مؤخرًا أثناء دراسة المؤشرات الفنية، اكتشفت أن الكثير من الناس يسيئون فهم مؤشر الانحراف (مؤشر الانحراف) في الواقع هو أداة لقياس مدى بعد السعر عن المتوسط المتحرك، اليوم أريد أن أتحدث معكم عن كيفية استخدام هذا المؤشر بشكل جيد.

ببساطة، لا يمكن للسعر أن يظل دائمًا ملتصقًا بالمتوسط المتحرك، عندما يتقلب السوق، يكون رد فعل المتوسط أبطأ، وهذا يسبب الانحراف. المنطق الأساسي لمؤشر الانحراف واضح جدًا: السعر يبتعد كثيرًا عن المتوسط المتحرك، في النهاية سيعود. لذلك عندما يصل معدل الانحراف إلى قيم قصوى، فهو يخبرك أن السوق قد يكون قد استجاب بشكل مفرط.

طريقة الحساب ليست معقدة، فهي ببساطة (سعر الإغلاق اليومي − المتوسط المتحرك لمدة N أيام) ÷ المتوسط المتحرك لمدة N أيام × 100%. النتيجة إذا كانت موجبة فهي تعبر عن سعر زائد (انحراف إيجابي)، وإذا كانت سالبة فهي تعبر عن خصم (انحراف سلبي). على سبيل المثال، إذا كانت نسبة الانحراف 3، فهذا يعني أن السعر أعلى من المتوسط المتحرك بنسبة 3%.

كيف نحدد ما إذا كان معدل الانحراف مفرطًا؟ لا يوجد جواب مطلق، الأمر يعتمد على خصائص السوق. مؤشر S&P 500 يعتبر مفرطًا عندما يتجاوز 3-5%، أما بالنسبة للبيتكوين فقد يحتاج إلى 8-10% ليعتبر مفرطًا، لذلك من الضروري إجراء اختبارات على الأصول التي تتداولها لتحديد نطاق القيم القصوى المعقولة.

عند استخدامي لمؤشر الانحراف، غالبًا ما أدمجه مع انعكاسات الشموع اليابانية. عندما يكون معدل الانحراف كبيرًا جدًا، وتظهر شمعة ذات ظل سفلي، أبدأ في الدخول بشكل تدريجي لتقليل متوسط التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، إشارات الانحراف مفيدة جدًا، الانحراف المفرط العلوي هو عندما يصل السعر إلى أعلى مستوى جديد ولكن معدل الانحراف لم يواكبه، والانحراف المفرط السفلي هو عندما يصل السعر إلى أدنى مستوى جديد ولكن المؤشر لم يرافقه، وكلها نقاط محتملة للتحول.

لكن تذكر أن مؤشر الانحراف هو أداة مساعدة فقط، لا تعتمد عليه وحده للدخول في الصفقات. في الاتجاهات القوية، قد يبتعد السعر عن المتوسط لفترة طويلة، مما يجعل المؤشر يفقد حساسيته. نصيحتي أن تستخدمه مع RSI أو سلوك السعر، عندما تتزامن عدة إشارات، تكون احتمالية النجاح أعلى.

إذا كنت تتداول على المدى القصير، استخدم متوسط 5 أو 10 أيام مع مؤشر الانحراف؛ للمتداولين على الموجة، استخدم 20 يومًا؛ وللمستثمرين على المدى الطويل، استخدم 60 يومًا. قم بضبط المعلمات وفقًا لدورة تداولك، حتى يكون المؤشر فعالًا حقًا.

وأخيرًا، يجب أن تعرف أن معدل الانحراف يعكس حقيقة أساسية في السوق: السعر قد يتقلب بشكل عنيف على المدى القصير بسبب العواطف، لكنه في النهاية يعود إلى المتوسط. ومع ذلك، في الاتجاهات الأحادية القوية جدًا، قد يبتعد السعر بشكل كبير، لذلك لا تعتبر مؤشر الانحراف مطلقًا، فالاتجاه هو المحور الرئيسي. إذا كنت مهتمًا، يمكنك تجربة بعض الأصول على Gate وإجراء اختبارات على أدائه.