فكرت في الأمر مؤخرًا، أن اختبار نظام التداول (الاختبار الخلفي) هو الشيء الذي يميز بين المتداولين الناجحين والذين يخسرون أموالهم تمامًا. إنشاء استراتيجية تداول يبدو سهلاً، لكن العثور على نظام يحقق أرباحًا حقيقية على المدى الطويل هو أمر آخر.

أنا أفهم أن الكثيرين يتساءلون كيف يمكنهم معرفة ما إذا كان نظامهم فعلاً فعالًا أم لا. هذا هو مصدر اختبار الفوركس الخلفي، وهو أداة تساعدنا على اختبار الاستراتيجية باستخدام بيانات الأسعار التاريخية. إذا عمل النظام بشكل جيد مع البيانات القديمة، فهناك فرصة أن يعمل بشكل جيد مع البيانات الجديدة في المستقبل.

طريقة إجراء الاختبار الخلفي ليست معقدة كما يعتقد البعض. الخطوات هي تحديد استراتيجيتنا، اختيار بيانات الأسعار التاريخية التي نريد اختبارها، ثم ترك النظام يعمل، وتسجيل النتائج، وتحليل ما إذا كانت الأرباح أو الخسائر، ثم تحسين النظام تدريجيًا.

على سبيل المثال، إذا كنا نتداول على زوج اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على إطار زمني 5 دقائق، باستخدام متوسط متحرك بسيط (SMA) لمدة 5 و20، حيث تقاطع SMA 5 فوق SMA 20 كإشارة شراء، وتقاطعها أسفل كإشارة بيع، وتحديد وقف الخسارة عند 20 بالمئة. من خلال وضع هذه الشروط، سنحصل على نقاط دخول وخروج واضحة، ويمكننا قياس المخاطر كرقم.

هناك العديد من أدوات الاختبار الخلفي، وإذا أردت البدء بسهولة، فإن Excel أو Google Sheets كافيان. يمكننا تحميل بيانات الأسعار، وإنشاء معادلات لحساب SMA، وتحديد شروط باستخدام دالة IF ليخبرنا النظام متى نشتري ومتى نبيع. بهذه الطريقة، يمكننا رؤية مدى الربحية أو الخسارة إذا طبقنا الاستراتيجية في الماضي.

أما إذا أردنا أداة أسرع في المعالجة، فإن TradingView خيار ممتاز. يوجد أداة Strategy Tester التي تساعدنا على اختبار الاستراتيجيات بسهولة، مع العديد من الاستراتيجيات الجاهزة للاستخدام، وبرامج الاختبار الخلفي المجانية التي لا تتطلب كتابة كود.

عند مراجعة نتائج الاختبار، من المهم التركيز على الأرقام المهمة، وهي العائد الإجمالي (cumulative return)، وتقلب العائد (volatility)، ونسبة شارب (Sharpe Ratio) التي تقيس مدى الربح مقارنة بالمخاطر، وأقصى خسارة (Maximum Drawdown) التي تظهر أكبر خسارة ممكنة.

هناك طريقة أخرى أحب استخدامها وهي الاختبار الأمامي (Forward Testing)، وهو اختبار حقيقي باستخدام مبلغ صغير أو حساب تجريبي (Demo) لنعرف مدى فعالية النظام مع البيانات الحقيقية الحالية.

الخلاصة، أن الاختبار الخلفي هو أداة ضرورية جدًا لأي شخص يرغب في التداول بجدية. يساعدنا على تصور ما إذا كان نظامنا يحقق أرباحًا، ومدى تحمله للمخاطر، ومدى تقلب العائدات. مع وجود برامج اختبار خلفي مجانية متعددة، لا نحتاج إلى إنفاق أموال لنبدأ في اختبار أنظمتنا، ونزيد من ثقتنا قبل التداول الحقيقي.