عند دراسة إعدادات معلمة MACD مؤخرًا، اكتشفت أن العديد من المتداولين يستخدمون في الواقع الإعدادات الافتراضية 12-26-9، لكن هل هذه المعلمات مناسبة للجميع حقًا؟ ملاحظتي الشخصية هي أن الأمر يعتمد تمامًا على أسلوب تداولك.

لنبدأ بشرح المنطق الأساسي لـ MACD. الخط السريع EMA (12) يعكس الزخم القصير الأمد، والخط البطيء EMA (26) يراقب الاتجاه طويل الأمد، وخط الإشارة EMA (9) يستخدم لتصفية الضوضاء. السبب في أن إعدادات 12-26-9 تعتبر عامة هو لأنها الأكثر استقرارًا، ويمكنها تحديد اتجاه السوق المتوسط بشكل فعال. لكن المشكلة هي، بالنسبة للسوق المشفرة ذات التقلب العالي أو المتداولين الذين يفضلون التداول القصير، أحيانًا تكون هذه المعلمات بطيئة جدًا في الاستجابة.

لقد جربت العديد من مجموعات معلمات MACD. على سبيل المثال، مجموعة 5-35-5 هي الأكثر حساسية، وتستطيع التقاط الاتجاهات القصيرة بسرعة، لكن الثمن هو وجود الكثير من الضوضاء، وتكرار إشارات الفشل. بالمقابل، معلمات مثل 24-52-18 ذات الحساسية المنخفضة مناسبة للمستثمرين على المدى الطويل، حيث تكون الإشارات أقل ولكنها أكثر دقة. أما 8-17-9 فهي بين الاثنين، وتناسب التداول على مخطط الساعة.

قمت بمقارنة واختبار على بيانات يومية لبيتكوين لمدة نصف سنة. خلال تلك الفترة، ظهرت إشارة واضحة 7 مرات باستخدام إعدادات 12-26-9، وكان هناك فقط اثنتان منها صحيحتان، أي تقاطع ذهبي فعال. بينما إعداد 5-35-5 ظهرت 13 إشارة، لكن فقط 5 منها أدت إلى تحركات واضحة في السعر. ماذا يعني ذلك؟ كلما زادت الحساسية، زادت الفرص التي يمكنك التقاطها، لكن في المقابل، تكثر الإشارات الكاذبة.

الأمر الأكثر إثارة هو أنه في منتصف أبريل، خلال موجة الارتفاع، تمكنت كل من المعاملتين من التقاط الإشارات، لكن تقاطع الموت في 5-35-5 حدث قبل ذلك بكثير، لذلك في النهاية لم تكن الأرباح أفضل من 12-26-9. هذه هي الوجه الآخر للمعلمات ذات الحساسية العالية.

نصيحتي الآن هي أن المبتدئين يستخدمون أولًا 12-26-9 لمراقبة السوق لفترة، ويشعرون بإيقاع MACD. إذا وجدوا أنه لا يستطيع التقاط الزخم السوقي الذي يرغبون فيه بشكل فعال، يمكنهم حينها تعديل المعلمات. المتداولون القصيرون يمكنهم تجربة 5-35-5 أو 8-17-9، لكن من الضروري إجراء اختبار رجعي أولًا، لمعرفة كيف تؤدي هذه المعلمات في استراتيجيتك.

وهنا أود أن أذكرك بحفرة overfitting. كثير من الناس عند تعديل المعلمات، يحاولون جعلها تتوافق تمامًا مع البيانات السابقة، لكن عند التداول الحقيقي، يفشلون. تعديل معلمات MACD يجب أن يكون مبنيًا على عاداتك في التداول وخصائص السوق، وليس فقط لجعل نتائج الاختبار تبدو جيدة.

هناك خطأ شائع آخر وهو تغيير المعلمات بشكل متكرر. خبرتي تقول إنه بعد اختيار مجموعة معينة من معلمات MACD، من الأفضل الالتزام بها لمدة 3-6 أشهر، لمراقبة أدائها في دورات السوق المختلفة. فقط عندما تتضح علامات عدم الدقة، يمكن التفكير في تعديلها. بعض المتداولين المتقدمين يراقبون مع مجموعتين من المعلمات في آن واحد لتصفية الضوضاء، لكن ذلك يتطلب قدرة قرار أعلى.

بشكل عام، لا توجد معلمة MACD مثالية مطلقة، وإنما هناك المعلمة الأنسب لك. بدلاً من السعي وراء المعلمات المثالية بشكل أعمى، من الأفضل أن تجد مجموعة تتناسب مع أسلوب تداولك، ثم تلتزم بها وتقوم بتحسينها باستمرار من خلال التجربة الواقعية.