لقد لاحظت مؤخرًا أن الكثيرين لا يزالون يختلط عليهم الأمر بشأن اختبار نظام التداول الخاص بهم قبل استخدامه فعليًا، والحقيقة أن إجراء اختبار الرجوع (backtest) للفوركس ليس بالأمر الصعب كما يعتقد الكثيرون.

ما يغفله الكثيرون هو أن إنشاء نظام تداول يحقق أرباحًا مرة أو مرتين سهل، لكن إنشاء نظام يحقق أرباحًا مستمرة على المدى الطويل هو الأمر المختلف تمامًا. لذلك، فإن اختبار الرجوع للفوركس هو أداة مهمة تساعدنا على رؤية ما إذا كان نظام التداول الذي طورناه يمكن أن يعمل بشكل فعلي أم لا.

طريقة القيام بذلك بسيطة جدًا، وهي أن نختبر بيانات الأسعار التاريخية مع استراتيجيتنا لنرى، إذا استخدمنا هذا النظام في الماضي، هل حققنا أرباحًا أم خسائر؟ الافتراض هو أنه إذا كان هذا النظام يعمل بشكل جيد مع الأسعار في الماضي، فهناك فرصة أن يعمل بشكل جيد مع الأسعار في المستقبل أيضًا.

خطوات إجراء اختبار الرجوع للفوركس هي تحديد استراتيجيتنا التداولية، اختيار بيانات الأسعار التاريخية التي سنختبرها، إجراء الاختبار، تسجيل النتائج، ثم تحليل كيف يعمل هذا النظام. بعد ذلك، نقوم بتحسين النظام، ثم نستخدمه في التداول الحقيقي.

عند بدء اختبار الرجوع للفوركس، يجب أن نحدد الشروط بوضوح، مثل: زوج العملات الذي سنتداول عليه، الإطار الزمني المستخدم، وما هي الاستراتيجية. على سبيل المثال، إذا تداولنا على زوج اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على إطار 5 دقائق باستخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 5 و20، حيث يكون تقاطع SMA(5) فوق SMA(20) إشارة شراء، وتقاطعها أسفل إشارة بيع، وتحديد وقف الخسارة عند -20%، فإن ذلك سيوفر لنا نقاط دخول وخروج واضحة، ويمكن حساب المخاطر والأرباح بناءً عليها.

بالنسبة للأداة، إذا أردنا أن نجعل العملية أسرع، فإن معظم الناس يكتبون برامج باستخدام لغة بايثون، MQL4، أو Pine Script. لكن إذا لم ترغب في تعلم هذه اللغات، فهناك خيارات أسهل.

الطريقة الأولى: استخدام إكسل أو جوجل شيت، حيث يمكنك تحميل بيانات الأسعار، إنشاء معادلات لحساب المتوسط المتحرك، وضع شروط ليخبرك النظام بالشراء أو البيع، ثم حساب الأرباح والخسائر. هذه الطريقة سهلة ومجانية، لكنها قد تكون بطيئة إذا كانت البيانات كثيرة.

الطريقة الثانية: استخدام منصة TradingView التي تحتوي على أداة اختبار الاستراتيجيات (Strategy Tester)، وتوفر استراتيجيات نموذجية لتجربتها. على سبيل المثال، يمكنك تجربة تداول EURUSD باستخدام استراتيجية BarUpDn، التي تشتري عندما تكون الشمعة خضراء (الإغلاق أعلى من الافتتاح) وتبيع عندما تكون حمراء. النتيجة كانت خسارة بنسبة -0.94%، أي ما يعادل -$9,447.20، بعد إجراء 45 عملية تداول، وفاز منها بنسبة 35.56%، أي 16 عملية. أعلى خسارة كانت 4.12%. في هذه الحالة، قد يقرر المتداول تعديل الشروط أو تجربة العمل على أصول أخرى.

المؤشرات التي يجب مراقبتها من نتائج اختبار الرجوع للفوركس تشمل العديد، منها: العائد التراكمي، وهو إجمالي الأرباح والخسائر، وتقلب العائدات الذي يدل على استقرار النظام أم لا، ونسبة شارب (Sharpe Ratio) التي تقيس العائد مقابل المخاطر، وكلما كانت أعلى كانت أفضل، وأقصى انخفاض (Maximum Drawdown) وهو أكبر خسارة محتملة قد تحدث.

ما يجب تذكره هو أن اختبار الرجوع للفوركس يعطي صورة عامة فقط، لأنه يعتمد على البيانات التاريخية، وقد لا يتطابق دائمًا مع الظروف المستقبلية. لذلك، يستخدم الكثيرون اختبار التداول الأمامي (Forward Trade Testing) أيضًا، حيث يتم التداول الحقيقي بكميات صغيرة أو على حساب تجريبي لاختبار النظام مع الأسعار الحقيقية.

الخلاصة، أن اختبار الرجوع للفوركس هو خطوة مهمة لا ينبغي تجاهلها إذا أردت التداول بنظام، لأنه يساعدك على معرفة ما إذا كانت استراتيجيتك فعالة أم لا، قبل أن تعرض أموالك الحقيقية للخطر.