MA tutorial: definición, clasificación, configuración y formas de uso

¿Qué es la MA? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Cuál es su método de cálculo? ¿Cuáles son sus formas de uso y cómo se configura? En este artículo, explicaremos en detalle la MA desde estos puntos de vista.

Uno, el concepto básico de MA

MA (Moving Average) es un indicador técnico que se conoce también como "línea promedio" y se calcula sumando los precios de un período específico y dividiendo por el número de días para obtener el valor promedio aritmético.

Fórmula: MA de N días = Suma de los precios de cierre de N días / N

A medida que el marco de tiempo se desplaza secuencialmente, se calculan nuevos valores promedio y la conexión de estos valores promedio se llama MA.

Por ejemplo, la MA de 5 días es el valor que se obtiene al sumar los precios de cierre de los últimos 5 días y dividirlos entre 5, representado por una línea.

Las MA ayudan a comprender las tendencias de precios a corto, medio y largo plazo. Al analizar los patrones de disposición de las MA, se pueden determinar las tendencias alcistas y bajistas y encontrar los puntos de compra y venta adecuados.

El aprendizaje de la MA es fundamental en el análisis técnico, pero los inversores no deben depender demasiado de la MA, sino combinarla con otros indicadores para hacer un juicio integral.

Dos, tipos de MA

Las medias móviles se pueden clasificar en tres tipos según el método de cálculo:

• MA (Media Móvil Simple, SMA)
• Media Móvil Ponderada (Weighted Moving Average, WMA)
• Media Móvil Exponencial (Exponential Moving Average, EMA)

El SMA utiliza un promedio aritmético común, mientras que el WMA y el EMA asignan diferentes pesos a los precios de diferentes períodos. Los precios más recientes tienen un mayor peso y, por lo tanto, un mayor impacto en el valor promedio. Por lo tanto, el WMA y el EMA reflejan las fluctuaciones de precios recientes de manera más sensible que el SMA.

Tres, método de cálculo de la MA (ejemplo de SMA y EMA)

La fórmula más básica es: MA de N días = Suma de los precios de cierre durante N días / N

Por ejemplo, el 10MA se obtiene sumando los precios de cierre de 10 días de negociación y dividiendo entre 10 para calcular la MA de 10 días.

El EMA se calcula de manera similar al SMA, basándose en los precios de un período de tiempo pasado, pero la fórmula es más compleja. El EMA asigna un mayor peso a los precios más recientes, respondiendo de manera más sensible a las fluctuaciones de precios. La razón por la que los traders a corto plazo prefieren el EMA sobre el SMA es aquí.

★ Puntos a tener en cuenta: Es suficiente que un trader promedio entienda que la MA es un indicador técnico útil para juzgar tendencias basado en el promedio aritmético. No es necesario recordar la fórmula, ya que la plataforma de trading lo calculará automáticamente. Simplemente agregue los indicadores necesarios al analizar los gráficos.

Cuatro, selección del período de MA

Clasificando por tiempo, las MA se dividen en corto, medio y largo plazo, correspondiendo a semanal, mensual, trimestral, anual.

5 días MA (semanal)

Es el promedio de los precios de cierre de los últimos 5 días. Es un indicador importante para el trading de muy corto plazo. Cuando la MA de 5 días sube bruscamente y se alinea por encima de la línea mensual y la línea trimestral, indica una tendencia alcista y puede haber una posibilidad de que el precio suba.

10 días MA

Es el promedio de los precios de cierre de los últimos 10 días. Es un indicador importante para el trading a corto plazo.

20 días MA (mensual)

Representa la tendencia de precios de un mes basada en el promedio de los precios de cierre de los últimos 20 días. Es un indicador que atrae la atención tanto de los inversores a corto como a largo plazo.

60 días MA (línea de cuatro trimestres)

Es un indicador clave para el trading a medio plazo, basado en el promedio de los precios de cierre de los últimos 60 días.

240 días MA (línea anual)

Se utiliza para determinar la tendencia a largo plazo basada en el promedio de los precios de cierre de los últimos 240 días. Cuando la MA de 5 días está por debajo de la línea trimestral o anual, indica que ha entrado en una tendencia bajista.

Las 5MA y 10MA en la gráfica semanal se conocen generalmente como medias móviles a corto plazo.

La línea mensual y la línea trimestral se llaman medias móviles a medio plazo.

La media móvil de seis meses, 200 MA y la media móvil anual se llaman medias móviles a largo plazo.

Es importante señalar que la MA es un indicador rezagado que promedia los precios pasados.

La media móvil a corto plazo refleja más las fluctuaciones recientes de precios, pero la precisión de la predicción de tendencias tiende a ser un poco menor. Por otro lado, la media móvil a medio y largo plazo refleja el nivel de precio promedio a largo plazo de ese activo, siendo relativamente más suave, pero menos sensible. Sin embargo, la predicción de tendencias tiende a ser más precisa.

Según la experiencia, la MA no necesariamente tiene que ser un número entero de días. Hay quienes utilizan 14MA (justo 2 semanas) o 182 días (justo medio año).

En la práctica, no hay ningún período que sea 100% preciso, y los traders deben buscar el período en el que su sistema de trading y el MA se combinen a la perfección. De esta manera, se puede lograr un trading eficiente.

Seis, métodos de utilización de la MA

1. Seguimiento de la tendencia de precios

Los inversores pueden utilizar la MA para determinar la tendencia de precios. *Por ejemplo, cuando el precio se mantiene por encima de la 5MA o la 10MA, es una señal positiva para los inversores a corto plazo. Si el precio está por encima de la línea mensual o trimestral, esto se convierte en un buen indicador para los inversores a medio y largo plazo, quienes pueden considerar comprar (Buy) ese activo. Por el contrario, si el precio se encuentra por debajo de la MA, se puede considerar vender (Sell). *

Cuando la media móvil semanal está por encima de todas las medias móviles mensuales y trimestrales, eso indica que el precio muestra un patrón de arreglo alcista y sugiere que la tendencia alcista continuará durante un tiempo.

Por el contrario, cuando todas las líneas semanales están por debajo de las líneas mensuales y trimestrales, se produce una configuración bajista, lo que indica que la tendencia a la baja continuará durante un tiempo.

Cuando el precio de cierre de la vela japonesa se encuentra entre la MA de corto plazo y la MA de largo plazo, indica que el mercado está en una fase de consolidación, y en este momento, los inversores deberían tener precaución al mantener posiciones.

2. Cruce de MA

Después de juzgar la tendencia general del activo, el siguiente paso es encontrar el mejor punto de entrada. La forma más sencilla es encontrar los puntos de cruce de las medias móviles de diferentes períodos.

1. Cuando la media móvil a largo y corto plazo se mueve hacia arriba desde una posición baja, y la línea a corto plazo cruza la línea a largo plazo hacia arriba, esto se llama "cruce dorado". Es una señal de que comienza una tendencia alcista y se puede considerar como una señal de compra.

2. Cuando la línea de corto plazo cruza hacia abajo la línea de largo plazo, se llama "cruce de muerte". Indica el comienzo de una tendencia a la baja y puede considerarse una señal de venta.

Por ejemplo:

• Cuando la MA de corto plazo supera secuencialmente las MA de mediano y largo plazo, el precio entra en una tendencia alcista. En este momento, la entrada de compra es válida.
• Cuando la media móvil a corto plazo cruza hacia abajo sucesivamente las medias móviles a medio y largo plazo, el precio entra en una tendencia a la baja. En este momento, la entrada de venta es válida.

3. MA y el indicador oscilador en combinación

Uno de los problemas potenciales del indicador de medias móviles es su relativa lentitud. A menudo, la media móvil refleja el cambio de tendencia después de que el mercado ya se ha movido hasta cierto punto. Al combinarlo con indicadores osciladores que tienen la naturaleza de indicadores adelantados (como el RSI), se puede obtener un efecto complementario.

En concreto, cuando el indicador oscilador muestra divergencia en niveles importantes (cuando el precio alcanza nuevos máximos pero el indicador no actualiza nuevos máximos, o cuando el precio alcanza nuevos mínimos pero el indicador no actualiza nuevos mínimos), se debe verificar si la media móvil muestra signos de desaceleración o consolidación. En tales situaciones, se puede considerar asegurar ganancias o realizar operaciones de cambio de tendencia con una posición pequeña.

4. Utiliza la MA como un potente punto de referencia para el stop loss.

En el trading clásico de tortugas, las MA se pueden utilizar como puntos de stop loss junto con el máximo y mínimo de N días de negociación. Normalmente, se eligen los máximos y mínimos de 10 o 20 días.

Si tienes una posición larga, deberías considerar el stop loss de la posición larga si el precio del día de negociación cae por debajo del mínimo de 10 días (o 20 días según el ciclo de negociación) y también por debajo del precio de la MA de 10 días. Si tienes una posición corta, deberías considerar el stop loss de la posición corta si el precio del día de negociación supera el máximo de 10 días (o 20 días según el ciclo de negociación) y también supera el precio de la MA de 10 días.

La ventaja de este enfoque es que no es necesario juzgar subjetivamente si el mercado se ha invertido o no, ya que se puede utilizar únicamente el precio del mercado como criterio de evaluación, lo que reduce los factores de influencia humana.

Siete, las limitaciones de la MA

Las medias móviles (MA) presentan una cierta latencia, ya que no utilizan el precio actual como referencia, sino que se basan en el promedio de precios de un período específico en el pasado. Además, cuanto más largo sea el marco temporal del promedio, más evidentes serán las desventajas de dicha latencia.

Además, dado que las tendencias de precios pasadas no representan necesariamente las fluctuaciones futuras del mercado, existe un grado de previsibilidad e incertidumbre.

Debido a estos defectos innatos de la MA, se vuelve difícil captar con precisión los puntos extremos de precios altos y bajos. Por lo tanto, los inversores deben mejorar sus estrategias de análisis, utilizando MA de diferentes períodos para realizar análisis, y combinarlos con gráficos de velas, volumen de transacciones, indicadores KD, RSI, MACD, entre otros, para llevar a cabo un análisis integral.

No hay indicadores perfectos, solo sistemas de trading que se optimizan constantemente.