مؤخرًا أدرس مشكلة تعديل معلمات MACD، واكتشفت أن العديد من المتداولين لديهم بعض المفاهيم الخاطئة حول هذا المؤشر، وأرغب في مشاركة بعض الأفكار مع الجميع.

بالحديث عن MACD، يستخدم معظم الناس الإعداد الافتراضي 12-26-9، هذا التكوين مستقر جدًا، لكنه لا يناسب الجميع بالضرورة. خط EMA السريع (12) يلتقط الزخم القصير الأمد، وخط EMA البطيء (26) يراقب الاتجاه طويل الأمد، وخط الإشارة EMA (9) يستخدم لتصفية الضوضاء، من الناحية النظرية هو مثالي، لكن في سوق العملات المشفرة ذات التقلبات العالية، أحيانًا يكون الاستجابة بطيئة بعض الشيء.

جربت عدة مجموعات من معلمات MACD المختلفة، مجموعة 5-35-5 تعتبر الأكثر حساسية للمتداولين القصيرين، وتلتقط التحولات في الاتجاه بسرعة، لكن العيب هو أنها تحتوي على الكثير من الضوضاء، وسهلة أن تخدعك الإشارات. مجموعة 8-17-9 مناسبة للسوق ذات التقلبات المتوسطة، و19-39-9 تميل إلى المدى المتوسط والطويل، و24-52-18 هي الأنسب للمستثمرين على المدى الطويل. المهم هو اختيار المعلمات وفقًا لنمط تداولك.

قمت سابقًا بإجراء اختبار رجعي مثير للاهتمام، باستخدام بيانات البيتكوين اليومية للنصف الأول من عام 2025 لمقارنة أداء معلمات MACD. باستخدام الإعداد 12-26-9، ظهرت إشارات واضحة 7 مرات خلال نصف سنة، منها فقط اثنتان كانت تقاطعات ذهبية فعالة، و5 فشلت. مع تغيير المعلمات إلى 5-35-5، تضاعف عدد الإشارات إلى 13، منها 5 إشارات ناجحة و8 فاشلة. يبدو أن الإشارات زادت، لكن معدل النجاح لم يتحسن بشكل ملحوظ، بل على العكس، بسبب سرعة الاستجابة أحيانًا، يتم استهلاك الأرباح قبل أن تتضح الصورة.

أود أن أذكّر هنا بمشكلة شائعة وهي الإفراط في التخصيص (Overfitting). كثير من الناس يضبطون معلمات MACD بعد النظر إلى البيانات التاريخية، ويصلون إلى نتائج مثالية على الورق، وتبدو نتائج الاختبار جيدة جدًا، لكن عند التطبيق الحقيقي يخسرون. السبب بسيط، السوق يتغير، وأداء نفس المعلمات يختلف بشكل كبير في فترات وأسواق مختلفة.

لذا، نصيحتي للمبتدئين أن يستخدموا الإعداد الافتراضي 12-26-9 لفترة، ويبحثوا عن الإحساس قبل التفكير في التعديل. وإذا قرروا تغيير المعلمات، يجب أن يستخدموا البيانات التاريخية للاختبار، ويتحققوا من مدى توافقها مع استراتيجيتهم، والأهم هو عدم التغيير المتكرر. بعض الناس يستخدمون عدة مجموعات من معلمات MACD للتحقق من صحة الإشارات، وهذه فكرة جيدة، لكن مع زيادة الإشارات، تزداد أيضًا صعوبة اتخاذ القرارات.

لا يوجد حل مثالي مطلق لمعلمات MACD، الأهم هو أن تجد المعلمة التي تتناسب مع عادات تداولك. يمكن للمتداولين القصيرين تجربة 5-35-5 أو 8-17-9، لكن تذكر أن كلما زادت الحساسية، زادت الضوضاء، وهذه دائمًا معادلة يجب الموازنة بينها. بعد اختيار المعلمات، يُنصح بالمراقبة على المدى الطويل، وعدم التغيير بشكل متكرر، لأن ذلك قد يجعلك تتبع السوق بشكل أعمى.