لقد رأيت مؤخرًا أن الكثيرين يسألون عن اختبار الاستراتيجية السابقة للفوركس، وفي الحقيقة هو شيء لا غنى عنه للمتداولين الذين يرغبون في أن يكون نظامهم فعالًا حقًا، وليس فقط يبدو جيدًا على الورق.

هذه العملية ليست صعبة كما يعتقد الكثيرون، فمعظم المتداولين الجدد يظنون أن اختبار الاستراتيجية يتطلب برمجة معقدة، لكن في الواقع هناك طرق أسهل بكثير، سواء باستخدام إكسل، جوجل شيت، أو حتى منصة TradingView التي تحتوي على أدوات مدمجة.

دعونا نتحدث أولًا عن كيفية إجراء اختبار الاستراتيجية، كل ما عليك فعله هو وضع استراتيجية تداول واضحة، ثم اختبارها باستخدام بيانات الأسعار التاريخية. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم متوسط متحرك بسيط (SMA) لمدة 5 أيام يتقاطع مع SMA لمدة 20 يومًا كإشارة شراء، فليكن البرنامج يبحث عن مدى الربح أو الخسارة إذا اتبعت هذه الاستراتيجية من وقت معين إلى آخر. الافتراض هو أنه إذا كانت النظام يعمل بشكل جيد في الماضي، فمن المحتمل أن يعمل بشكل جيد في المستقبل.

إذا كنت تريد البدء بطريقة بسيطة، فإن إكسل أو جوجل شيت خياران جيدان. يمكن لهذا النوع من الاختبارات المجانية أن يُستخدم على الفور. فقط قم بتحميل بيانات الأسعار، وأنشئ معادلة لحساب SMA، وضع شرطًا مثل: إذا كان SMA 5 أكبر من SMA 20، فارجع 1، وإذا كان أقل، فارجع 0. ثم أنشئ أعمدة أخرى لمتابعة نقاط الشراء والبيع، واحسب الأرباح والخسائر، وستحصل على النتائج مباشرة.

أما إذا رغبت في مزيد من الراحة، فإن منصة TradingView تعتبر أداة أفضل، فهي تحتوي على أداة اختبار الاستراتيجية (Strategy Tester) وتوفر نماذج استراتيجيات جاهزة للاستخدام، بحيث لا تحتاج لكتابة الكود بنفسك. على سبيل المثال، يمكنك اختبار استراتيجية BarUpDn على زوج EURUSD على إطار زمني يومي، لمدة سنة ماضية، وستظهر لك مدى الربح أو الخسارة، وعدد العمليات، ونسبة الفوز، وغيرها الكثير.

ما الذي يجب الانتباه إليه عند اختبار الاستراتيجية؟ أولًا، النظر إلى الأرقام، وأهمها العائد التراكمي، الذي يخبرك إجمالًا عن الربح أو الخسارة الكلية. ويجب أن تنظر أيضًا إلى النسبة المئوية السنوية، للمقارنة بشكل صحيح.

بعد ذلك، عليك مراجعة نسبة شارب (Sharpe Ratio)، التي تُحسب بقسمة العائد على مستوى المخاطرة. كلما كانت أعلى، كان ذلك أفضل، لأنها تظهر مدى العائد مقارنة بالمخاطر التي تتعرض لها. نظام التداول الجيد هو الذي يحقق عائدًا مرتفعًا مع مخاطر منخفضة.

وأخيرًا، الأهم هو الحد الأقصى للانخفاض (Maximum Drawdown)، الذي يُظهر أكبر خسارة محتملة لرأس مالك خلال فترة الاختبار. إذا كانت قيمة الانخفاض كبيرة جدًا، فقد يكون النظام غير قادر على تحمل المخاطر.

في الواقع، هناك قيود على اختبار الاستراتيجية، لأنه يعتمد على البيانات الماضية، والأسواق قد لا تتكرر بنفس الطريقة في المستقبل. لذلك، بعد الانتهاء من الاختبار، من الأفضل أن تجرب النظام على حساب تجريبي أو بمبالغ صغيرة في السوق الحقيقي، لتكون أكثر يقينًا من أدائه.

الخلاصة، أن هناك العديد من أدوات اختبار الاستراتيجية المجانية، ولا حاجة لبرمجة معقدة، وأن اختبار النظام باستخدام البيانات التاريخية هو خطوة مهمة قبل التداول بأموال حقيقية. جرب البداية باستخدام إكسل أو TradingView، ثم تطور إذا رغبت في ذلك.