بالأمس، تلقيت سؤالًا من صديق متداول حول كيفية معرفة ما إذا كانت نظام التداول الذي أنشأته يحقق أرباحًا أم لا، وهنا يأتي دور الاختبار الخلفي بشكل كامل. أنا أيضًا أستخدمه بشكل كبير عند اختبار استراتيجيات جديدة قبل التنفيذ الحقيقي.

الاختبار الخلفي هو اختبار نظام التداول باستخدام بيانات الأسعار التاريخية، لمعرفة كم كان سيحقق من أرباح أو خسائر لو استخدمنا هذا النظام منذ سنوات سابقة. طبيعة الأمر هي أنه إذا كان النظام يعمل بشكل جيد مع البيانات التاريخية، فمن المرجح أن يعمل بشكل جيد في المستقبل أيضًا.

خطوات الاختبار الخلفي ليست معقدة جدًا. أولاً، حدد استراتيجيتك بوضوح، يجب تحديد الزوج الذي ستتداول عليه، والإطار الزمني، والمؤشرات التي ستستخدمها. ثم اختر البيانات التاريخية للاختبار، وسجل النتائج، وحللها، وقم بتحسين النظام ليصبح أفضل.

بالنسبة للأشخاص مثلي الذين لا يحبون برمجة، هناك خيارات سهلة الاستخدام. الخيار الأول هو إكسل أو جوجل شيت، وأنا أحبها لأنها تتيح تحميل بيانات الأسعار، وإنشاء صيغ لحساب المتوسطات المتحركة أو مؤشرات أخرى. ثم تحدد الشروط لشراء أو بيع، وتظهر الأرباح والخسائر. العيب هو أنها قد تكون بطيئة إذا كانت البيانات كثيرة، لكن كبدء فهي مناسبة.

الخيار الثاني هو TradingView، وهو أداة رائعة جدًا، ويحتوي على أداة Strategy Tester التي تتيح لك كتابة استراتيجيات للاختبار الخلفي. هو أكثر سهولة من إكسل لأنه مصمم خصيصًا للمتداولين. يمكنك استخدام برنامج الاختبار الخلفي للفوركس على TradingView مجانًا، ويوجد استراتيجيات نموذجية للتجربة، مثل استراتيجية BarUpDn التي تشتري عندما تكون الشمعة خضراء وتبيع عندما تكون حمراء. جربتها على EURUSD لمدة سنة، وكانت النتائج خسارة بنسبة 0.94%. لكنه يوفر معلومات كثيرة، مثل معدل الفوز بنسبة 35.56% وأقصى انخفاض بنسبة 4.12%، وهذه البيانات مهمة جدًا.

ما يجب التركيز عليه من نتائج الاختبار الخلفي هو العائد التراكمي، وهو إجمالي الأرباح والخسائر، وتقلب النتائج. النظام الجيد يجب أن يعطي عائدًا ثابتًا، وليس متقلبًا جدًا. كما يجب النظر إلى نسبة شارب، لأنها تظهر كيف يرتبط العائد بالمخاطر. وأقصى انخفاض (Maximum Drawdown) مهم أيضًا، لأنه يوضح أكبر خسارة محتملة في حالة أسوأ الظروف.

بعد الانتهاء من الاختبار الخلفي، غالبًا ما أختبر على حساب تجريبي قبل الانتقال إلى الحساب الحقيقي، لأن الاختبار باستخدام البيانات القديمة لا يعكس دائمًا السوق الحقيقي، لذا فإن الاختبار على البيانات الحالية هو خطوة مهمة.

برامج الاختبار الخلفي للفوركس المجانية كثيرة، وتختلف حسب رغبتك في البساطة أو الدقة. بالنسبة لي، إذا كنت مبتدئًا، أنصح بالبدء باستخدام إكسل أو جوجل شيت، وعندما تتعلم أكثر، يمكنك الانتقال إلى TradingView للاستفادة الكاملة.