El trading de estrategia cuantitativa consiste en el uso de modelos matemáticos avanzados para sustituir los juicios subjetivos humanos, mediante el análisis de big data (macrodatos), para encontrar estrategias de trading eficaces y de alta probabilidad en el mercado, de modo que no tenga que depender de los juicios subjetivos humanos para lograr un proceso de transacción racional, objetivo y automatizado. En un mercado volátil, puede ayudar a los usuarios a aumentar sus rendimientos comprando en la parte baja y vendiendo en la parte alta. Este artículo le permitirá desvelar en profundidad los misterios de las estrategias cuantitativas y le enseñará paso a paso a comprenderlas. ¡Las estrategias cuantitativas dejarán de ser complejas y remotas!
1.¿Cómo comienza un principiante su andadura en la estrategia cuantitativa?
En primer lugar, debe elegir la criptomoneda de inversión, esta es la base para iniciar la estrategia cuantitativa. Para la inversión en una sola criptomoneda y en varias criptomonedas, las estrategias que puede elegir también difieren mucho. Además, se debe valorar la dirección de la inversión. Para el mercado alcista y bajista, las estrategias de inversión que se aplican también son diferentes. La operativa específica es la siguiente:
Pasos para operar con estrategia cuantitativa:
En primer lugar, elija la moneda en la que desea invertir.
Si elige un mercado único, consulte el paso 2.
Si elige varios mercados, consulte el paso 4
En segundo lugar, determine la dirección de trading.
Si cree que el precio de la moneda va a subir, consulte el paso 3.1
Si cree que la cotización de la moneda va a bajar, consulte el paso 3.2
Si no puede predecir la tendencia del precio, consulte el paso 3.3
2.Inversión en un solo mercado
Si elige un único par de trading, como BTC/USDT. Entonces, se puede llevar a cabo tanto el trading de spot como el de futuros. Lo único que tiene que hacer es hacer valorar de antemano sobre la dirección del trading. El trading de spot solo puede ser en largo, mientras que el trading con margen puede ser en largo o corto. Por otro lado, el trading de futuros puede ser en largo, corto o neutral.
3.Determinar la dirección de la inversión
3.1. El precio de las criptomonedas va a subir
Si cree que el precio de la moneda va a subir, puede plantearse dos situaciones:
Situación 1: si no desea utilizar apalancamiento, puede optar por el trading de spot, como con el grid de spot.
Después de seleccionar una grid de spot, tiene que completar los siguientes pasos:
- Seleccionar el rango de precios
- Establecer el número de grids
- Establecer el “take-profit” y el “stop-loss”
Para obtener más información sobre la guía de operativa y la configuración de los parámetros del grid de spot, consulte el siguiente enlace:
Guía para el trading con grid de spot
Situación 2: si está dispuesto a recurrir al apalancamiento y espera mejorar la eficiencia del capital para ampliar los beneficios mediante el apalancamiento y, al mismo tiempo, aceptar mayores riesgos, puede optar por ir en largo con el grid de margen/futuros.
1.Selección del grid de margen (largo): se trata de una versión mejorada del grid de spot, que se sirve del apalancamiento para multiplicar los ingresos del spot y adoptar el spot como objeto de trading. El grid de margen es igual que la grid de spot en cuanto a tarifas de trading y suele tener mejor liquidez, pero cobrará una cierta cantidad de tarifas de préstamo adicionales.
2.Selección del grid de futuros (largo): usa futuros perpetuos como objetos de trading, con tarifas más bajas y rendimientos más altos bajo los mismos parámetros. Se recomienda usar el grid de futuros para operar con las principales monedas, como BTC, ETH. Cuanto mayor sea el ratio de apalancamiento, mayores serán los derechos e intereses de trading del usuario, así como los ingresos y el riesgo de forma proporcional. Se recomienda a los principiantes que elijan un apalancamiento inferior a x5 para futuros de BTC y ETH, y un apalancamiento inferior a x3 para otras monedas, para así minimizar el riesgo de liquidación.
Para elegir la grid de futuros/margen, debe completar los siguientes pasos:
- Seleccionar el rango de precios
- Elegir la dirección de trading (largo)
- Seleccionar el multiplicador de apalancamiento
- Establecer el número de grids
- Establecer el “take-profit” y “stop-loss”
Nota: El proceso básico del grid de margen/futuros es similar al del grid de spot, pero en el spot de margen/futuros hay dos pasos más que en el grid de spot: seleccionar la dirección de trading y fijar el multiplicador de apalancamiento.
Para obtener más información sobre la guía de operativa y la configuración de los parámetros del grid de margen y el grid de futuros, consulte lo siguiente:
Tutorial de trading con grid de margen
Tutorial de trading con grid de futuros
Consejos: Preguntas frecuentes del trading con grid
¿Por qué mi estrategia grid sufre pérdidas nada más iniciarse? ¿Está equivocada mi estrategia?
1.El trading con grid requiere paciencia. Debe esperar a que el precio de la moneda suba durante un periodo de tiempo antes de saca provecho de sus beneficios. De hecho, la estrategia grid rentable clásica suele consistir en perder primero para ganar después.
2.Los usuarios no comprenden la naturaleza del trading con grid. De hecho, los beneficios de la estrategia con grid (que puede extenderse a cualquier tipo de estrategias de copy trading) constan de dos partes. La primera parte son los ingresos por transacción, también conocidos como ingresos por grid, es decir, los beneficios aportados al usuario por cada transacción. La segunda parte son las pérdidas y ganancias flotantes, es decir, los ingresos aportados al usuario debido a las variaciones del precio de la moneda cuando no hay transacción. Por ejemplo, según la estrategia S, el usuario compra una unidad de una determinada moneda (denominada moneda B) al precio de 1USD, con lo que el usuario tiene en su poder una unidad de moneda B. A continuación, supongamos que el precio de la moneda B pasa a ser de 0,8 USD, entonces el valor de una unidad de moneda B en poder del usuario baja de 1 USD a 0,8 USD, por lo que las pérdidas y ganancias flotantes del usuario son de (0,8-1) USD x 1 = -0,2 USD.
En este momento, aunque no se produzca ninguna transacción, debido a la bajada del precio de la moneda que se mantiene, el valor de la cuenta del usuario también se reduce, con lo que la ganancia y la pérdida flotantes son negativas.
El ejemplo anterior resuelve el problema de por qué algunos usuarios pierden dinero cuando no terminan una serie completa de transacciones de compra y venta. El usuario compró cierta cantidad de moneda a través de la estrategia grid, pero antes de que llegara el momento de vender, el precio de la moneda bajó, por lo que se produjo una ganancia y una pérdida flotantes negativas en la cuenta del usuario. Al subir el precio, la ganancia y la pérdida flotantes pasarán a ser positivas.
3.2 Los precios de las criptomonedas van a caer
Si cree que el precio de la moneda va a caer, puede optar por usar el grid de margen y el grid de futuros (corto).
El grid en corto le ayudará a liquidar parte de la moneda que posee, es decir, vender por usted cuando el precio en tiempo real sea alto y comprar por usted cuando el precio caiga: lo que es lo mismo, vender alto y comprar bajo para ganar la diferencia de precio. Del mismo modo, al utilizar un grid en corto, los principiantes no deben fijar un apalancamiento demasiado alto. Se recomienda que elijan un apalancamiento inferior a x5 para los futuros de BTC y ETH, y un apalancamiento inferior a x3 para otras monedas, a fin de minimizar su riesgo de liquidación.
Al igual que los pasos de la operación para el grid de margen o futuros en largo, también deberá completar los siguientes pasos en el grid de margen o futuros en corto:
- Seleccionar el rango de precios
- Seleccionar la dirección en corto
- Seleccionar el multiplicador de apalancamiento
- Establecer el número de grids
- Establecer el “stop profit” y el “stop loss”
Dirección de inversión desconocida
Cuando le resulte difícil valorar y juzgar el mercado a futuro, puede optar por el grid de futuros neutral, que permite a los inversores ir en largo y en corto después de que se dé el precio futuro, reduciendo el riesgo de pérdida causado por un juicio erróneo del mercado y logrando así rendimientos estables.
Pulse para conocer el grid de futuros neutral:
Guía del grid de futuros neutral de Gate
Grid de futuros de Gate: grid en largo vs. en corto vs. neutral
4. Inversión en varios mercados
También hay dos estrategias de inversión entre las que elegir cuando se opta por la inversión en varias monedas. El primer caso es relativamente sencillo, en el que solo tendrá que ocuparse de cada moneda en la que invierta según el método anterior de inversión en una sola moneda.
La segunda situación es más complicada, pero la operativa es más cómoda y el riesgo es menor, lo que generalmente solo es adecuado para mercados alcistas.
Es decir, cuando piense que existe una relación estable entre los precios de las distintas monedas en las que invierte, como BTC/ETH o monedas con un concepto similar, y sea alcista con estas monedas, entonces puede elegir la estrategia Reequilibrio inteligente para invertir, lo que le ayudará a obtener unos ingresos mayores, a la vez que holdea automáticamente las monedas.
La función Reequilibrio inteligente usa parte de los beneficios de los activos que suben rápidamente para comprar activos que suben más lentamente, con el fin de lograr un reequilibrio en la cartera de activos. En concreto, emplea la mitad de los beneficios generados por un activo al alza de la cartera de activos para comprar la posición de otro activo, aprovechando los beneficios para obtener ganancias y así obtener finalmente ingresos adicionales.
Para obtener la guía para hacer reequilibrio inteligente, consulte:
Guía del reequilibrio inteligente
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