هناك أمرٌ لا ينتبه إليه 99% من المطورين.

ولهذا السبب أيضًا كثير من روبوتات التداول تنهار فور تشغيلها في السوق الحقيقي.
تلك قواعد الإحصاء التي تعلمناها، يكون افتراضها الضمني أن السوق هو “السوق الطبيعي”.
لكن الواقع أن السوق ليس كذلك على الإطلاق، والفرق بعيد جدًا.
فقط هذا الخطأ في الافتراض يجعل الاستراتيجيات التي تظهر لك “دالة إحصائيًا” تتعطل في الممارسة الفعلية بشكل متكرر.
وهذا الأمر قليل جدًا من يشرحونه بوضوح:
تفترض الإحصاءات القياسية أن عوائد الاستثمار تتبع منحنىً جرسياً—حيث تتجمع غالبية النتائج في المنتصف، ولا تكاد تحدث الحالات المتطرفة.
لكن السوق لا يتصرف بهذه الطريقة.
السوق “ذو ذيول سمينة”.
تلك التقلبات القصوى، وأيام انهيار شامل خلال يوم واحد، تحدث بمعدل أعلى بكثير مما تتوقعه منحنيات الجرس.
عندما كنت أعمل على روبوتات التنظيف، كدت أُهدر بسببه.
بعد ذلك أصلحت الأمر خصيصًا لهذه النقطة، والآن وصلت أرباح وخسائر هذا الروبوت إلى 43 ألف دولار:
تخيّل ماذا يعني ذلك في اختبارك بالبيانات التاريخية.
كل اختبار دلالة تقوم به، يفترض بصمت أن منحنى الجرس هو الحقيقة.
لذلك عندما تخبرك نتيجة الاختبار أن “هذا لا يُرجح أن يكون مجرد حظ”، فهي في الواقع تقلل من احتمالية حدوث الأحداث المتهورة بشكل طبيعي.
ميزة استراتيجيتك تبدو أكبر مما هي عليه فعليًا، ببساطة لأن الرياضيات بُنيت على نموذج لعالم لا يوجد أصلاً.
لهذا السبب تكون القاعدة القياسية التي يكون فيها t أكبر من 2 متساهلة جدًا بالنسبة للتداول.
عليك رفعها إلى 3 أو أعلى، حتى تترك لنفسك هامش أمان لمواجهة ذيول السمينة التي تتجاهلها الرياضيات القياسية.
وبالمثل، فإن تحقيق أرباح كبيرة خلال شهر أو شهرين لا يثبت شيئًا.
في عالم ذيول السمينة، حتى روبوت بلا أي ميزة قد يوزَّع عليه في أي وقت عدة أشهر تبدو جميلة جدًا.
السوق لن يسير وفقًا لكتب الإحصاء المدرسية.
اضبط مجموعتك القياسية بحيث تتوافق مع العالم الذي تتداول فيه فعليًا.
سأترك أدناه دليلاً كاملاً يساعد المتدربين على صنع أول روبوت ناجح لهم.
الجزء التالي في الأسفل.
إذا كنت تريد المتابعة على Polymarket عبر النسخ
أوصي باستخدام Polycop:
#Polymarket