicología también se observa en el comportamiento de los inversores. Ellos también creen que "los estados extremos siempre se revertirán". Cuando los precios de las acciones suben drásticamente, los inversores tienden a vender anticipadamente, previendo una caída futura. Por el contrario, cuando los precios caen drásticamente, a veces esperan un rebote para comprar.

Método de cálculo de la tasa de desviación

Fórmula de cálculo de la tasa de desviación: N días BIAS = ( precio de cierre del día actual - N días promedio móvil ) / N días promedio móvil

Para calcular la tasa de divergencia, primero es necesario calcular el precio promedio móvil. El precio promedio móvil es el valor promedio de los precios de los valores durante un período determinado, es decir, lo que comúnmente se llama MA.

Las medias móviles son herramientas para observar las tendencias de fluctuación a corto plazo y existentes de los precios de los valores, por lo que tienen un retraso. Por lo tanto, la tasa de desviación basada en el precio promedio también tiene un retraso.

Método de configuración del parámetro de desviación

1. Selección del período de la media móvil: Este es el primer paso para establecer la tasa de desviación. La media móvil a corto plazo generalmente es de 5, 6, 10 o 12 días, la media móvil a medio plazo es de 20 o 60 días, y la media móvil a largo plazo es de 120 o 240 días, siendo esta última adecuada para los inversores a largo plazo.

2. Parámetro N: Los parámetros generales de desviación incluyen 6 días, 12 días, 24 días, etc., y los inversores pueden elegir la desviación de diferentes períodos según sus necesidades. Elegir un período corto aumenta la sensibilidad del indicador, mientras que elegir un período largo lo hace más suave.

Al determinar los parámetros, se deben considerar los siguientes elementos:

• Características específicas de los activos (para activos activos, un BIAS a corto plazo puede ser más apropiado)
• Sentimiento general del mercado (alcista o bajista)

Método para identificar puntos de compra y venta usando la tasa de desviación

Para utilizar la tasa de desviación, primero es necesario establecer parámetros tanto positivos como negativos. Estos umbrales varían según el activo y el entorno del mercado. Por ejemplo, en el caso de la tasa de desviación de 5 días, se pueden establecer umbrales alrededor del 2% o 3%, pero esto debe ajustarse en función de datos históricos y la experiencia personal. En mercados de alta volatilidad, es común que la tasa de desviación supere frecuentemente el umbral establecido, por lo que es importante ajustar el umbral de manera flexible o combinarlo con otras condiciones para tomar decisiones.

• Cuando el BIAS supera los parámetros positivos, indica un estado de sobrecompra, lo que puede generar presión a la baja, por lo que es un momento a considerar para vender.
• Cuando el BIAS cae por debajo del parámetro negativo, indica un estado de sobreventa, lo que puede generar un impulso alcista, por lo que es un momento a considerar para realizar compras.

Además, al combinar la tasa de desviación de varias medias móviles como la de 5 días y la de 20 días, se puede observar de manera más integral la tendencia del mercado a corto y medio plazo.

La observación de la divergencia (乖離) también es muy importante. Si el precio actualiza nuevos máximos pero la tasa de divergencia no lo hace, puede ser una señal de una posible formación de un máximo. Por otro lado, si el precio actualiza nuevos mínimos pero la tasa de divergencia no lo hace, puede ser una señal de una posible formación de un mínimo.

En el mercado de criptomonedas, debido a las transacciones las 24 horas y la alta volatilidad, es necesario establecer los umbrales de desviación de manera más flexible que en los mercados tradicionales. Generalmente, suele ser apropiado un umbral más alto que el de los mercados tradicionales.

Límites y precauciones de la tasa de desviación

1. La tasa de desviación se utiliza para observar la diferencia entre el precio de la acción y el promedio, por lo que su efectividad es limitada en acciones que suben o bajan suavemente durante un largo período o en acciones con pequeñas fluctuaciones de precio.

2. La tasa de desvinculación tiene un retraso, lo que puede hacer que se pierdan oportunidades. No se recomienda su uso al vender acciones, pero puede ser útil como referencia al comprar.

3. El efecto de la tasa de desviación es diferente en los activos con diferentes capitalizaciones de mercado. Los activos con una capitalización de mercado grande son más estables y se adaptan mejor a las condiciones generales del mercado, por lo que la evaluación de la tasa de desviación también tiende a ser relativamente precisa. Por otro lado, los activos con una capitalización de mercado pequeña presentan incertidumbre, y es difícil realizar una evaluación solo basándose en la tasa de desviación.

En el mercado de criptomonedas, debido a que la volatilidad es más alta que en el mercado de valores, se requiere un enfoque más cauteloso al juzgar la tasa de divergencia. En los activos digitales principales y en las altcoins menores, los umbrales efectivos de la tasa de divergencia pueden variar.

Métodos prácticos de uso del índice de desviación

1. Es necesario combinarlo con otros indicadores. Para juzgar el momento de compra y venta, normalmente es necesario combinarlo con otros indicadores. Indicadores comúnmente utilizados incluyen el KD estocástico, las bandas de Bollinger (BOLL), entre otros. La combinación del índice de desviación y el índice estocástico permite una operación más oportuna y precisa en un mercado de rebote, mientras que la combinación del índice de desviación y el índice de bandas de Bollinger es adecuada para la compra en momentos de rebote tras una caída excesiva.

2. La importancia de la selección de parámetros. La selección de parámetros es muy importante. Si el período es demasiado corto, se vuelve sensible, y si es demasiado largo, se vuelve insensible.

3. Uso flexible del índice de desviación. Las acciones con buen rendimiento y bajo riesgo tienden a recuperarse rápidamente durante las caídas. Esto se debe a que las personas temen perder el mejor momento para comprar y adquieren rápidamente. Por otro lado, las acciones con mal rendimiento y falta de estabilidad pueden experimentar una recuperación más lenta.

La tasa de desviación BIAS es un indicador de análisis simple e intuitivo. Además, hay muchos otros indicadores de análisis de acciones que valen la pena aprender y explorar.

Entre los traders avanzados, se prefiere una estrategia que combina el análisis de la tasa de desviación y el ciclo del mercado para identificar puntos de entrada y de toma de ganancias efectivos. Además, el análisis de la tasa de desviación en múltiples marcos de tiempo es importante para generar señales más confiables.