يشاهد كثيرون الناس يركزون على المعروض من العملات المستقرة وتدفقات أموال صناديق ETF، ثم يساوون مباشرة بين الأمور: «التدفقات الداخلة = ارتفاع»، أو «ما إن تظهر التواريخ المعلنة للتحرير = ضغط بيع قاتل». في الحقيقة، كيف يمكن تحويل الارتباط إلى علاقة سببية بشكل عشوائي؟ أحيانًا تكون البيانات على السلسلة مجرد مؤشر متأخر، بينما تكون بنية الأموال خارج السلسلة أكثر تعقيدًا. بصراحة، تُضخَّم مخاوف التحرير باستمرار، لكن في كل مرة يحلّ فعليًا ذلك الموعد المحدد، وعند اختبار عمق السيولة وانزلاق المسار (slippage) على مستويات التوجيه، قد لا تكون التقلبات بالسوء الذي يتوقعه البعض. على أي حال، أرى أنه بدلًا من حساب قلق التقويم، من الأفضل مراقبة السلوك الفعلي لسيولة مجمعات DEX. قد تكون أخطاء الانزلاق أقل بكثير من دقة بعض التحليلات، هاه.