لقد قمت مؤخرًا بدراسة موضوع اختبار الاستراتيجية في الفوركس مرة أخرى وخلصت إلى أن هذا الأمر مهم جدًا للمتداولين الذين يرغبون في وجود نظام تداول مستدام، وليس فقط التداول بناءً على المشاعر اليوم وربح غدًا وخسارة بعده.

في الحقيقة، الاختبار الخلفي هو اختبار نظام التداول الذي قمنا بتصميمه باستخدام بيانات الأسعار التاريخية لمعرفة كيف سيكون أداء النظام إذا تم تطبيقه في الواقع. بطبيعته، إذا كان النظام يعمل بشكل جيد في الماضي، فمن المفترض أن يعمل بشكل جيد في المستقبل أيضًا، لكن هذا ليس ضمانًا بنسبة 100%.

خطوات الاختبار الخلفي بسيطة جدًا. أولاً، يجب أن يكون لديك نظام تداول واضح، مثل استخدام المتوسط المتحرك البسيط القصير المدى لقطع المتوسط المتحرك الطويل المدى كإشارة شراء وبيع، ثم اختيار زوج العملات، الإطار الزمني، وفترة الاختبار. بعد ذلك، تبدأ في إجراء الاختبار، وتسجيل النتائج، وتحليل مدى فاعلية النظام.

بالنسبة للبرامج المجانية لاختبار الاستراتيجية في الفوركس، فهي شيء يهم الكثير من الناس. الخيار الأول الذي لا يتطلب دفع أي أموال هو استخدام إكسل أو جوجل شيت. في الواقع، يمكن القيام بذلك بسهولة، فقط قم بتحميل بيانات الأسعار، وابتكر صيغة لحساب المتوسط المتحرك البسيط، وأنشئ شرطًا باستخدام دالة IF ليخبرك متى يجب الشراء أو البيع، وستحصل على نتائج الاختبار الخلفي. الميزة هي أنها سهلة ولا تتطلب كتابة كود، لكن العيب هو أن البيانات الكبيرة أو الإطارات الزمنية الدقيقة قد تكون بطيئة.

أما إذا كنت تريد أداءً أفضل، فإن منصة TradingView خيار جيد، فهي تحتوي على أداة Strategy Tester التي تتيح إجراء الاختبار الخلفي بسهولة، بالإضافة إلى وجود استراتيجيات نموذجية للاستخدام. لذلك، فإن البرامج المجانية لاختبار الاستراتيجية في الفوركس تكفي غالبية المتداولين.

الأرقام التي يجب مراقبتها من نتائج الاختبار الخلفي مهمة جدًا. العائد التراكمي يُظهر مدى الربح أو الخسارة، نسبة شارب تُقيم مدى جودة العائد مقارنة بالمخاطر، وأقصى انخفاض في القيمة (Maximum Drawdown) يُظهر مدى خسارة رأس المال في أسوأ الحالات. هذه المعلومات مهمة جدًا لأنها تُظهر مدى تحمل النظام للمخاطر.

الكثير من الأشخاص الذين يحصلون على نتائج غير جيدة من الاختبار الخلفي يدركون لماذا الأنظمة التي تبدو جيدة لا تحقق أرباحًا. أحيانًا يكون السبب هو الإفراط في التكيف مع البيانات التاريخية أو أن النظام غير مقاوم للظروف المختلفة. هنا يأتي دور الاختبار الأمامي (Forward Test)، حيث يتم تجربة النظام في التداول الحقيقي بمبالغ صغيرة أو على حساب تجريبي لمعرفة مدى فعاليته في الواقع.

باختصار، فإن الاختبار الخلفي خطوة لا ينبغي تجاهلها. لأي شخص يرغب في التداول الحقيقي، سواء باستخدام برامج مجانية لاختبار الاستراتيجية أو غيرها، يجب دائمًا اختبار النظام قبل التنفيذ، وإلا فإن التداول سيكون مجرد مخاطرة بدون أدلة على أن النظام يحقق نتائج حقيقية.