موضوع تداول الفوركس ليس بالصعوبة الكبيرة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في بناء نظام يحقق أرباحًا بشكل مستمر على المدى الطويل. الطريقة التي يستخدمها المتداولون الفنيون لضمان أن النظام الذي يطورونه يحقق أرباحًا هي استخدام اختبار العودة للفوركس، وهو أداة تساعدنا على تقييم قدرة نظام التداول قبل تطبيقه في الواقع.

ما هو اختبار العودة للفوركس بالضبط؟ هو اختبار نظام التداول الخاص بنا باستخدام بيانات الأسعار التاريخية، لمعرفة كيف كان سيعمل إذا استخدمنا هذا النظام في ظروف السوق التي حدثت سابقًا. الافتراض هو أنه إذا كان النظام يعمل بشكل جيد مع البيانات القديمة، فمن المحتمل أن يعمل بشكل جيد مع الأسعار في المستقبل أيضًا.

تتكون عملية اختبار العودة من عدة خطوات، تبدأ بتحديد استراتيجية التداول، اختيار البيانات التاريخية التي نريد اختبارها، إجراء الاختبار الحقيقي، تسجيل النتائج، تحليل النتائج، ثم تحسين النظام. الخطوة الأخيرة هي تطبيق النظام المحسن على التداول الحقيقي.

عند الرغبة في بدء اختبار العودة، يجب أولاً إنشاء نظام تداول، والذي يمكن أن يستخدم مؤشرات موجودة أو يتم إنشاؤه حسب الحاجة. يجب أن يتضمن النظام تحديد شروط واضحة، الأصول التي سيتم تداولها، الإطار الزمني المستخدم، واستراتيجية الإشارة. من خلال تحديد هذه الشروط، سيكون لدى النظام أرقام كمية واضحة، مما يسهل اختباره وإثبات دقته.

على سبيل المثال، يمكن إجراء اختبار عودة لزوج العملات EURUSD على إطار زمني 5 دقائق، باستخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 5 أيام، وتقاطعه مع SMA لمدة 20 يومًا، حيث يكون التقاطع الصاعد إشارة شراء، والتقاطع الهابط إشارة بيع، مع وضع وقف خسارة عند -20%. بهذه الشروط، يمكن تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة، وحساب المخاطر والعوائد بأرقام واضحة.

أما بالنسبة للأدوات المستخدمة في إجراء اختبار العودة، فهناك العديد من الخيارات السهلة التي لا تتطلب برمجة معقدة. الخيار الأول هو Excel أو Google Sheets، وهي أدوات جداول بيانات يمكن استخدامها بسهولة، فقط بتحميل بيانات الأسعار، وإنشاء معادلات لحساب المتوسطات المتحركة، وتحديد شروط الشراء والبيع باستخدام دالة IF، ويمكن من خلالها حساب الأرباح والخسائر. الميزة هي سهولتها وعدم الحاجة لتعلم لغة برمجة، لكن من قيودها أن البيانات الكبيرة أو الإطارات الزمنية الدقيقة قد تؤدي إلى بطء في المعالجة.

الخيار الثاني هو منصة TradingView، وهي منصة تحتوي على بيانات متنوعة وتدعم اختبار العودة عبر أداة Strategy Tester. يوجد استراتيجيات جاهزة للاختبار، مثل استراتيجية BarUpDn التي تضع شروط الشراء عند ظهور شمعة خضراء، والبيع عند ظهور شمعة حمراء.

عند اختبار استراتيجية BarUpDn على زوج EURUSD اليومي باستخدام بيانات سنة سابقة، كانت النتائج أن الاستراتيجية خسرت -0.94%، وأجرت 45 عملية تداول، مع معدل فوز 35.56%، وأقصى خسارة متتالية بلغت 4.12%. تشير هذه النتائج إلى أن النظام يحتاج إلى تحسين الشروط أو تجربته على أصول أخرى.

عند مراجعة نتائج اختبار العودة، هناك مؤشرات مهمة يجب الانتباه إليها، مثل العائد التراكمي الذي يعبر عن الربح أو الخسارة الإجمالية، وتقلبات العائد التي تظهر مدى استقرار الأرباح، ونسبة شارب التي تقارن العائد بالمخاطر، وأقصى انخفاض في رأس المال (Maximum Drawdown) الذي يوضح أكبر خسارة محتملة.

الكثير من الناس يتساءلون عما إذا كان اختبار العودة وحده كافيًا، والإجابة هي أنه يعطي صورة عامة عن قدرة النظام، لكنه لديه قيود، لأن البيانات التاريخية قد لا تمثل جميع ظروف السوق المستقبلية. الطريقة التي يستخدمها العديد من المتداولين لتعزيز الثقة هي اختبار التقدم (Forward Testing) باستخدام حساب تجريبي أو مبلغ صغير، لاختبار النظام في ظروف السوق الحقيقية لفترة معينة، مما يزيد من الثقة قبل استخدام أموال حقيقية.

ختامًا، فإن اختبار العودة للفوركس هو أداة مهمة تساعد المتداولين على رؤية القدرات العامة لنظام التداول، سواء من حيث الربحية، أو مقاومته للمخاطر، أو تقلباته. أدوات الاختبار المجانية مثل Excel وTradingView سهلة الاستخدام ومناسبة للمبتدئين. استخدام هذه الأدوات بشكل صحيح سيساعدنا على الثقة بالنظام الذي نختاره في النهاية.